市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法培訓(xùn)講義(編輯修改稿)
2025-01-19 04:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第六年的季平均數(shù)＝ 60／ 4＝ 15 ? 第六年第一季度的銷(xiāo)售量＝ 15 ％＝ (噸 ) ? 第二季度的銷(xiāo)售量＝ 15 ％＝ (噸 ) ? 第三季度的銷(xiāo)售量＝ 15 ％＝ (噸 ) ? 第四季度的銷(xiāo)售量＝ 15 ％＝ (噸 ) 含趨勢(shì)變動(dòng)的季節(jié)指數(shù)預(yù)測(cè)法 ? 1. 通過(guò)移動(dòng)平均法計(jì)算出各期的趨勢(shì)值，并將原序列剔除長(zhǎng)期趨勢(shì)； ? ； ? ，擬合趨勢(shì)方程； ? ，將其與對(duì)應(yīng)期的季節(jié)指數(shù)相乘，就能得到所要預(yù)測(cè)時(shí)期的預(yù)測(cè)值。 ? 例 ： 【 思考與訓(xùn)練 】 ? 某公司 1995年到 1999年各季度的銷(xiāo)售額(萬(wàn)元 )資料見(jiàn)下表，已知 2023年第二季度的銷(xiāo)售額為 22． 3萬(wàn)元，試用季節(jié)指數(shù)法預(yù)測(cè)第三、四季度的銷(xiāo)售額。 表格 第三節(jié) 相關(guān)回歸預(yù)測(cè)法 ? ? 第四節(jié) 馬爾科夫預(yù)測(cè)法 ? 一 、 馬爾科夫鏈概念及特征 ? （ 一 ） 現(xiàn)象狀態(tài)及狀態(tài)轉(zhuǎn)移 ? 馬爾科夫鏈就是指一種隨機(jī)的時(shí)間變量序列 ， 該序列各期取值只與它前一期取值有關(guān) ， 而與以前取值無(wú)關(guān)的隨機(jī)過(guò)程 。 （二） 轉(zhuǎn)移概率及概率矩陣 ? 市場(chǎng)現(xiàn)象從一種狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N狀態(tài)的可能性，稱(chēng)為狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率。如處在 i狀態(tài)，后一時(shí)間轉(zhuǎn)向 j狀態(tài)的可能性大小，就用 Pij表示其轉(zhuǎn)移概率。 轉(zhuǎn)移概率矩陣 ???????????????????????nnnjnninijiinjnjPPPPPPPPPPPPPPPPP??????????21212222211112111011?????ijnjij PP? 如果現(xiàn)象轉(zhuǎn)移概率各期一樣或十分接近，逐步轉(zhuǎn)移下去， K步后的轉(zhuǎn)移概率矩陣為一步轉(zhuǎn)移概率的 K次方，即 P（ K） =PK。 例 ? 設(shè)某地有 A、 B兩個(gè)旅游公司，上期 A公司游客中有 30%本期到 B公司， B公司中有60%游客到 A公司。若今后 9期均是如此轉(zhuǎn)移概率，其結(jié)果如何。 例解 ???????)1(P??????????????571 428 9)9(P馬爾科夫過(guò)程的兩個(gè)特征 ? 一是無(wú)后效性 ? 二是穩(wěn)定概率 二、馬爾科夫過(guò)程的時(shí)期狀態(tài)模型 ? （ 一 ） 馬爾科夫過(guò)程的短期狀態(tài)模型 ? 設(shè)初始時(shí)期各狀態(tài)的轉(zhuǎn)移概率為 P， 初始時(shí)期各狀態(tài)概率向量為 S0， 有 n種狀態(tài) ， 各期的狀態(tài)向量依次是： ? S1= S0P ? S2= S0P2= S1 P ? S3= S0P3= S2 P ? ┅ ? St= S0Pt= St1 P 矩陣表示 ? 各期轉(zhuǎn)移的狀態(tài)概率取決于三因素：初始時(shí)期各狀態(tài)概率 、 一步轉(zhuǎn)移概率和狀態(tài)轉(zhuǎn)移期數(shù) 。 其模型為： ? St= St1 P ???????????????????????????nnnnnnttnnnnnntPPPPPPPPPSPPPPPPPPPSS????????21222211121112122221112110（二）馬爾科夫過(guò)程長(zhǎng)期狀態(tài)轉(zhuǎn)移穩(wěn)定概率模型 ? 設(shè)初始時(shí)期各狀態(tài)概率為 Pi，從此轉(zhuǎn)移概率不變，長(zhǎng)期轉(zhuǎn)移下去的即是穩(wěn)定的轉(zhuǎn)移概率，它有如下關(guān)系： ?????????????????nnnnnntntttnttPPPPPPPPPPPPPPP??????2122221112111121121 )()(1122111 , ??? ??? tntntttt PPPPPP ?1...21 ???? tntt PPPt表示較長(zhǎng)的轉(zhuǎn)移期數(shù)，這時(shí)轉(zhuǎn)移概率穩(wěn)定，概率總和為 1，即有： 方程組 ?????????????????????????12122112222112212211111tntttnnntntntntnnttttnntttPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP?????方程組移項(xiàng) ????????????????????????????10)1(0)1(0)1(21221122221121221111tntttnnntntntnntttnnttPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP?????? 將上述方程組前 n個(gè)方程中任一個(gè)刪去（設(shè)刪末行），方程可解。將各方程
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