南開(kāi)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)練習(xí)題(含答案)(編輯修改稿)
2025-07-16 21:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1978——1998年人均儲(chǔ)蓄(y)與人均收入(x)的數(shù)據(jù)資料建立了如下回歸模型 se=（）（）下面取時(shí)間段1978——1985和1991——1998，分別建立兩個(gè)模型（括號(hào)內(nèi)為t值），模型1： 模型2：計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量，即，對(duì)給定的，查F分布表，得臨界值。請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么？2． 設(shè)消費(fèi)函數(shù)為 式中，為消費(fèi)支出，為個(gè)人可支配收入，為個(gè)人的流動(dòng)資產(chǎn)，為隨機(jī)誤差項(xiàng)，并且（其中為常數(shù)）。試回答以下問(wèn)題： （1）選用適當(dāng)?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過(guò)程；（2）寫出修正異方差后的參數(shù)估計(jì)量的表達(dá)式。3． 運(yùn)用美國(guó)1988研究與開(kāi)發(fā)（Ramp。D）支出費(fèi)用（Y）與不同部門產(chǎn)品銷售量（X）的數(shù)據(jù)建立了一個(gè)回歸模型，并運(yùn)用Glejser方法和White方法檢驗(yàn)異方差，由此決定異方差的表現(xiàn)形式并選用適當(dāng)方法加以修正。結(jié)果如下： White Heteroskedasticity Test:Fstatistic ProbabilityObs*Rsquared ProbabilityTest Equation:Dependent Variable: RESID^2Method: Least SquaresDate: 08/08/05 Time: 15:38Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. C6219633.6459811.XX^2Rsquared Mean dependent var6767029.Adjusted Rsquared . dependent var14706003. of regression13195642 Akaike info criterionSum squared resid+15 Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 請(qǐng)問(wèn)：（1）White檢驗(yàn)判斷模型是否存在異方差。（2）Glejser檢驗(yàn)判斷模型是否存在異方差。（3）該怎樣修正。習(xí)題答案一、單項(xiàng)選擇題1． A 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. C 8. A 9. D 10. D 11. D 12. B二、多項(xiàng)選擇題1． BCDE 2．BCE三、計(jì)算題1．解：該檢驗(yàn)為GoldfeldQuandt檢驗(yàn)，因?yàn)镕=，所以模型存在異方差。2．解：(1)因?yàn)?，所以取，用乘給定模型兩端，得 上述模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差為一固定常數(shù)，即 （2）根據(jù)加權(quán)最小二乘法，可得修正異方差后的參數(shù)估計(jì)式為 其中 3．解：（1）給定和自由度為2下，查分布表，得臨界值，而White統(tǒng)計(jì)量，有，則不拒絕原假設(shè)，說(shuō)明模型中不存在異方差。（2）因?yàn)閷?duì)如下函數(shù)形式 得樣本估計(jì)式 由此，可以看出模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)有可能存在異方差。（3）對(duì)異方差的修正，可取權(quán)數(shù)為。第6章 自相關(guān)習(xí) 題一、單項(xiàng)選擇題1．設(shè)為隨機(jī)誤差項(xiàng)，則一階線性自相關(guān)是指（ ）2．已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于1，則DW統(tǒng)計(jì)量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 43．在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值仍是無(wú)偏的，其原因是（ ） A. 無(wú)多重共線性假定成立B. 同方差假定成立C. 零均值假定成立D. 解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立4．應(yīng)用DW檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為（ ）A. 解釋變量為非隨機(jī)的B. 被解釋變量為非隨機(jī)的C. 線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量D. 隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸5．廣義差分法是（ ）的一個(gè)特例A. 加權(quán)最小二乘法 B. 廣義最小二乘法C. 普通最小二乘法 D. 兩階段最小二乘法6．在下列引起序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（ ）A. 經(jīng)濟(jì)變量具有慣性作用 B. 經(jīng)濟(jì)行為的滯后性C. 設(shè)定偏誤 D. 解釋變量之間的共線性7．已知模型的形式為，在用實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候,則廣義差分變量是( )A．B．C．D．8．在修正序列自相關(guān)的方法中，能修正高階自相關(guān)的方法是（ ）A. 利用DW統(tǒng)計(jì)量值求出B. CochraneOrcutt法C. Durbin兩步法 D. 移動(dòng)平均法9．在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量為2時(shí)，表明（ ）A. 存在完全的正自相關(guān) B. 存在完全的負(fù)自相關(guān)C. 不存在自相關(guān) D. 不能判定10．在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dLDWdu時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)( ) A. 存在一階正自相關(guān) B. 存在一階負(fù)相關(guān) C. 不存在序列相關(guān) D. 存在序列相關(guān)與否不能斷定11． 在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是（ ）12．在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量為0時(shí)，表明（ ） 13．在DW檢驗(yàn)中，存在正自相關(guān)的區(qū)域是（ ）A. 4﹤﹤4 B. 0﹤﹤C. ﹤﹤4 D. ﹤﹤,4﹤﹤414．如果回歸模型違背了無(wú)自相關(guān)假定，最小二乘估計(jì)量是( )A．無(wú)偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C．無(wú)偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的15．廣義差分法是對(duì)( )用最小二乘法估計(jì)其參數(shù)。二、多項(xiàng)選擇題1．如果模型中存在序列自相關(guān)現(xiàn)象，則有如下后果（ ）A. 參數(shù)估計(jì)值有偏B. 參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確確定C. 變量的顯著性檢
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