投資etf可行性報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-31 00:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 00000+1000000+10000002+173000＝3118元四、 在進(jìn)行ETF套利時應(yīng)考慮什么風(fēng)險？如何解決？ 時間差風(fēng)險：做一次套利有短暫的執(zhí)行過程，在此時間內(nèi)，行情有可能出現(xiàn)小幅波動，但由于ETF套利系統(tǒng)實(shí)時跟蹤ETF的凈值和市值，使套利能夠在精準(zhǔn)模型的控制下完成套利，因此此種風(fēng)險可適當(dāng)規(guī)避。 流動性風(fēng)險：在進(jìn)行套利時，可能由于量能不濟(jì)導(dǎo)致不能買進(jìn)足量的ETF或者是股票，導(dǎo)致套利不能正常進(jìn)行。此風(fēng)險可以通過監(jiān)控五檔盤口上能夠交易的數(shù)量，以防止進(jìn)行操作時不能買進(jìn)足量的ETF或者股票此類風(fēng)險造成的損失、分批建倉、限價建倉等 因股票停牌，形成方向不確定風(fēng)險：由于在購買股票時會出現(xiàn)部分股票因停牌導(dǎo)致不能購買或賣出的局面，按照基金公司的相關(guān)規(guī)定，基金公司實(shí)行的是漲停個股實(shí)行現(xiàn)金替代、跌停個股實(shí)行送股票的方式，因此投資者在進(jìn)行套利時，要對停牌的股票給予方向性的選擇，再來確定是否進(jìn)行折價或溢價套利。另外，為將此類風(fēng)險控制至最低程度，我司ETF交易系統(tǒng)將現(xiàn)金替代部分的參數(shù)直接按漲跌幅進(jìn)行設(shè)置，這將有效的控制此類風(fēng)險。同時在解決以上風(fēng)險的同時，投資者還可以采用“延時套利（“T＋0”交易）”，策略性地“非同步”買賣ETF和籃子股票（即由投資者自己決定是否完成買入賣出指令，而不用系統(tǒng)自動完成套利）。這種操作進(jìn)一步將風(fēng)險控制在有
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