投資學(xué)作業(yè)答案,doc(編輯修改稿)
2024-07-20 14:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 線是（）的結(jié)果？
選項(xiàng):b、借款利率超過貸款利率第五章假設(shè)證券市場(chǎng)處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A的期望收益率為6%，市場(chǎng)組合的期望收益率為9%，則無風(fēng)險(xiǎn)利率為（）。c、3%股票價(jià)格已經(jīng)反映了所有的歷史信息，如價(jià)格的變化狀況、交易量變化狀況等，因此技術(shù)分析手段對(duì)了解股票價(jià)格未來變化沒有幫助。這一市場(chǎng)是指（）。
選項(xiàng):c、弱有效市場(chǎng)期望收益率－貝塔的關(guān)系（）。
選項(xiàng):
a、是CAPM模型最常用的一種表示方法證券市場(chǎng)線描述的是：（）
選項(xiàng):
a、證券的預(yù)期收益率與其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。按照CAPM模型，假定市場(chǎng)預(yù)期收益率=15%，無風(fēng)險(xiǎn)利率=8%，XYZ證券的預(yù)期收益率=17%，XYZ的貝塔值=，以下哪種說法正確？（）
選項(xiàng):c、%零貝塔證券的預(yù)期收益率是什么？（）
選項(xiàng):c、負(fù)收益率CAPM模型認(rèn)為資產(chǎn)組合收益可以由（）得到最好的解釋。
選項(xiàng):c、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)CAPM模型，阿爾法值為0的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為：（）
選項(xiàng):d、市場(chǎng)預(yù)期收益率RM假定貝克基金(BakerFund)，貝克基金的總風(fēng)險(xiǎn)中特有風(fēng)險(xiǎn)為多少？（）
選項(xiàng):d、70%，EAFE指數(shù)期望收益為11%，Ch國(guó)際基金的期望收益為9%，EAFE國(guó)家的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，以此分析為基礎(chǔ)，則Ch國(guó)際基金的隱含的貝塔值是多少？（）
選項(xiàng):b、貝塔的定義最接近于：（）
選項(xiàng):
a、相關(guān)系數(shù)貝塔與標(biāo)準(zhǔn)差作為對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度，其不同之處在于貝塔測(cè)度的：（）
選項(xiàng):b、僅是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)度的是總風(fēng)險(xiǎn)。如果有效市場(chǎng)假定成立，下列哪一種說法是正確的？（）
選項(xiàng):b、價(jià)格能夠反映所有可得到的信息。下列哪一現(xiàn)象為駁斥半強(qiáng)有效市場(chǎng)假定提供了依據(jù)？（）
選項(xiàng):b、在紅利大幅上揚(yáng)的消息公布以后買入股票，投資者不能獲得超額利潤(rùn)。你管理的股票基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為14%，短期國(guó)庫券利率為6%。你的委托人決定將60000美元投資于你的股票基金，將40000美元投資于貨幣市場(chǎng)的短期國(guó)庫券基金，股票基金的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率是多少？（）
選項(xiàng):
a、第六章一種債券的當(dāng)前收益率應(yīng)等于（）。
選項(xiàng):d、年利率除以市場(chǎng)價(jià)格下面幾種投資中，最安全的是（）。
選項(xiàng):c、短期國(guó)庫券在發(fā)行時(shí)，息票債券通常都是（）。
選項(xiàng):b、接近或等于票面價(jià)值其他條件不變時(shí)，債券的價(jià)格與收益率（）。
選項(xiàng):b、反相關(guān)如果投資者現(xiàn)在購(gòu)買債券并持至到期日，衡量他平均收益率的指標(biāo)是（）。
選項(xiàng):d、轉(zhuǎn)換溢價(jià)下述（）為可轉(zhuǎn)換債券可轉(zhuǎn)換成股票的股數(shù)?
選項(xiàng):
a、轉(zhuǎn)換比率息票債券是（）。
選項(xiàng):
a、定期付息的下述哪種債券是一種持有人有權(quán)在指定日期后及債券到期前以一定價(jià)格兌現(xiàn)的債券：（）
選項(xiàng):c、債券
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