6談論金融發(fā)展對貿易影響(編輯修改稿)
2024-09-26 13:23 本頁面
【文章內容簡介】 選取常規(guī)的反映經濟基礎指標，同時借鑒zhangjun等（2007）、guariglia和poncet（2008）等文章。選擇gdp（ln（地區(qū)總產值））、gov（地方財政支出/地區(qū)總產值）、rel（地方固定資產投資/地區(qū)總產值）、eco_s（1（國企員工/從業(yè)人員））。 數據來源 本文選取19782010年年度數據進行實證分析，本文數據主要來源于《新中國六十年統(tǒng)計資料匯編19492008》、《中國金融年鑒》1986200《中國統(tǒng)計年鑒》等年鑒資料，wind數據庫、銳思數據庫、國泰安數據庫等數據庫資料。 模型選擇 由前文的文獻綜述部分發(fā)現(xiàn)，對于金融發(fā)展與貿易開放之間的影響關系，前人的研究表明，兩者具有相互影響的關系。同時，本文選取的變量較多且序列相關性較大，傳統(tǒng)的多元線性回歸方程很難在消除序列相關系的基礎上全部保留想要解釋的變量。第三，金融發(fā)展與貿易開放之間的作用是一個動態(tài)的過程，需要考慮到滯后項的影響。考慮到以上原因，本文選取向量誤差修正（vec）模型。當內生變量之間存在協(xié)整關系，vec模型的具體形式為：其中，y=（trade_e，fir，str，eff）是由貿易開放度指標、金融規(guī)模、金融結構和金融效率四個內生變量組成的向量，x=（gdp，gov，rel，eco_s）則代表了模型的外生變量（控制變量），包括經濟基礎、財政支出占比、固定資產投資占比和經濟結構四個指標。后文將利用各個省份的面板數據，加總后得到全國數據和各區(qū)域數據。代表內生變量的差分序列，表示內生變量之間存在的長期協(xié)整等式。 三、計量結果 滯后項選擇 在構建模型進行計量分析之前，需要對變量的平穩(wěn)性進行檢驗，本文主要選取主流的a
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1