時(shí)間序列分析試卷與答案(編輯修改稿)
2025-07-19 18:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ______________。5. 一階自回歸模型AR(1)所對應(yīng)的特征方程為_______________________。6. 對于一階自回歸模型AR(1)，其特征根為_________，平穩(wěn)域是_______________________。7. 對于一階自回歸模型MA(1)，其自相關(guān)函數(shù)為______________________。8. 對于二階自回歸模型AR(2):,其模型所滿足的YuleWalker方程是___________________________。9. 設(shè)時(shí)間序列為來自ARMA(p,q)模型：，則預(yù)測方差為___________________。 10. 設(shè)時(shí)間序列為來自GARCH(p, q)模型，則其模型結(jié)構(gòu)可寫為_____________。得分八、 （20分）設(shè)是二階移動(dòng)平均模型MA(2)，即滿足 , 其中是白噪聲序列，并且（1） 當(dāng)=，試求的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)。（2） 當(dāng)=，計(jì)算樣本均值的方差。得分九、 （20分），，，，，試求（1） 樣本均值。（2） 樣本的自協(xié)方差函數(shù)值和自相關(guān)函數(shù)值。（3） 對AR(2)模型參數(shù)給出其矩估計(jì)，并且寫出模型的表達(dá)式。得分十、 （20分）設(shè)服從ARMA(1, 1)模型：其中。（1） 給出未來3期的預(yù)測值；（2） 給出未來3期的預(yù)測值的95%的預(yù)測區(qū)間。得分十一、 （20分）設(shè)平穩(wěn)時(shí)間序列服從AR(1)模型：，其中為白噪聲，證明：時(shí)間序列分析試卷3十二、 單項(xiàng)選擇題（每小題4分，共計(jì)20分）11. 的d階差分為（a） （b）（c）
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