【文章內容簡介】 未來損失的資本部分，主要包括核心資本、附屬資本。資本充足性的普遍定義是指資本與風險資產的比例。資本充足率計算公式監(jiān)管資產安全性具體內容主要有以下幾個方面：第一，分析各類資產占全部資產的比例，以及各類不良資產占全部資產的比例；第二，監(jiān)測銀行機構對單個借款人或者單個相關借款人集團的資產集中程度，又稱為大額風險暴露；第三，監(jiān)測銀行機構對內部人和股東等關聯(lián)方的貸款變化，商業(yè)銀行的關聯(lián)方通常指商業(yè)銀行的內部人、主要自然人股東及其近親屬、關聯(lián)法人或其他組織；第四，監(jiān)測銀行壞賬和貸款準備金的變化。在我國，衡量資產安全性的指標主要為貸款的相關指標。監(jiān)管流動適度性銀行機構的流動能力分為兩部分：一是可用于立即支付的現(xiàn)金頭寸，二是在短期內可以兌現(xiàn)或出售的高質量可變現(xiàn)資產。對銀行機構的流動性監(jiān)管主要有以下內容：第一，銀行機構的流動性應對保持在適度水平。第二，監(jiān)測銀行資產負債的期限匹配。第三，監(jiān)測銀行機構的資產變化情況。我國衡量銀行機構流動性的指標監(jiān)管收益合理性監(jiān)管內控有效性（3）處理有問題銀行機構及市場退出監(jiān)管2．非現(xiàn)場監(jiān)測3．現(xiàn)場檢查4．并表監(jiān)管5．監(jiān)管評級CAMELS（十）證券業(yè)監(jiān)管的主要內容1．法律法規(guī)體系2．上市公司監(jiān)管3．證券公司監(jiān)管4．資本市場監(jiān)管（十一）保險業(yè)監(jiān)管的主要內容1．法律法規(guī)體系2．償付能力監(jiān)管3．公司治理監(jiān)管4．市場行為監(jiān)管（十二）銀行業(yè)的國際監(jiān)管1．巴塞爾銀行監(jiān)管委員會簡介2．《有效銀行監(jiān)管核心原則》的主要內容3．《新資本協(xié)議》的主要內容（十三）證券業(yè)的國際監(jiān)管1．國際證監(jiān)會組織（IOSCO）簡介2．《證券監(jiān)管目標與原則》的主要內容（十四）保險業(yè)的國際監(jiān)管1．國際保險監(jiān)督官協(xié)會簡介2．《保險監(jiān)管核心原則》的主要內容二、歷年試題（一）2004單選49．金融風險是指金融機構在貨幣資金的借貸和經營過程中，由于各種不確定性因素的影響，使得( D )發(fā)生偏差，從而發(fā)生損失的可能性。A．預期利率和實際利率 B．預期風險和實際風險c．預期投入和實際投人 D．預期收益和實際收益50．根據(jù)規(guī)定，商業(yè)銀行對一個關聯(lián)法人或其他組織所在集團客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的( B )。A．10％ B．15％c．20％ D．50%51．我國銀行法規(guī)定，設立商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為( A )人民幣。A．10億元 B．20億元C．50億元 D．100億元52．下列屬于銀行附屬資本的是( A )。A．長期次級債 B．資本公積c．盈余公積 D．未分配利潤多選7 7．在分業(yè)經營、分業(yè)監(jiān)管體制下，對于金融機構的經營有嚴格的限制，主要包括( CDE )。A．禁止商業(yè)銀行從事投資業(yè)務 B．禁止商業(yè)銀行從事代理保險業(yè)務C．“禁止商業(yè)銀行從事投資銀行業(yè)務 D．禁止證券經營機構吸收公眾存款和發(fā)放貸款E．銀行、證券等金融機構的高管人員不得相互兼任78．銀行監(jiān)管當局的監(jiān)管內容包括( BDE )。A．市場范圍監(jiān)管 B市場準人監(jiān)管c．市場價格監(jiān)管 D．市場運營監(jiān)管E．市場退出監(jiān)管（二）2005單選，金融機構承擔全部風險和虧損的保證是（A?。?　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ，屬于不良貸款的是（　C）。、關注、損失貸款　　　　　　　　、損失貸款 、可疑、損失貸款　　　　　　　　 、可疑貸款（B?。┑睦?。 　　　　　　　　 　　　　　　　　，屬于金融風險基本特征的是（A?。?。　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ，我國商業(yè)銀行流動性資產期末余額與流動性負債期末余額之比不得低于（B　）。%　　　　　　　　　% % 　　　　　　　　　%多選（　CDE）監(jiān)管?！　　　　　　　　　　? 　　　　　　　　　　　“駱駝評級制度”的玉要內容包括（　ABDE）。 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 案例分析（三）某商業(yè)銀行年未的有關資本情況如下：（單位：億元）實收資本　　　　　　1600　　　　　資本公積　　　　500盈余公積　　　　　　　300　　　　　未分配利潤　　　200貸款損失一般準備　　　600　　　　　投資風險準備　　300該銀行發(fā)行的五年期以上的長期金融債券　　　　　　　　600在非銀行金融機構中的投資　　　　　　　　　　　　　　100非自用不動產　　　　　400　　　　加權風險資產　　　60000根據(jù)我國銀行監(jiān)管規(guī)定以及上述材料回答下列問題：（　B）億元?！　　　　　　　?　　　　　　　?。ā）億元?！　　　　　　　　?　　　　　　　　　 （　A）億元?！　　　　　　?　　　　　　?。˙?。?。%　　　　　　　　　　　　% %　　　　　　　　　　　　 %，監(jiān)管當局應對該銀行提出（　ABD）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006單選，非現(xiàn)場監(jiān)督的資料收集的基礎是單個銀行的（D）。，設立金融機構的首要條件之一是必須保證一定數(shù)量的（A　）。（　D）。多選（　AC）。A.，收購或兼并（　BD）。第十章 貨幣政策與金融調控一、知識點歸納（一）金融宏觀調控定義前提類型（二）貨幣政策及其特征1．貨幣政策的概念貨幣政策是中央銀行為實施特定的經濟目標而采取的各種控制、調節(jié)貨幣供應量或信用量的方針、政策、措施的總稱。其構成要素主要有貨幣政策目標、貨幣政策工具等。2．貨幣政策的基本特征是宏觀經濟政策、是調節(jié)社會總需求的政策、是間接調控政策、是長期連續(xù)的經濟政策。3．貨幣政策類型貨幣政策的類型有擴張型、緊縮型、調節(jié)型和非調節(jié)型貨幣政策。（三）金融宏觀調控機制的構成要素1．金融宏觀調控機制的構成要素調控主體——調控工具——操作目標——變換中介——中介指標——調控受體——最終目標——反饋信號2．金融宏觀調控的兩個領域和三個階段四、一種新的貨幣政策框架——通貨膨脹目標制決策依據(jù)政策核心實施條件（四）貨幣政策的最終目標1．最終目標體系穩(wěn)定物價：是指不使物價總水平短期內不發(fā)生顯著波動，4％以下充分就業(yè)：凡是有能力并愿意參加工作的人，都能在較合理的情況下找到適當?shù)墓ぷ?，通常以失業(yè)率衡量。摩擦性失業(yè)與自愿失業(yè)。失業(yè)率，5％以下經濟增長：GDP的增加國際收支平衡：順差、逆差2．貨幣政策最終目標的矛盾性四大最終目標之間的關系相當復雜，只有經濟增長與充分就業(yè)之間是正相關關系，其余目標之間都存在矛盾。具體表現(xiàn)為穩(wěn)定物價與充分就業(yè)的矛盾、穩(wěn)定物價與經濟增長的矛盾、穩(wěn)定物價與國際收支平衡的矛盾、經濟增長與國際收支平衡的矛盾3．我國貨幣政策目標選擇（五）貨幣政策工具1．一般性貨幣政策工具：內容、作用途徑、優(yōu)缺點（1）存款準備金率主要內容：規(guī)定計提基礎；規(guī)定法定存款準備金率；規(guī)定準備金構成；規(guī)定提取時間作用于經濟的途徑：對貨幣乘數(shù)的影響；對超額準備金的影響；宣示效果優(yōu)點：央行的完全自主權；作用迅速；對松緊信用公平缺點：作用猛烈、缺乏彈性；政策效果受超額準備金影響（2）再貼現(xiàn)政策內容：調整再貼現(xiàn)率；規(guī)定再貼現(xiàn)資格作用于經濟途徑：借款成本效果；宣示效果；結構調節(jié)效果前提條件：票據(jù)融資業(yè)務發(fā)達；商業(yè)銀行要以再貼現(xiàn)方式向央行借款；再貼現(xiàn)率低于市場利率優(yōu)點：有利于央行發(fā)揮最后貸款者作用；調整機動靈活，兼顧總量和結構；風險小缺點：央行缺乏主動權（3）公開市場業(yè)務作用于經濟途徑：通過影響利率影響經濟；通過影響準備金來影響經濟運用條件：央行、商行都持有相當數(shù)量的有價證券；金融市場發(fā)達、信用制度健全優(yōu)點：主動權在央行；富有彈性；買賣交叉進行，利于修正貨幣政策；穩(wěn)定證券市場缺點：時滯較長、干擾因素多2．選擇性貨幣政策工具3．直接信用控制工具4．間接信用控制工具（六）我國貨幣政策工具的選擇1．存款準備金制度1998年存款準備金改革的內容七次提高法定存款準備金率2．再貼現(xiàn)與再貸款3．公開市場操作回購、現(xiàn)券交易4．利率工具（七）貨幣政策傳導機制的理論