計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十講(編輯修改稿)
2025-07-23 12:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0。+k+2nln(n)為止，即選擇使SC值達(dá)到最小的滯后期kSC比R更加“嚴(yán)厲其中，RSS是殘差平方和，k為滯后期長度，n為樣本容量。檢驗(yàn)過程是：在模型中逐期添加滯后變量，直到SC值不再降低時(shí)2地處罰”在模型中額外添加不重要的解釋變量。利用EViews軟件可以直接得到上述各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果。多項(xiàng)式次數(shù)可以依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)加以確定。例如，滯后結(jié)構(gòu)為遞減型和常數(shù)型時(shí)選擇一次多項(xiàng)式；倒V型時(shí)選擇二次多項(xiàng)式；有兩個(gè)轉(zhuǎn)向點(diǎn)時(shí)選擇三次多項(xiàng)式，等等。如果主觀判斷不易確定時(shí)，可以先初步確定一個(gè)m次多項(xiàng)式：bi=a0+a1i+L+amim相應(yīng)的變換模型為：yt=a+a0Z0t+a1Z1t+L+amZmt+et估計(jì)模型后，如果am的t檢驗(yàn)不顯著，則降低多項(xiàng)式次數(shù)，反之則增加多項(xiàng)式次數(shù)。但值得注意的是，如果m值取得過大，一方面不能有效地減少模型中的解釋變量個(gè)數(shù)，另一方面Zi之間也可能會(huì)出現(xiàn)多重共線性，使得ai的估計(jì)和t檢驗(yàn)不可靠。所以一般取m=1～3。 阿爾蒙估計(jì)的EViews軟件實(shí)現(xiàn)在EViews軟件的LS命令中使用PDL項(xiàng)，系統(tǒng)將自動(dòng)使用阿爾蒙估計(jì)法估計(jì)分布滯后模型。其命令格式為：LS Y C PDL（X, k, m, d）其中，k為滯后期長度，m為多項(xiàng)式次數(shù)，d是對分布滯后特征進(jìn)行控制的參數(shù)，可供選擇的參數(shù)值有：1——強(qiáng)制在分布的近期（即b0）趨近于02——強(qiáng)制在分布的遠(yuǎn)期（即bk）趨近于0；3——強(qiáng)制在分布的兩端（即b0和bk）趨近于00——對參數(shù)分布不作任何限制。在LS命令中使用PDL項(xiàng)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：（1）在解釋變量X之后必須指定k和m的值，d為可選項(xiàng)，不指定時(shí)取默認(rèn)值0。（2）如果模型中有多個(gè)具有滯后效應(yīng)的解釋變量，則分別用幾個(gè)PDL項(xiàng)表示。例如：LS Y C PDL（X1，4，2） PDL（X2，3，2，2）（3）在估計(jì)分布滯后模型之前，最好使用互相關(guān)分析命令CROSS，初步判斷滯后期的長度k命令格式為：CROSS Y X輸入滯后期p之后，系統(tǒng)將輸出yt與xt,xt1,L,xtp的各期相關(guān)系數(shù)。也可以在PDL項(xiàng)中逐步加大k的值，再利用R和SC判2斷效為合適的滯后期長度k[例9]表311列出了某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫存Y與銷售額X的統(tǒng)計(jì)資料，試?yán)梅植紲竽Ｐ徒齑婧瘮?shù)。表311 某地區(qū)制造行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料 單位：億元年份 庫存Y 銷售額X 年份 庫存Y 銷售額X198119821983198419851986198719881989500705270753814549395821360043633836822177965272803021930796308963311335032373354100344869199019911992199319941995199619978465590875970741016451024451077191208701471354644950282535555285955917620177139882078（1）鍵入：CROSS Y X，輸出結(jié)果見圖310從圖310中Y與X各期滯后值的相關(guān)系數(shù)可知，庫存額與當(dāng)年和前三年的銷售額相關(guān)，所以設(shè)：yt=a+b0xt+b1xt1+b2xt2+b3xt3+et并假定：bi可以用一個(gè)二次多項(xiàng)式逼近。（2）利用阿爾蒙法估計(jì)模型。鍵入：LS Y C PDL（X，3，2）輸出結(jié)果見表312表312 阿爾蒙估計(jì)的輸出結(jié)果?經(jīng)阿爾蒙變換之后的估計(jì)結(jié)果為（其中Zi用PDL表示）：yt=++2tt=()()()R=R=22DW=?即：a=,a0=,a1=,a2=（3．還原成原分布滯后模型：將估計(jì)結(jié)果代入以下公式（注意公式與（328）式有一些差別）：b?=a +(i1)a +(i1)a得：2i01? ? ? ?? ?b0=a0a1+a2=b1=a0=? ? ? ?b2=a0+a1+a2=2i=0,1,2,3? ? ? ?b3=a0+2a1+4a2=在EViews軟件的輸出窗口已給出了上述計(jì)算結(jié)果，即庫存模型為：?yt=+++xt3t=()()()()說明：?①計(jì)算出阿爾蒙模型中各系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差S(ai)之后，可以根據(jù)有關(guān)公式（見參考文獻(xiàn)4）推算出原分布滯后模型中各系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤?差S(bi)，進(jìn)而算出相應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量值。②EViews軟件在估計(jì)阿爾蒙模型時(shí)，為了便于估計(jì)約束回歸模型（即對模型兩端系數(shù)b0,bk所作的控制約束），對多項(xiàng)式的表示形式做了調(diào)整，如本例中就表示成：bi=a0+a1(i1)+a2(i1)2Z16
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