【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 未來(lái)?yè)p失的資本部分，主要包括核心資本、附屬資本。資本充足性的普遍定義是指資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例。資本充足率計(jì)算公式監(jiān)管資產(chǎn)安全性具體內(nèi)容主要有以下幾個(gè)方面：第一，分析各類(lèi)資產(chǎn)占全部資產(chǎn)的比例，以及各類(lèi)不良資產(chǎn)占全部資產(chǎn)的比例；第二，監(jiān)測(cè)銀行機(jī)構(gòu)對(duì)單個(gè)借款人或者單個(gè)相關(guān)借款人集團(tuán)的資產(chǎn)集中程度，又稱(chēng)為大額風(fēng)險(xiǎn)暴露；第三，監(jiān)測(cè)銀行機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部人和股東等關(guān)聯(lián)方的貸款變化，商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)方通常指商業(yè)銀行的內(nèi)部人、主要自然人股東及其近親屬、關(guān)聯(lián)法人或其他組織；第四，監(jiān)測(cè)銀行壞賬和貸款準(zhǔn)備金的變化。在我國(guó)，衡量資產(chǎn)安全性的指標(biāo)主要為貸款的相關(guān)指標(biāo)。監(jiān)管流動(dòng)適度性銀行機(jī)構(gòu)的流動(dòng)能力分為兩部分：一是可用于立即支付的現(xiàn)金頭寸，二是在短期內(nèi)可以?xún)冬F(xiàn)或出售的高質(zhì)量可變現(xiàn)資產(chǎn)。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性監(jiān)管主要有以下內(nèi)容：第一，銀行機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性應(yīng)對(duì)保持在適度水平。第二，監(jiān)測(cè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的期限匹配。第三，監(jiān)測(cè)銀行機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)變化情況。我國(guó)衡量銀行機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的指標(biāo)監(jiān)管收益合理性監(jiān)管內(nèi)控有效性（3）處理有問(wèn)題銀行機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)退出監(jiān)管2．非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)3．現(xiàn)場(chǎng)檢查4．并表監(jiān)管5．監(jiān)管評(píng)級(jí)CAMELS（十）證券業(yè)監(jiān)管的主要內(nèi)容1．法律法規(guī)體系2．上市公司監(jiān)管3．證券公司監(jiān)管4．資本市場(chǎng)監(jiān)管（十一）保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管的主要內(nèi)容1．法律法規(guī)體系2．償付能力監(jiān)管3．公司治理監(jiān)管4．市場(chǎng)行為監(jiān)管（十二）銀行業(yè)的國(guó)際監(jiān)管1．巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)簡(jiǎn)介2．《有效銀行監(jiān)管核心原則》的主要內(nèi)容3．《新資本協(xié)議》的主要內(nèi)容（十三）證券業(yè)的國(guó)際監(jiān)管1．國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織（IOSCO）簡(jiǎn)介2．《證券監(jiān)管目標(biāo)與原則》的主要內(nèi)容（十四）保險(xiǎn)業(yè)的國(guó)際監(jiān)管1．國(guó)際保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)簡(jiǎn)介2．《保險(xiǎn)監(jiān)管核心原則》的主要內(nèi)容二、歷年試題（一）2004單選49．金融風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)在貨幣資金的借貸和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于各種不確定性因素的影響，使得( D )發(fā)生偏差，從而發(fā)生損失的可能性。A．預(yù)期利率和實(shí)際利率 B．預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)c．預(yù)期投入和實(shí)際投人 D．預(yù)期收益和實(shí)際收益50．根據(jù)規(guī)定，商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其他組織所在集團(tuán)客戶(hù)的授信余額總數(shù)不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的( B )。A．10％ B．15％c．20％ D．50%51．我國(guó)銀行法規(guī)定，設(shè)立商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為( A )人民幣。A．10億元 B．20億元C．50億元 D．100億元52．下列屬于銀行附屬資本的是( A )。A．長(zhǎng)期次級(jí)債 B．資本公積c．盈余公積 D．未分配利潤(rùn)多選7 7．在分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管體制下，對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)有嚴(yán)格的限制，主要包括( CDE )。A．禁止商業(yè)銀行從事投資業(yè)務(wù) B．禁止商業(yè)銀行從事代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)C．“禁止商業(yè)銀行從事投資銀行業(yè)務(wù) D．禁止證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)吸收公眾存款和發(fā)放貸款E．銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)的高管人員不得相互兼任78．銀行監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管內(nèi)容包括( BDE )。A．市場(chǎng)范圍監(jiān)管 B市場(chǎng)準(zhǔn)人監(jiān)管c．市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管 D．市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管E．市場(chǎng)退出監(jiān)管（二）2005單選，金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)和虧損的保證是（A?。?　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ，屬于不良貸款的是（　C）。、關(guān)注、損失貸款　　　　　　　　、損失貸款 、可疑、損失貸款　　　　　　　　 、可疑貸款（B?。┑睦妗?　　　　　　　　 　　　　　　　　，屬于金融風(fēng)險(xiǎn)基本特征的是（A　）?！　　　　　　　　?　　　　　　　　 ，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)期末余額與流動(dòng)性負(fù)債期末余額之比不得低于（B?。?。%　　　　　　　　　% % 　　　　　　　　　%多選（　CDE）監(jiān)管?！　　　　　　　　　　? 　　　　　　　　　　　“駱駝評(píng)級(jí)制度”的玉要內(nèi)容包括（　ABDE）。 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 案例分析（三）某商業(yè)銀行年未的有關(guān)資本情況如下：（單位：億元）實(shí)收資本　　　　　　1600　　　　　資本公積　　　　500盈余公積　　　　　　　300　　　　　未分配利潤(rùn)　　　200貸款損失一般準(zhǔn)備　　　600　　　　　投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備　　300該銀行發(fā)行的五年期以上的長(zhǎng)期金融債券　　　　　　　　600在非銀行金融機(jī)構(gòu)中的投資　　　　　　　　　　　　　　100非自用不動(dòng)產(chǎn)　　　　　400　　　　加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)　　　60000根據(jù)我國(guó)銀行監(jiān)管規(guī)定以及上述材料回答下列問(wèn)題：（　B）億元?！　　　　　　　?　　　　　　　?。ā）億元?！　　　　　　　　?　　　　　　　　　 （　A）億元?！　　　　　　?　　　　　　?。˙?。?　　　　　　　　　　　　% %　　　　　　　　　　　　 %，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)對(duì)該銀行提出（　ABD）?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　?006單選，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的資料收集的基礎(chǔ)是單個(gè)銀行的（D）。，設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的首要條件之一是必須保證一定數(shù)量的（A?。?。（　D）。多選（　AC）。A.，收購(gòu)或兼并（　BD）。第十章 貨幣政策與金融調(diào)控一、知識(shí)點(diǎn)歸納（一）金融宏觀調(diào)控定義前提類(lèi)型（二）貨幣政策及其特征1．貨幣政策的概念貨幣政策是中央銀行為實(shí)施特定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)而采取的各種控制、調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng)量或信用量的方針、政策、措施的總稱(chēng)。其構(gòu)成要素主要有貨幣政策目標(biāo)、貨幣政策工具等。2．貨幣政策的基本特征是宏觀經(jīng)濟(jì)政策、是調(diào)節(jié)社會(huì)總需求的政策、是間接調(diào)控政策、是長(zhǎng)期連續(xù)的經(jīng)濟(jì)政策。3．貨幣政策類(lèi)型貨幣政策的類(lèi)型有擴(kuò)張型、緊縮型、調(diào)節(jié)型和非調(diào)節(jié)型貨幣政策。（三）金融宏觀調(diào)控機(jī)制的構(gòu)成要素1．金融宏觀調(diào)控機(jī)制的構(gòu)成要素調(diào)控主體——調(diào)控工具——操作目標(biāo)——變換中介——中介指標(biāo)——調(diào)控受體——最終目標(biāo)——反饋信號(hào)2．金融宏觀調(diào)控的兩個(gè)領(lǐng)域和三個(gè)階段四、一種新的貨幣政策框架——通貨膨脹目標(biāo)制決策依據(jù)政策核心實(shí)施條件（四）貨幣政策的最終目標(biāo)1．最終目標(biāo)體系穩(wěn)定物價(jià)：是指不使物價(jià)總水平短期內(nèi)不發(fā)生顯著波動(dòng)，4％以下充分就業(yè)：凡是有能力并愿意參加工作的人，都能在較合理的情況下找到適當(dāng)?shù)墓ぷ鳎ǔＲ允I(yè)率衡量。摩擦性失業(yè)與自愿失業(yè)。失業(yè)率，5％以下經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)：GDP的增加國(guó)際收支平衡：順差、逆差2．貨幣政策最終目標(biāo)的矛盾性四大最終目標(biāo)之間的關(guān)系相當(dāng)復(fù)雜，只有經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與充分就業(yè)之間是正相關(guān)關(guān)系，其余目標(biāo)之間都存在矛盾。具體表現(xiàn)為穩(wěn)定物價(jià)與充分就業(yè)的矛盾、穩(wěn)定物價(jià)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的矛盾、穩(wěn)定物價(jià)與國(guó)際收支平衡的矛盾、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與國(guó)際收支平衡的矛盾3．我國(guó)貨幣政策目標(biāo)選擇（五）貨幣政策工具1．一般性貨幣政策工具：內(nèi)容、作用途徑、優(yōu)缺點(diǎn)（1）存款準(zhǔn)備金率主要內(nèi)容：規(guī)定計(jì)提基礎(chǔ)；規(guī)定法定存款準(zhǔn)備金率；規(guī)定準(zhǔn)備金構(gòu)成；規(guī)定提取時(shí)間作用于經(jīng)濟(jì)的途徑：對(duì)貨幣乘數(shù)的影響；對(duì)超額準(zhǔn)備金的影響；宣示效果優(yōu)點(diǎn)：央行的完全自主權(quán)；作用迅速；對(duì)松緊信用公平缺點(diǎn)：作用猛烈、缺乏彈性；政策效果受超額準(zhǔn)備金影響（2）再貼現(xiàn)政策內(nèi)容：調(diào)整再貼現(xiàn)率；規(guī)定再貼現(xiàn)資格作用于經(jīng)濟(jì)途徑：借款成本效果；宣示效果；結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)效果前提條件：票據(jù)融資業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)；商業(yè)銀行要以再貼現(xiàn)方式向央行借款；再貼現(xiàn)率低于市場(chǎng)利率優(yōu)點(diǎn)：有利于央行發(fā)揮最后貸款者作用；調(diào)整機(jī)動(dòng)靈活，兼顧總量和結(jié)構(gòu)；風(fēng)險(xiǎn)小缺點(diǎn)：央行缺乏主動(dòng)權(quán)（3）公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)作用于經(jīng)濟(jì)途徑：通過(guò)影響利率影響經(jīng)濟(jì)；通過(guò)影響準(zhǔn)備金來(lái)影響經(jīng)濟(jì)運(yùn)用條件：央行、商行都持有相當(dāng)數(shù)量的有價(jià)證券；金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)、信用制度健全優(yōu)點(diǎn)：主動(dòng)權(quán)在央行；富有彈性；買(mǎi)賣(mài)交叉進(jìn)行，利于修正貨幣政策；穩(wěn)定證券市場(chǎng)缺點(diǎn)：時(shí)滯較長(zhǎng)、干擾因素多2．選擇性貨幣政策工具3．直接信用控制工具4．間接信用控制工具（六）我國(guó)貨幣政策工具的選擇1．存款準(zhǔn)備金制度1998年存款準(zhǔn)備金改革的內(nèi)容七次提高法定存款準(zhǔn)備金率2．再貼現(xiàn)與再貸款3．公開(kāi)市場(chǎng)操作回購(gòu)、現(xiàn)券交易4．利率工具（七）貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的理論