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正文內(nèi)容

金融時(shí)間序列的多重分形分析畢業(yè)論文-資料下載頁

2024-08-26 19:28本頁面

【導(dǎo)讀】金融時(shí)間序列的多重分形分析。論文提交日期:2020年6月12日。映了市場(chǎng)的全部信息,市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)之間相互獨(dú)立而且不可預(yù)測(cè),收益率服從。隨機(jī)游走,收益率分布服從正態(tài)分布或?qū)?shù)正態(tài)分布.但是,現(xiàn)實(shí)中的種種限制。因素決定著這一傳統(tǒng)的金融理論有著很大的局限性,實(shí)際的資本市場(chǎng)并不是傳統(tǒng)。分形理論則認(rèn)為金融市場(chǎng)具有明顯的分形結(jié)構(gòu)和尖峰厚尾的分布特征,金融。時(shí)間序列在一定的標(biāo)度范圍內(nèi)有著持續(xù)性與反持續(xù)性的特征,而且不同幅度的波。動(dòng)能夠表現(xiàn)出多重分形特征.分形理論比有效市場(chǎng)理論更能有效揭示金融市場(chǎng)的。2020年1月5日至2020年5月22日的每日收盤價(jià)的股指收益數(shù)據(jù)位樣本,分。別采取R/S、DFA、MF-DFA方法對(duì)我國(guó)股市的分形及多重分形特征進(jìn)行實(shí)證研。證券市場(chǎng)有效;分析比較了兩時(shí)間序列的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),通過計(jì)算并比較多重分形譜

  

【正文】 對(duì)股指的日收益率序列做了分析,而對(duì)其他的時(shí)間間隔的收益率序列,比如每周數(shù)據(jù)、每月數(shù)據(jù)等的多重分形結(jié)構(gòu)以及它們之間的關(guān)系還有待進(jìn)一步研究 . ( 2) 本文只是用 R/S、 DFA、 MFDFA 三種方法對(duì)兩時(shí)間序列進(jìn)行分析,而沒有運(yùn)用其他一些方法,不夠廣泛 . ( 3) 如何利用廣義 Hurst 指數(shù)、多重分形譜等多重分形的特性對(duì)金融市場(chǎng)的收益率 進(jìn)行建模和預(yù)測(cè),是多重分形分析研究的一個(gè)發(fā)展方向,需進(jìn)一步進(jìn)行探討 . 參考文獻(xiàn) [1] Mandelbrot B B. The fractal geometry of nature [M].New York: W. H. Freeman and Company, 1977, 211321. [2] Przekota G. Estimation and Interpretation of Hurst39。s Index For StockExchange Data [D]. Badania Operacyjne, 2020, 3: 109117. [3] . Peng , . Budyrev, M. Simons, H. E. Stanley, A. L Golclberger, Mosaic anization of DNA nucleotides[M], Physical Review K, 1994,49, 16851689. [4] 牛淑珍 .R/S 分析在我國(guó)股票市場(chǎng)上的應(yīng)用 [J].石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào) ,2020(8):382387. [5] 莊新田 ,莊新路 ,田瑩 .Hurst 指 數(shù)及股市的分形結(jié)構(gòu) [J].東北大學(xué)學(xué)報(bào) (自然科學(xué)版 ),2020(9):862 一 865. 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[16] 李道葉 .論證券市場(chǎng)的分形與混沌伍海華 [J].世界經(jīng)濟(jì) .: 3237. 致 謝 本論文的工作是在我的指導(dǎo)教師老師的悉心教導(dǎo)下完成的,從論文 的選題,到資料的收集以及最終的定稿,王老師給予了我無私的指導(dǎo)和幫助 .王洪武老師在工作中的嚴(yán)格要求也使我對(duì)科學(xué)的態(tài)度有了更深層次的認(rèn)識(shí) .因此,我要對(duì)導(dǎo)師的辛勤工作表示由衷的感謝和敬意! 感謝院里的所有領(lǐng)導(dǎo)和老師,感謝你們給予我?guī)椭完P(guān)懷,感謝你們?yōu)槲以谔旖蚩萍即髮W(xué)學(xué)習(xí)和生活提供了良好的環(huán)境 . 還要感謝我的同窗好友,感謝你們的支持和陪伴,因?yàn)槟銈?,?的學(xué)生生活才會(huì)如此的豐富多彩! 最后,我還要深深地感謝我的父母,感謝你們二十多年的養(yǎng)育之情,并為我無私的付出!我會(huì)用自己的優(yōu)異的成績(jī),回報(bào)父母,讓父母為我驕傲! 由于本人學(xué)識(shí)有限,文中不免有錯(cuò)誤和待改進(jìn)之處,真誠(chéng)歡迎各位師長(zhǎng)提出寶貴的意見與指導(dǎo) .同時(shí)還要感謝老師在百忙之中審閱我的論文,謝謝! 附 錄 上證綜指和深證成指日收益價(jià)的部分?jǐn)?shù)據(jù): 日期 日 收 盤 價(jià) (上證綜指 ) 日 收 盤 價(jià) (深證 成指 ) 日期 日 收 盤 價(jià) (上證綜指 ) 日收盤價(jià)(深證成指 ) 2020/5/10 2020/10/15 2020/5/11 2020/10/16 2020/5/14 2020/10/17 2020/5/15 2020/10/18 2020/5/16 2020/10/21 2020/5/17 2020/10/22 2020/5/18 2020/10/23 2020/5/21 2020/10/24 2020/5/22 2020/10/25 2020/5/23 2020/10/28 2020/5/24 2020/10/29 2020/5/25 2020/10/30 2020/5/28 2020/10/31 2020/5/29 2020/11/1 2020/5/30 2020/11/4 2020/5/31 2020/11/5 2020/6/1 2020/11/6 2020/6/4 2020/11/7 2020/6/5 2020/11/8 2020/6/6 2020/11/11 2020/6/7 2020/11/12 2020/6/8 2020/11/13 2020/6/11 2020/11/14 2020/6/12 2020/11/15 2020/6/13 2020/11/18 2020/6/14 2020/11/19 2020/6/15 2020/11/20 2020/6/18 2020/11/21 2020/6/19 2020/11/22 2020/6/20 2020/11/25 2020/6/21 2020/11/26 2020/6/22 2020/11/27 2020/6/25 2020/11/28 2020/6/26 2020/11/29 2020/6/27 2020/12/2 2020/6/28 2020/12/3 2020/6/29 2020/12/4 2020/7/2 2020/12/5 2020/7/3 2020/12/6 2020/7/4 2020/12/9 2020/7/5 2020/12/10 2020/7/6 2020/12/11 2020/7/9 2020/12/12 2020/7/10 2020/12/13 2020/7/11 2020/12/16 2020/7/12 2020/12/17 2020/7/13 2020/12/18 2020/7/16 2020/12/19 2020/7/17 2020/12/20 2020/7/18 2020/12/23 2020/7/19 2020/12/24 2020/7/20 2020/12/25 2020/7/23 2020/12/26 2020/7/24 2020/12/27 2020/7/25 2020/12/30 2020/7/26 2020/12/31 2020/7/27 2020/1/2 2020/7/30 2020/1/3 2020/7/31 2020/1/6 2020/8/1 2020/1/7 2020/8/2 2020/1/8 2020/8/3 2020/1/9 2020/8/6 2020/1/10 2020/8/7 2020/1/13 2020/8/8 2020/1/14 2020/8/9 2020/1/15 2020/8/10 2020/1/16 2020/8/13 2020/1/17 2020/8/14 2020/1/20 2020/8/15 2020/1/21 2020/8/16 2020/1/22 2020/8/17 2020/1/23 2020/8/20 2020/1/24 2020/8/21 2020/1/27 2020/8/22 2020/1/28 2020/8/23 2020/1/29 2020/8/24 2020/1/30 2020/8/27 2020/2/7 2020/8/28 2020/2/10 2020/8/29 2020/2/11 2020/8/30 2020/2/12 2020/8/31 2020/2/13 2020/9/3 2020/2/14 2020/9/4 2020/2/17 2020/9/5 2020/2/18 2020/9/6 2020/2/19 2020/9/7 2020/2/20 2020/9/10 2020/2/21 2020/9/11 2020/2/24 2020/9/12 2020/2/25 2020/9/13 2020/2/26 2020/9/14 2020/2/27 2020/9/17 2020/2/28 2020/9/18 2020/3/3 2020/9/19 2020/3/4 2020/9/20 2020/3/5 2020/9/21 2020/3/6 2020/9/24 2020/3/7 2020/9/25 2020/3/10 2020/9/26 2020/3/11 2020/9/27 2020/3/12 2020/9/28 2020/3/13 2020/10/8 2020/3/14 2020/10/9 2020/3/17 2020/10/10 2020/3/18 2020/10/11 2020/3/19 2020/10/12 2020/3/20 2020/10/15 2020/3/21 2020/10/16 2020/3/24 2020/10/17 2020/3/25 2020/10/18 2020/3/26 2020/10/19 2020/3/27 2020/10/22 2020/3/28 2020/10/23 2020/3/31 2020/10/24 2020/4/1 2020/10/25 2020/4/2 2020/10/26 2020/4/3 2020/10/29 2020/4/4 2020/10/30 2020/4/8 2020/10/31 2020/4/9 2020/11/1 2020/4/10 2020/11/2 2020/4/11 2020/11/5 2020/4/14 2020/11/6 2020/4/15 2020/11/7 2020/4/16 2020/11/8 2020/4/17 2020/11/9 2020/4/18 2020/11/12 2020/4/21 2020/11/13 2020/4/22 2020/11/14 2020/4/23 2020/11/15 2020/4/24 2020/11/16 2020/4/25 2020/11/19 2020/4/28
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