全面風(fēng)險(xiǎn)管理的背景(編輯修改稿)
2024-10-14 01:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。內(nèi)部控制體系建設(shè)及運(yùn)行：重要業(yè)務(wù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)；制定重要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制手冊(cè)，完善相關(guān)內(nèi)部控制制度；逐步開展風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)，制訂全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)規(guī)劃。崗位風(fēng)險(xiǎn)控制：開展全面風(fēng)險(xiǎn)的梳理，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵崗位；制定關(guān)鍵崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)；開展監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)體系的建設(shè)工作，建立監(jiān)控預(yù)警工作制度文件。五、有關(guān)要求（一）、風(fēng)險(xiǎn)管理組成員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，做好風(fēng)險(xiǎn)管理工作的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施步驟的要求，按月分解、下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的具體任務(wù)，要求要保質(zhì)、保量、如期完成。（二）、要求小組領(lǐng)導(dǎo)提高認(rèn)識(shí)、高度重視。小組領(lǐng)導(dǎo)要把風(fēng)險(xiǎn)管理工作做為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)抓，按照正珠煤業(yè)有限公司的要求認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)管理各個(gè)階段的工作。（三）、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任、落實(shí)人員。調(diào)度主任為推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的第一責(zé)任者，對(duì)本部室風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)責(zé)。調(diào)度室在按照公司部署完成規(guī)定任務(wù)的基礎(chǔ)上，應(yīng)該自覺主動(dòng)做好本部室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，做好風(fēng)險(xiǎn)管理子系統(tǒng)的建設(shè)工作。（四）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的素質(zhì)。積極參加風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理的技能，提高風(fēng)險(xiǎn)自我辨識(shí)評(píng)估、自我評(píng)價(jià)改進(jìn)的能力，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的正常運(yùn)行，使風(fēng)險(xiǎn)管理流程不斷優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提高。（五）、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳報(bào)道，大造輿論，提高全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。山西省工業(yè)設(shè)備安裝公司鹽湖海納乙炔項(xiàng)目部2012年12月10日第五篇：商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理一、名詞解釋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成破產(chǎn)或損失的可能性。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)：是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)常活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)資本：也被稱做風(fēng)險(xiǎn)資本或在險(xiǎn)資本，是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)概念。是指在既定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，根據(jù)商業(yè)銀行實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)所計(jì)算出來(lái)的、用以覆蓋相應(yīng)的非預(yù)期損失的資本額度。經(jīng)濟(jì)增加值：是商業(yè)銀行凈利潤(rùn)扣減資本成本后的凈值。其中，凈利潤(rùn)應(yīng)全額扣減風(fēng)險(xiǎn)撥備、所得稅等項(xiàng)目；資本成本是指當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本占用與目標(biāo)經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率的乘積。授信額度：是指全行與單一交易對(duì)手各項(xiàng)信用往來(lái)業(yè)務(wù)的最高限額，可由商業(yè)銀行總行、各國(guó)內(nèi)分行和海外分行共同使用。限額管理：指通過制定嚴(yán)格的限額，將外匯交易頭寸限制在可承受的范圍內(nèi)，從而控制匯率風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的潛在損失。貨幣互換：是一項(xiàng)常用的債務(wù)保值工具，主要用來(lái)控制中長(zhǎng)期匯率風(fēng)險(xiǎn)，把以一種外匯計(jì)價(jià)的債務(wù)或資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為以另一種外匯計(jì)價(jià)的債務(wù)或資產(chǎn)，達(dá)到規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)、降低成本的目的。利率互換：是指市場(chǎng)交易雙方約定在未來(lái)的一定期限內(nèi)，根據(jù)約定數(shù)量的同種貨幣的名義本金交換利息額。二、簡(jiǎn)答題（94頁(yè)）“購(gòu)買力平價(jià)理論”（PPP）認(rèn)為，在信息充分、不存在關(guān)稅和交易成本的條件下，匯率取決于兩國(guó)的物價(jià)水平或相對(duì)物價(jià)水平之比。由于限制條件比較嚴(yán)格，故PPP理論常被用來(lái)分析和測(cè)算長(zhǎng)期均衡匯率。（94頁(yè)）“利率平價(jià)理論”（IRPT）更關(guān)注資本流動(dòng)對(duì)匯率的影響，利率平價(jià)理論認(rèn)為在沒有交易成本的有效金融市場(chǎng)上，投資者持有本幣的收益（其收益由本國(guó)的利率決定）與持有外幣的收益（由外幣利率和匯率決定）是相同的，當(dāng)利率平價(jià)條件成立時(shí)，外幣不存在套利機(jī)會(huì)，故利率平價(jià)理論是外匯市場(chǎng)均衡的前提條件，利率平價(jià)理論匯率的短期分析和長(zhǎng)期分析都是有效的。3．商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的含義（11~12頁(yè)）綜合COSO的《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》和《巴塞爾新資本協(xié)議》兩個(gè)文件以及我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐，認(rèn)為商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理指的是商業(yè)銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層和商業(yè)銀行所有員工各自履行相應(yīng)職責(zé)，有效控制涵蓋全行各個(gè)業(yè)務(wù)層次的全部風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而為本行各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證的過程。具體內(nèi)涵包括：（1）全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系意味著要根據(jù)商業(yè)銀行全球化經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)，根據(jù)不同機(jī)構(gòu)面對(duì)的市場(chǎng)，建立起完備的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系至少由信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系組成。（2）全面的風(fēng)險(xiǎn)管
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