【正文】 （B）作為期貨合約 DV01 和久期的近似值。不考慮其他因素， 年 2 月 18 日，央行近半年來首次進(jìn)行正回購，其行為對國債期貨的影響為（，導(dǎo)致利率下跌，國債期貨上漲 ，導(dǎo)致利率上漲，國債期貨下跌 ，導(dǎo)致利率上漲，國債期貨下跌 ，導(dǎo)致利率下跌，國債期貨上漲C）。A．應(yīng)計利息B．買券利息C．資金成本D．持有收益 100，某可交割券的轉(zhuǎn)換因子為 ，債券全價為 106，應(yīng)計利息為 ，持有收益為 ，則凈基差為（B。A．基差擴(kuò)大B．基差縮小C．基差不變D．基差大幅波動 ，則進(jìn)行基差交易時，以下期貨和現(xiàn)貨數(shù)量配比最合適的是（D。假設(shè)債券組合的價值為 1000 萬元，組合的修正久期為 ，如要對沖該組合的利率風(fēng)險，需要國債期貨合約的數(shù)量約為（C）手（國債期貨合約規(guī)模為 100 萬元/手）。 （）。，則無效的申報指令是（）。，該合約的成交價為（）點。（177。20％。上證50 IH （）的制度保證，使股指期貨市場真正發(fā)揮價格晴雨表的作用。（）IC 中證500 （C）。展期，是指投資者在平倉近月合約頭寸的同時建立遠(yuǎn)月合約頭寸，用遠(yuǎn)月合約調(diào)換近月合約，將持倉移到遠(yuǎn)月合約的交易行為。30.（）是指在股指期貨交易中，由于相關(guān)行為（如簽訂的合同、交易的對象、稅收的處理等）與相應(yīng)的法規(guī)發(fā)生沖突，致使無法獲得當(dāng)初所期待的經(jīng)濟(jì)效果甚至蒙受損失的風(fēng)險。，金融期貨合約在以下（）交易。，中國金融期貨交易所（CFFEX）和中國期貨業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則和（）對其進(jìn)行紀(jì)律處分。基本分析流派：“市場永遠(yuǎn)是錯的”（A）。（D）。當(dāng)日該投資者以1505點買入該合約8手多頭持倉，又以1510點的成交價賣出平倉5手，當(dāng)日結(jié)算價為1515點，則其當(dāng)日盈虧是（）。當(dāng)日該投資者以3505點的成交價買入該合約8手多頭持倉，又以3510點的成交價賣出平倉5手，當(dāng)日結(jié)算價為3515點，若不考慮手續(xù)費的情況下，該投資者當(dāng)日的盈虧為（）元。（第三個周五），,某投資者持有成本價為2205點的多單1手，則其在2月20日收盤后（D）（不考慮手續(xù)費）。（套利分為價差套利和期限套利）（）。，%左右，融資（貸款）年利率r=6%，股票交易雙邊手續(xù)費以及市場沖擊成本為1%，市場投資人要求的回報率與市場融資利差為1%，那么10月22日到期交割的股指期貨10月合約的無套利區(qū)間為（A.[，]）。/反向套利，我國中金所又上市了上證50股指期貨，交易者可以利用上證50和滬深300之間的高相關(guān)性進(jìn)行價差策略，請問該策略屬于（）。（、下月及隨后兩個季月）。其目的是（）。（ETF）與普通的封閉式基金的最大區(qū)別在于（）。、贖回通過交易所進(jìn)行 、贖回交易 ，以擬合某一指數(shù)為目標(biāo)ETF的申購贖回通過一級市場向發(fā)行方交易的方式，ETF同時能夠在交易所公開交易。（）建立的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)，查詢其有關(guān)期貨交易結(jié)算信息。，則參與股指期貨交易的（）。 合約，以3453點申報買價， 點， 點。（）。/賣出套期保值？ 正向套利期貨與現(xiàn)貨的價格比高于無套利區(qū)間上限,套利者可以賣出期貨,同時買入相同價值的現(xiàn)貨,當(dāng)期現(xiàn)價格比回落到無套利區(qū)間之后,對期貨和現(xiàn)貨同時進(jìn)行平倉,獲取套利收益。，套利者（，同時買入股票組合）。，某投資者持有IF1006合約2手多單，該合約收盤價為3660點，結(jié)算價為3650點。當(dāng)日該合約的收盤價為3550點，結(jié)算價為3560點，若不考慮手續(xù)費，當(dāng)日結(jié)算后該筆持倉（）。，開倉價格為10800，當(dāng)日結(jié)算價格為11020，次日繼續(xù)持有，結(jié)算價為10960，則次日收市后，投資者賬戶上的盯市盈虧和浮動盈虧分別是（）。，若要了結(jié)此頭寸，對應(yīng)的操作是（）1手該合約。，評估投資者的產(chǎn)品認(rèn)知水平和風(fēng)險承受能力，選擇適當(dāng)?shù)耐顿Y者審慎參與股指期貨交易，嚴(yán)格執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度，建立以（）為核心的客戶管理和服務(wù)制度。、辦理結(jié)算和交割手續(xù) ，控制投資者交易風(fēng)險 ，進(jìn)行交易咨詢 ，股指期貨投資者的持倉被強行平倉只能延時完成，因此產(chǎn)生的虧損由（）承擔(dān)。32.（）是指股指投資者由于缺乏交易對手而無法及時以合理價格建立或者了結(jié)股指期貨頭寸的風(fēng)險。流動性風(fēng)險，是指投資者無法及時以合理的價格買入或賣出股指期貨合約，以順利完成開倉或平倉的風(fēng)險。 （）手以上（含）的合約和當(dāng)月合約前20名結(jié)算會員的成交量、持倉量均由交易所當(dāng)天收市后發(fā)布。（CFFEX）結(jié)算會員為交易會員結(jié)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和持倉合約價值收取交易保證金，且交易保證金標(biāo)準(zhǔn)（）交易所對結(jié)算會員的收取標(biāo)準(zhǔn)。只能進(jìn)行（）。，則該合約在上市首日的漲停板價格為()點。（）。，按照（、時間優(yōu)先）原則撮合成交。股指期貨投機者低價買進(jìn)股指期貨合約；當(dāng)價格高于均衡價格，股指期貨投機者高價賣出股指期貨合約，從而最終使價格趨向均衡。，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。）。，做空國債期貨 ，做空國債期貨，投資者應(yīng)采用的期現(xiàn)套利交易策略是（BA．做多現(xiàn)貨，做空期貨B．做空現(xiàn)貨，做多期貨 C．做空現(xiàn)貨，做空期貨D．做多現(xiàn)貨，做多期貨，期貨、現(xiàn)貨的數(shù)量比例是 CF:1（CF 表示轉(zhuǎn)換因子），進(jìn)入交割前，需要將數(shù)量比例調(diào)整至（D。 GDP 增速將加速上行，不考慮其他因素，則應(yīng)當(dāng)在國債期貨上（BA．做多B．做空C．平倉空頭頭寸D．買遠(yuǎn)月合約，賣近月合約 年 2 月 27 日，國債期貨 TF1403 合約價格為 元，其可交割國債 140003 凈價為 元，轉(zhuǎn)換因子 ，140003 對應(yīng)的基差為（A。若該國債期貨合約的可交割券范圍為 1525 年，那么按照經(jīng)驗法則，此時最便宜可交割券應(yīng)該為剩余期限接近A．25B．15C．20D．5（B）的債券。A）。A.“同市場優(yōu)先”原則B.“時間優(yōu)先”原則C.“價格優(yōu)先”原則D.“時間優(yōu)先，價格優(yōu)先”原則