第三屆中金所杯高校大學(xué)生金融及衍生品知識(shí)競賽真題原題(編輯修改稿)
2024-11-14 22:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 5 年期國債期貨合約，開倉價(jià)格為 ，平倉價(jià)格為 ，其盈虧是（A）元（不計(jì)交易成本）。（C）。A．37800B．37800C．3780D．3780 32000，希望將基點(diǎn)價(jià)值降至 20000，國債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值為 1100， 10 10 手國債期貨 11 11 手國債期貨 1 億元，久期為 5。若投資經(jīng)理買入國債期貨合約 20 手，價(jià)值 1950萬元，國債期貨久期 ，則該組合的久期變?yōu)锳．．．．（C）。B）。D．先上升，后下降 ，債券價(jià)格將（A．上升B．下降C．不變 %，同期限國債收益率為 %，則導(dǎo)致該公司債收益率更高的主要原因是（A）。（D）。A．信用風(fēng)險(xiǎn)B．利率風(fēng)險(xiǎn)C．購買力風(fēng)險(xiǎn)D．再投資風(fēng)險(xiǎn) A 價(jià)格為 105 元，到期收益率為 5%；債券 B 價(jià)格為 100 元，到期收益率為 3%。關(guān)于債券 A 和債券 B 投資價(jià)值的合理判斷是A．債券 A 較高B．債券 B 較高C．兩者投資價(jià)值相等 D．不能確定（C）。A．期貨結(jié)算價(jià)格轉(zhuǎn)換因子B．期貨結(jié)算價(jià)格轉(zhuǎn)換因子+買券利息 C．期貨結(jié)算價(jià)格轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息D．期貨結(jié)算價(jià)格轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息買券利息）。B．CTD 基點(diǎn)價(jià)值/CTD 的轉(zhuǎn)換因子 D．非 CTD 券的基點(diǎn)價(jià)值 ．CTD 基點(diǎn)價(jià)值C．CTD 基點(diǎn)價(jià)值*CTD 的轉(zhuǎn)換因子（B ，當(dāng)短期無風(fēng)險(xiǎn)資金利率上升而其他條件不變時(shí)，國債期貨的價(jià)格會(huì)（A）。，如果預(yù)期短期利率下跌幅度超過長期利率，導(dǎo)致收益曲線變陡，應(yīng)該（A）。A．買入短期國債，賣出長期國債 B．賣出短期國債，買入長期國債C．進(jìn)行收取浮動(dòng)利率、支付固定利率的利率互換 D．進(jìn)行收取固定利率、支付浮動(dòng)利率的利率互換，按照市場分割理論（C）。A．收益率將下行B．短期國債收益率處于歷史較高位置C．長期國債購買需求相對(duì)旺盛將導(dǎo)致長期收益率較低 D．長期國債購買需求相對(duì)旺盛將導(dǎo)致未來收益率將下行 年 1 月 3 日的 35 遠(yuǎn)期利率指的是（A）的利率。A．2012 年 4 月 3 日至 2012 年 6 月 3 日 B．2012 年 1 月 3 日至 2012 年 4 月 3 日 C．2012 年 4 月 3 日至 2012 年 7 月 3 日 D．2012 年 1 月 3 日至 2012 年 9 月 3 日，3 個(gè)月的無風(fēng)險(xiǎn)利率是 %，12 個(gè)月的無風(fēng)險(xiǎn)利率是 %，3 個(gè)月之后執(zhí)行的為期 9 個(gè)月的遠(yuǎn)期利率是（B）。A．%B．%C．%D．%，如果市場認(rèn)為收益率在未來會(huì)上升，則期限較長債券的收益率會(huì)（A期限較短債券的收益率。A．高于B．等于C．低于D．不確定，下列說法錯(cuò)誤的是（C）。，利率期貨屬于交易所內(nèi)交易 ，利率期貨信用風(fēng)險(xiǎn)極小 ，利率期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的契約交易（C）。 1992 年推出的國債期貨說法不正確的是（D）。A．1992 年 12 月 28 日，上海證券交易所首次推出了國債期貨 B．上海證券交易所的國債期貨交易最初沒有對(duì)個(gè)人投資者開放 C．上市初期國債期貨交投非常清淡，市場很不活躍）D．1992 年至 1995 年國債期貨試點(diǎn)時(shí)期，國債期貨只在上海證券交易所交易 （A）。 （A）。B （A．3 年期國債期貨合約 C．7 年期國債期貨合約 ）。B．5 年期國債期貨合約 D．10 年期國債期貨合約 5 （A）。 5 年期國債期貨漲跌停板限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的A．177。1%B．177。2%C．177。3%D．177。4% 5 元 （ 年（B）。（C）。）。 年D《5 年期國債期貨合約交易細(xì)則》，2014 年 3 月 4 日，市場上交易的國債期貨合約有（B）。，TF1409，TF1406，TF1409，TF1404，TF1406，TF1409，TF1412（B）參與國債期貨交易。（A）。A．證券公司B．期貨公司C．銀行 5 年期國債期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)為D．基金公司A．最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值 B．最后半小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值 C．最后一分鐘成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值 D．最后三十秒成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值 5 5 年期國債期貨合約新合約掛牌時(shí)間為（（C）位。C）。A．到期合約到期前兩個(gè)月的第一個(gè)交易日 B．到期合約到期前一個(gè)月的第一個(gè)交易日 C．到期合約最后交易日的下一個(gè)交易日D．到期合約最后交易日的下一個(gè)月第一個(gè)交易日 5 年期國債期貨交易的最小下單數(shù)量為（A．1B．5C．8A）手。D．10 5 年期國債期貨合約集合競價(jià)指令撮合時(shí)間為（A．9:049:05B．9:199:20C．9:099:10 5 年期國債期貨合約集合競價(jià)指令申報(bào)時(shí)間為（A．9:009:09B．9:109:14C．9:059:09D D）。D．9:149:15）。D．9:009:14 100 手中金所 5 年期國債期貨合約，若當(dāng)天收盤結(jié)算后他的保證金賬戶有 350 萬元，該合約結(jié)算價(jià)為 元，次日該合約下跌，結(jié)算價(jià)為 元，該投資者的保證金比例是 3%，那么為維持該持倉，該投資者應(yīng)該（ 30 9000 元保證金 3 萬元保證金 5 年期國債期貨上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的177。4%，上市首日有成交的，于下一交易日C）。（A）漲跌停板幅度。）。 5 年期國債期貨合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的A.177。2%B.177。6%C.177。5%D.177。4%（D，待交割國債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算截止日為A．最后交易日B．意向申報(bào)日C．交券日D．配對(duì)繳款日 5 年期國債期貨最后交易日的交割結(jié)算價(jià)為（D）。（D）。A．最后交易日的開盤價(jià)B．最后交易日前一日結(jié)算
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