銀行關(guān)鍵風險指標管理暫行辦法(編輯修改稿)
2025-01-21 19:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 收集； (三）監(jiān)測本部門關(guān)鍵風險指標的變化情況，當指標突破警 戒范圍時及時向總行條線管理部門和分行風險管理部報告并及時 制定相應(yīng)的行動計劃； (四）定期向總行條線管理部門和分行風險管理部提交關(guān)鍵 風險指標分析報告。 第三章指標設(shè)計及制定程序 第十一條關(guān)鍵風險指標設(shè)計一般包括以下內(nèi)容： (一）關(guān)鍵風險指標的名稱與基本要素，具體包含指標與操 作風險暴露的相關(guān)性、指標監(jiān)控頻率、指標的組成內(nèi)容以及每項 構(gòu)成元素的詳細要求。 (二）關(guān)鍵風險指標的數(shù)據(jù)收集計劃。數(shù)據(jù)收集計劃應(yīng)至少 包含組成關(guān)鍵風險指標各項數(shù)據(jù)的來源及收集范圍。 (三）關(guān)鍵風險指標和風險與控制的關(guān)聯(lián)性。反映操作風險 的關(guān)鍵風險指標應(yīng)與特定風險因子或特定事件相關(guān)聯(lián)，反映控制 狀況的關(guān)鍵風險指標應(yīng)與特定控制措施相關(guān)聯(lián)。 (四）關(guān)鍵風險指標的監(jiān)控門檻值及其對應(yīng)區(qū)間。根據(jù)本行 對于操作風險的偏好與容忍度，關(guān)鍵風險指標的監(jiān)控門檻值分為 綠色、黃色、橙色和紅色四個區(qū)間。 第十二條銀行層級關(guān)鍵風險指標由總行風險管理部牽頭， 會同各條線業(yè)務(wù)專家，依據(jù)本行的操作風險偏好制定。 (一 )總行風險管理部牽頭，會同各條線業(yè)務(wù)專家，對全行 所關(guān)注的操作風險點進行調(diào)研，并設(shè)計可反映上述風險點變化情 況的風險指標。 (二）總行風險管理部依據(jù)本行的操作風險偏好，設(shè)置指標 的門檻值及門檻區(qū)間的容忍度定義。 (三）風險管理委員會應(yīng)對銀行層級關(guān)鍵風險指標及容忍度 監(jiān)控門檻值進行審批。 (四）總行風險管理部負責匯總編制銀行層級關(guān)鍵風險指標 數(shù)據(jù)收集計劃。 第十三條流程層級的關(guān)鍵風險指標由總行業(yè)務(wù)條線管理
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