cqkaaa13第十三章-遠(yuǎn)期利率協(xié)議與互換(更新版)
【正文】 1 億美元 7 , 6 2 0 , 000 瑞士法郎 7 , 9 3 7 , 5 0 0 瑞士法郎 1 . 2 7 億瑞士法郎 1 . 2 7 億瑞士法郎貨幣互換合約（ 3） ?精煉商固定價格 5年，月用量 萬桶。 ?一人保公司有 5年期的保單， 5,000萬美元，利率為 9%。第十三章 遠(yuǎn)期利率協(xié)議與互換 一、遠(yuǎn)期利率協(xié)議 ?是交易雙方或為避險，或為投機而約定的協(xié)議。該公司將 5,000萬美元購買了 5年期的浮動利率債券，利率為 6個月期國庫券利率再加 160個基點。 ?生產(chǎn)商固定價格 5年，月用量 8000萬桶。 ?精煉商同意以 支付 萬桶貨款，交易商按前一月每天油價平均數(shù)向精煉商付 萬桶貨款； ?生產(chǎn)商按前一月石油日均價向交易商付8,000桶款，后者以 生產(chǎn)商支付 8,000桶款。 ?商業(yè)銀行：每半年付交易商 10%的利息； ?交易商付 6個月期 TB利率加 150個基點； ?保險公司：每半年付交易商 6MTB利率加160個基點； ?交易商付保險公司年利率為 10的利息 。在到期日根據(jù)約定利率與當(dāng)日的參考利率差，決定協(xié)議的一方是否要向另一方進(jìn)行利率補償。每 6個月收息一次，本金到期一次收回。 ?瑞士公司在美發(fā)債 1億美元 ， 每年需付息11,000,000美元 ， 第 10年底還需支付本金 1億
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