商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論課件(編輯修改稿)
2025-02-10 20:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金的需求。 21 （二） 負債管理理論 ? 負債管理理論盛行于 20世紀五六十年代的西方商業(yè)銀行。 ? 負債管理理論認為：銀行資金的流動性可以通過靈活調(diào)劑負債達到目的。商業(yè)銀行通過發(fā)展主動型負債，用向外借款的方式保持銀行資金的流動性。 22 ? 開始于 20世紀 70年代后期。 ? 資產(chǎn)管理理論過于注重流動性和安全性，而忽視了盈利性；負債管理理論雖然較好地解決了盈利性和流動性之間的矛盾，但過多的負債經(jīng)營又會給銀行帶來更大的經(jīng)營風險。 ? 資產(chǎn)負債綜合管理理論通過資產(chǎn)與負債結構的全面調(diào)整，實現(xiàn)商業(yè)銀行流動性、安全性和盈利性管理目標的均衡發(fā)展。 （三）資產(chǎn)負債綜合管理理論 23 資產(chǎn)負債管理理論的主要內(nèi)容 1. 流動性問題：從資產(chǎn)和負債兩個方面去預測流動性，進行管理。 2. 經(jīng)營 風險控制：明確規(guī)定自有資本比例，制定各類資產(chǎn)的風險度量標準和控制風險的方法。 3. 資產(chǎn)與負債的匹配：通過調(diào)整各類資產(chǎn)和負債，使資產(chǎn)規(guī)模與負債規(guī)模、資產(chǎn)結構與負債結構、資產(chǎn)與負債的償還期限匹配。（是原則和方向上的匹配，并不是要求銀行資產(chǎn)與負債逐筆對應） 24 （四） 資產(chǎn)負債管理方法 A、 資產(chǎn)管理方法 主要有資金總庫法、資金分配法與線性規(guī)劃法。 銀行將來自各種渠道的資金集中起來，形成一個“資金池”（或稱作資金總庫），將“資金池”中的資金按照資產(chǎn)流動性的大小進行梯次分配。 25 按照流動性高低分配資產(chǎn) 1）一級儲備 一級儲備包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款、同業(yè)存款等。 一級儲備主要用來滿足法定存款準備金需求、日常營業(yè)中的付款和支票清算需求、意外提存和意外貸款需求等。 一級儲備的盈利性很差，銀行應盡量將一級儲備數(shù)額壓縮到最小限度之內(nèi)。 26 2）二級儲備 二級儲備由短期公開債券組成。主要包括短期國庫券、地方政府債券等安全性較高、流動性較強的短期證券。 二級儲備主要用來滿足需要兌現(xiàn)的現(xiàn)金需求和其他現(xiàn)金需求（如未預料到的存款提取和貸款需求）。 二級儲備的流動性較一級
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