保險(xiǎn)精算學(xué)-緒論(編輯修改稿)
2025-01-18 11:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1992 湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院 1991 長(zhǎng)沙考試中心 北美 1994 復(fù)旦大學(xué) 1993 友邦 —復(fù)旦精算中心 北美 1994 中國(guó)人民大學(xué) 1994 北京考試中心 北美 1995 中山大學(xué) 1996 友邦 —中山考試中心 北美 1996 中國(guó)科技大學(xué) 1996 合肥考試中心 北美 1996 陜西財(cái)經(jīng)學(xué)院 西安考試中心 北美 1998 平安總公司 深圳考試中心 北美 1998 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 1992 北京考試中心 英國(guó) 1995 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 1994 財(cái)大鷹星考試中心 英國(guó) 1998 西財(cái)財(cái)經(jīng)大學(xué) 日本精算師資格考試中心 日本 1998 中國(guó)金融學(xué)院 日本精算師資格考試中心 日本 1998 壽險(xiǎn)精算在我國(guó)獲得的發(fā)展 1． 法律上的保障。 《 保險(xiǎn)法 》 第 119條規(guī)定“ 經(jīng)營(yíng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司，必須聘用經(jīng)金融監(jiān)督管理部門認(rèn)可的精算專業(yè)人員，建立精算報(bào)告制度。 ” 2． 中外合作培養(yǎng)精算師，精算師職業(yè)逐步確立。我國(guó)的精算事業(yè)起步較晚，直到 1988年南開大學(xué)開設(shè)了我國(guó)第一個(gè)精算學(xué)碩士班，此后全國(guó)不少高校逐步開展了精算教學(xué)與研究。 1998年 11月 18日成立的中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)設(shè)立了專門的精算處。雖然精算引入我國(guó)不過短短 10年，但發(fā)展是相當(dāng)快的。 3. 經(jīng)驗(yàn)生命表的編制。 自恢復(fù)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來，壽險(xiǎn)業(yè)一直沿用日本的第二、三回經(jīng)驗(yàn)生命表。后來，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司人身險(xiǎn)部設(shè)立精算處，編制了 《 中國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表 》 （ 1990一1993）。 4. 在一定程度和范圍內(nèi)應(yīng)用壽險(xiǎn)精算技術(shù)，壽險(xiǎn)精算水平不高，不能準(zhǔn)確核定成本與收益。精算技術(shù)引進(jìn)我國(guó)時(shí)間并不長(zhǎng)，盡管已有一些人獲得了英、美等國(guó)認(rèn)可的準(zhǔn)精算師甚至精算師資格，但無論數(shù)量和質(zhì)量，離我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的要求還有差距。各大保險(xiǎn)公司雖然設(shè)有精算部等類似機(jī)構(gòu)，但實(shí)踐中所能發(fā)揮的作用很有限。 利潤(rùn)分析 風(fēng)險(xiǎn)分析 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 定價(jià) 負(fù)債評(píng)估 資產(chǎn)評(píng)估 資產(chǎn)負(fù)債管理 監(jiān)測(cè)和分析經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù) 償付能力評(píng)價(jià) 精算控制循環(huán)系統(tǒng) 環(huán)境因素 (法律、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、人口、稅收等 ) 保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 187。 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) (資產(chǎn)價(jià)值損失的風(fēng)險(xiǎn) ) 187。 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) (死亡、疾病、長(zhǎng)壽 ) 187。 利率風(fēng)險(xiǎn) (擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ) 187。 利差風(fēng)險(xiǎn) (投資收益和定價(jià)假設(shè)之差 ) 187。 其他風(fēng)險(xiǎn) (錯(cuò)誤定價(jià)、法律訴訟、稅 法、變動(dòng)、退保、費(fèi)用增長(zhǎng)過快 ) 產(chǎn)品分類 √ 傳統(tǒng)個(gè)體壽險(xiǎn)和年金產(chǎn)品 (定期、終身、兩全、年金、傷殘收入、健康和疾病 ) √ 投資連接產(chǎn)品 (金融產(chǎn)品 ) (投資賬戶、投資連接壽險(xiǎn)、投資連接年金產(chǎn)品 ) √ 附加保險(xiǎn) √ 團(tuán)體保險(xiǎn) 產(chǎn)品定價(jià) 187。 傳統(tǒng)定價(jià)方法 凈保費(fèi) +附加保費(fèi) 187。 預(yù)期現(xiàn)金流量方法 保費(fèi) +投資收入 費(fèi)用 賠付 (給付 )退保 紅利 準(zhǔn)備金增加 =利潤(rùn) 187。 在一定的利潤(rùn)目標(biāo)和定價(jià)策略下定價(jià) 負(fù)債評(píng)估 187。 收入準(zhǔn)備金 (實(shí)現(xiàn)假設(shè)、遞延展業(yè)成本 ) 187。 償付能力準(zhǔn)備金 (保守假設(shè)、獲取成本不分?jǐn)?) 187。 稅收準(zhǔn)備金 187。 負(fù)債評(píng)估 (分組法、逐單法、模型估計(jì)法 ) 資產(chǎn)負(fù)債管理 187。 資產(chǎn)評(píng)估 187。 資產(chǎn)負(fù)債匹配 187。 資產(chǎn)負(fù)債管理 償付能力評(píng)價(jià) n 償付能力負(fù)債 n 償付能力額度 (風(fēng)險(xiǎn)資本、最小資本、 最低盈余、資本重組準(zhǔn)備金 ) n 附加資本金 償付能力 : 資產(chǎn)大于等于償付能力負(fù)債 保險(xiǎn)的基本概念 Law of Large Numbers—— “大數(shù)定律 ” 或 “ 平均法則 ” 意義：風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)量愈多，實(shí)際損失的結(jié)果會(huì)愈接近從無限單位數(shù)量得出的預(yù)期損失可能的結(jié)果。據(jù)此，保險(xiǎn)人就可以比較精確的預(yù)測(cè)危險(xiǎn)，合理的厘定保險(xiǎn)費(fèi)率，使在保險(xiǎn)期限內(nèi)收取的保險(xiǎn)費(fèi)和損失賠償及其它費(fèi)用開支相平衡。 大數(shù)法則是近代保險(xiǎn)業(yè)賴以建立的數(shù)理基礎(chǔ) 。保險(xiǎn)公司正是利用在個(gè)別情形下存在的不確定性將在大數(shù)中消失的這種規(guī)則性，來分析承保標(biāo)的發(fā)生損失的相對(duì)穩(wěn)定性。按照大數(shù)法則，保險(xiǎn)公司承保的每類標(biāo)的數(shù)目必須足夠大，否則，缺少一定的數(shù)量基礎(chǔ)，就不能產(chǎn)生所需要的數(shù)量規(guī)律。但是，任何一家保險(xiǎn)公司都有它的局
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