資產(chǎn)負(fù)債管理(ppt33)-資產(chǎn)管理-資料下載頁
2025-08-09 12:01本頁面
【導(dǎo)讀】資產(chǎn)負(fù)債管理方法的發(fā)展。資產(chǎn)負(fù)債組合的基本決定因素。資金成本收益分析與管理。銀行將資金做為一個整體進(jìn)行分配。顧客的信貸需求；公開市場購買長期債券。管理成本低，但死板保守。按照各種資金來源的法定準(zhǔn)備金要求和流通速度進(jìn)行資產(chǎn)分配?？梢詼p少過多的流動性儲備；未考慮活期存款的穩(wěn)定余額；利潤做為目標(biāo)，流動性和管理限制等做為約束條件，用借入的資金持續(xù)地擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模。不影響整個市場利率水平。如何對銀行充分的盈利性和可接受的風(fēng)險做出貢獻(xiàn)，這種協(xié)調(diào)和綜合性銀行決策就稱為資產(chǎn)負(fù)債綜合管理。估評銀行各項經(jīng)營活動中的成本、收益和風(fēng)險；戰(zhàn)略性地承擔(dān)和管理風(fēng)險，以達(dá)到利潤最大化的目標(biāo)。業(yè)務(wù)帳戶的管理重點(diǎn)對沖與業(yè)務(wù)帳戶的資產(chǎn)負(fù)債有。各交易產(chǎn)品的利潤指標(biāo)。會導(dǎo)致銀行陷入嚴(yán)重困境；調(diào)高服務(wù)收費(fèi)補(bǔ)償上升的吸收存款的成本。拒絕合格客戶貸款可能失去未來的多方面的業(yè)務(wù)機(jī)。銀行控制資金成本的難度增加；有效地管理資金成本，保證適當(dāng)?shù)挠?
【正文】 險調(diào)節(jié)貸款利率 貸款利率 =CF+AC+LOL+(RP*ARI)177。 IBRRWC CF:代表銀行目前的資金成本； AC：代表銀行的管理成本； LOL：貸款期限； RP*ARI：某類貸款的信貸風(fēng)險； IBR：借款人的信譽(yù)； RWC：銀行與客戶的關(guān)系。 資金收益分析方法 ? 證券收益的到期收益率計算 貸款或證券的市場現(xiàn)價 ? 風(fēng)險調(diào)節(jié)資本收益（ RORAC） 1. 將銀行所有的風(fēng)險細(xì)分為眾多的基本風(fēng)險； 2. 用標(biāo)準(zhǔn)的近似值量化各類風(fēng)險； 3. 對各類基本風(fēng)險計算 RORAC風(fēng)險因子； 4. 計算各類風(fēng)險所需要的資本額。 第五節(jié) 資產(chǎn)證券化 ? 風(fēng)險管理的方法： 直接改變資產(chǎn)和負(fù)債的合約條件； 運(yùn)用金融技術(shù)延長或縮短金融工具的平均期限 。 ? 資產(chǎn)證券化的概念 將具有共同特征的、流動性較差的貸款、租賃、應(yīng)收帳等資產(chǎn)集中起來，轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂型顿Y特征的可銷售證券的過程。 ? 銀行的資產(chǎn)證券化 把原本持有至到期日的貸款變?yōu)檫m合銷售的資產(chǎn)。 一、資產(chǎn)證券化的發(fā)展 ? 美國 緩和地區(qū)間住宅抵押貸款資金供求不平衡 ? 香港 按揭證券公司 初期由政府透過外匯基金全資擁有 首先購買按揭貸款作為投資組合 然后再發(fā)展至發(fā)行按揭證券業(yè)務(wù) 二、資產(chǎn)證券化的作用 ? 資金來源多樣化和降低融資成本； ? 有助于資本充足管理； ? 產(chǎn)生服務(wù)費(fèi)用收入； ? 降低利率風(fēng)險 ? 負(fù)面作用 1. 加劇了對高質(zhì)量貸款的競爭； 2. 加劇了銀行吸收存款資金的競爭； 3. 許多公司融資繞過銀行。 三、資產(chǎn)證券化對銀行貸款管理的作用 ? 由少數(shù)專門機(jī)構(gòu)發(fā)起 ? 主動管理所持有的貸款 ? 根據(jù)市場基準(zhǔn)衡量貸款表現(xiàn) ? 防止購回保護(hù) 四、資產(chǎn)證券化的機(jī)制 ? 成立特殊目的的信托機(jī)構(gòu) ? 由信用評級機(jī)構(gòu)審查貸款和評估貸款質(zhì)量 ? 選擇包銷機(jī)構(gòu) ? 構(gòu)造和推銷證券化的資產(chǎn)
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