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正文內(nèi)容

cqkaaa13第十三章-遠(yuǎn)期利率協(xié)議與互換(編輯修改稿)

2024-08-20 09:21 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 率互換合約( 2) 利率互換合約( 3) ?利用利率互換控制利率波動的風(fēng)險 6 M 國庫券利率加 40 個基點 6 M 國庫券利率加 16 0 個基點 浮動利率市場 固定利率市場 貸款,利率 1 0 % 保單,利率 9% 1 0 % 利率 1 0 % 利率 商業(yè)銀行 交易商 保險公司 6 M 國庫券利率加 1 5 0 個基點 6 M 國庫券利率加 1 6 0 個基點七、貨幣互換合約 ? 一在瑞士的美國公司和一在美的瑞士公司, ? 都希望借入 10年期價值 1億美元的本國貨幣, ? 美國公司在瑞士的信用等級更高, ? 瑞士公司的美國的信用等級更高, ? 美公司在瑞發(fā) 10年期 , 11%,每年付息一次(如在美發(fā)債,付息 %; ? 瑞公司在美發(fā) 10年期總額 1億美元的債券, 6%,每年付息一次(如在瑞發(fā)債,付息 %。 ? 它們希望通過貨幣互換以控制匯率風(fēng)險。
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