多元線性回歸模型實驗報告計量經(jīng)濟(jì)學(xué)全文5篇-資料下載頁
2025-04-25 01:01本頁面
【正文】 級學(xué)校平均在校生數(shù)的和 /地區(qū)每十萬人口總專任教師數(shù) = 其中： P 為各地區(qū)每十萬人擁有的各種受教育程度人口比較數(shù) T 為教育年限 1， 6， 9,12,16(五 )先驗預(yù)期 ： 平均受教育年限分別跟學(xué)生平均預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費、人均 GDP 呈正相關(guān)關(guān)系，跟平均生師比呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。 ： 學(xué)生平均預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費和平均受教育水平成正比，人均 GDP 和受教育水平成正比，平均生師比和平均受教育水平成反比。 (六 )參數(shù)估計 設(shè)定經(jīng)濟(jì)計量模型： Yi=B1+B2X2i+B3X3i+B4X4i+B5X2i+B6X4i+ui參數(shù)估計：進(jìn)行 OLS回歸 圖 61 圖 51 根據(jù)參考文獻(xiàn)，廣東和西藏是強(qiáng)影響點，所以我們把兩地的數(shù)據(jù)去除，剩下 29 個地區(qū)的數(shù)據(jù)。于 是，我們對剩下的 29 個數(shù)據(jù)進(jìn)行了回歸，得出這個回歸結(jié)果： 圖 62回歸結(jié)果： 22Yi=+++16X4i2(七 )顯著性檢驗 H0： B2=B3=B4=B5=B6=0H1： B2,B3,B4,B5,B6 不全為 0P=第五篇：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)實驗報告 固定資產(chǎn)投資的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 一 .解釋模型 固定資產(chǎn)對一個企業(yè)來說是其主要的勞動手段 ,它的價值是逐漸地轉(zhuǎn)移到 所生產(chǎn)的產(chǎn)品上去 .企業(yè)同時又是重要的市場主體 ,因此對固定資產(chǎn)的投資間接得影響到了一個經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)出 .這里主要對 GDP及國有經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資額 (X1),集體經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資額 (X2),個體經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資額 (X3),進(jìn)行計量經(jīng)濟(jì)學(xué)多元線性回歸模型分析 . 原始數(shù)據(jù)如下 :單位 (億元 ) obsGDPX1X2 . 2 由以上數(shù)據(jù)得到如下 LS 估計結(jié)果， DependentVariable:GDP Method:LeastSquares Date:12/30/07Time:10:52 Sample:19801998 Includedobservations:icProb. dDurbinWatsonstat (Fstatistic) 顯然 X1 的 T 檢驗為非顯著性檢驗，故將 X1 與 X2 合并為一個解釋變量。也就是將國有經(jīng)濟(jì)與集體經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資額的和看作為公有經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資額 (X1+X2).令 X1+X2=X139。得到如下檢驗結(jié)果： DependentVariable:GDPMethod:LeastSquaresDate:12/30/07Time:10:53Sample:19801998Includedobservations:19 VariableCX1+X2X3 likelihoodDurbinWatsonstat . .138010Prob(Fstatistic) ,從而得到多元線性回歸方程 :GDP=+﹡X139。+﹡ X3 二 .模型檢驗 T－ Statistic檢驗 ,顯著水平 ,其臨界值為 Tα /2=,顯然 ,其解釋變量的 Prob均為 ,即從統(tǒng)計學(xué)檢驗的角度上講解釋變量的選取是有意義的 . F－ Statistic檢驗及擬合優(yōu)度 Rsquared檢驗 ,Rsquared值越接近于 1,則 F值越大 ,這里的 Rsquared值為 ,大于 擬合優(yōu)度比較高 ,因此 F— Statistic檢驗亦通過 . ： WhiteHeteroskedasticityTest:FstatisticObs*Rsquared TestEquation: DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:12/30/07Time:10:55Sample:19801998Includedobservations:19 VariableCX1+X2(X1+X2)^2(X1+X2)*X3 X3X3^2 likelihoodDurbinWatsonstat 27 44 . +(Fstatistic) 由表中數(shù)據(jù)可知沒有哪個參數(shù)的 T 檢驗是顯著的，且可決系數(shù)的值也比較小。 NR178。=
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1