【文章內(nèi)容簡介】 有 4 個文件，分別為上海 A 股分配文件、上海 B 股分配文件、深圳 A 股分配文件和深圳 B 股分配文件。13 / 51(5) 日個股回報率文件 * 記錄上市公司的每日交易數(shù)據(jù)以及根據(jù)交易數(shù)據(jù)和除權(quán)（息）情況計算得出的日個股回報率。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、證券代碼、交易日期、大類碼、星期、行業(yè)代碼、日開盤價、日最高價、日最低價、日收盤價、日交易量、日交易金額、總股數(shù)、國家股股數(shù)、法人股股數(shù)、A 股股數(shù)、 B 股股數(shù)、H 股股數(shù)、轉(zhuǎn)配股股數(shù)、內(nèi)部職工股股數(shù)、高級管理人員持股數(shù)、流通市值、總市值、考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率、考慮現(xiàn)金紅利再投資的收盤價的可比價格、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的收盤價的可比價格。目前共有 4 個文件，分別為上海 A 股日個股回報率文件、上海 B 股日個股回報率文件、深圳 A 股日個股回報率文件和深圳 B 股日個股回報率文件。( 5 ) 日個股回報率文件 * 記錄上市公司的每日交易數(shù)據(jù)以及根據(jù)交易數(shù)據(jù)和除權(quán)（息）情況計算得出的日個股回報率。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、證券代碼、交易日期、大類碼、星期、行業(yè)代碼、日開盤價、日最高價、日最低價、日收盤價、日交易股數(shù)、日交易金額、總股數(shù)、國家股股數(shù)、法人股股數(shù)、A 股股數(shù)、B 股股數(shù)、H 股股數(shù)、轉(zhuǎn)配股股數(shù)、基金配售股數(shù)、流通配送股尚未流通股數(shù)、內(nèi)部職工股股數(shù)、高級管理人員持股數(shù)、優(yōu)先股股數(shù)、流通市值、總市值、考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率、考慮現(xiàn)金紅利再投資的收盤價的可比價格、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的收盤價的可比價格。目前共有 4 個文件，分別為上海 A 股日個股回報率文件、上海 B 股日個股回報率文件、深圳 A 股日個股回報率文件和深圳 B 股日個股回報率文件。( 6 ) 日市場回報率文件 ** 記錄上海 A 股、上海 B 股、深圳 A 股和深圳 B 股四個市場的 6 種不同計算方法得出的日市場回報率。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、交易日期、交易日星期、日交易股數(shù)、日交易金額、考慮現(xiàn)金紅利再投資的日市場回報率（等權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日市場回報率（等權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的日市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的日市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、計算日市場回報率的有效公司數(shù)量。目前共有 4 個文件，分別為上海 A 股日市場回報率文件、上海 B 股日市場回報率文件、深圳 A 股日市場回報率文件和深圳 B 股日市場回報率文件。( 7 ) 月個股回報率文件 ** 記錄上市公司的每月交易數(shù)據(jù)以及根據(jù)交易數(shù)據(jù)計算得出的月個股回報率。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、證券代碼、交易月份、區(qū)域碼、行業(yè)代碼、月開盤價、開盤價日期、月收盤價、收盤價日期、月交易股數(shù)、月交易金額、總股數(shù)、國* 計算公式見本章第二節(jié)。 * 計算公式見本章第二節(jié)*回報率計算公式見本章第二節(jié)14 / 51家股股數(shù)、法人股股數(shù)、A 股股數(shù)、B 股股數(shù)、H 股股數(shù)、轉(zhuǎn)配股股數(shù)、內(nèi)部職工股股數(shù)、基金配售股數(shù)、流通配送股尚未流通股數(shù)、高級管理人員持股數(shù)、優(yōu)先股股數(shù)、流通市值、總市值、月交易天數(shù)、考慮現(xiàn)金紅利再投資的月個股回報率、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的月個股回報率。目前共有 4 個文件，分別為上海 A 股月個股回報率文件、上海 B 股月個股回報率文件、深圳 A 股月個股回報率文件和深圳 B 股月個股回報率文件。( 8 ) 月市場回報率文件 * 記錄上海 A 股、上海 B 股、深圳 A 股和深圳 B 股四個市場的 6 種不同方法計算得出的日市場回報率。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、交易月份、月交易天數(shù)、月交易股數(shù)、月交易金額、考慮現(xiàn)金紅利再投資的月市場回報率（等權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的月市場回報率（等權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的月市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的月市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的月市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的月市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、計算月市場回報率的有效公司數(shù)量、流通股本市場資本總值、總股本市場資本總值。目前共有 4 個文件，分別為上海 A 股月市場回報率文件、上海 B 股月市場回報率文件、深圳 A 股月市場回報率文件和深圳 B 股月市場回報率文件。 ( 9 ) 綜合日市場回報率文件 記錄上海證券交易所和深圳證券交易所全部 A 股、全部 B 股和全部 A、B股的 6 種不同計算方法計算得出的綜合日市場回報率。綜合市場包括 A 股綜合市場（上海 A 股市場和深圳 A 股市場的綜合）、B 股綜合市場（上海 B 股和深圳 B 股市場的綜合）和 A、B 股綜合市場（上海 A 股、B 股和深圳 A 股、B 股市場的綜合）。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、交易日期、交易日星期、日交易股數(shù)、日交易金額、考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合日市場回報率（等權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合日市場回報率（等權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合日市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合日市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合日市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合日市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、計算綜合日市場回報率的有效公司數(shù)量。目前共有 3 個文件，分別為 A 股綜合日市場回報率文件、B 股綜合日市場回報率文件和 A、B股綜合日市場回報率文件。( 10 ) 綜合月市場回報率文件 記錄上海證券交易所和深圳證券交易所全部 A 股、全部 B 股和全部 A、B股的 6 種不同計算方法得出的綜合月市場回報率。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、交易月份、考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合月市場回報率（等權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合月市場回報率（等權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合月市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合月市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合月市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合月市場回報率（總市值15 / 51加權(quán)平均法）、計算月市場回報率的有效公司數(shù)量、流通股本市場資本總值、總股本市場資本總值。目前共有 3 個文件，分別為 A 股綜合月市場回報率文件、B 股綜合月市場回報率文件和 A、B 股綜合月市場回報率文件。( 11 ) 指數(shù)文件 記錄上海證券交易所和深圳證券交易所 8 種指數(shù)（上證綜合指數(shù)、上證 A股綜合指數(shù)、上證 B 股綜合指數(shù)、上證 30 指數(shù)、深證綜合指數(shù)、深證 A 股綜合指數(shù)、深證 B 股綜合指數(shù)、深證成分指數(shù)）及其回報率。數(shù)據(jù)項包括指數(shù)代碼、交易日期、交易日星期、開盤指數(shù)、收盤指數(shù)、最高指數(shù)、最低指數(shù)、指數(shù)回報率。目前共有 1 個指數(shù)文件。 ( 12 ) 股本變動文件 記錄所有上市公司的股本變動情況，包括新股上市、增發(fā)新股、職工股上市、轉(zhuǎn)配股上市、配股除權(quán)、配股上市、送股除權(quán)、送股上市、拆細除權(quán)和拆細上市等引起的股本結(jié)構(gòu)變動。數(shù)據(jù)項包括證券代碼、股本變動日期、股本變動類型、總股數(shù)、國家股股數(shù)、境內(nèi)發(fā)起人法人股股數(shù)、境外發(fā)起人法人股股數(shù)、募集法人股股數(shù)、內(nèi)部職工股股數(shù)、基金配售股數(shù)、轉(zhuǎn)配股股數(shù)、優(yōu)先股股數(shù)、A 股股數(shù)、B 股股數(shù)、H 股股數(shù)、流通配送股尚未流通股數(shù)、高級管理人員持股數(shù)。目前共有 1 個股本變動文件。16 / 5117 / 51附表 數(shù)據(jù)庫文件一覽表文件類型 文件名 數(shù)據(jù)表名 文件索引號上海 A 股公司文件 0010001上海 B 股公司文件 0010002深圳 A 股公司文件 0010003公司文件(文件個數(shù)：4)深圳 B 股公司文件 0010004匯率文件(文件個數(shù)：1) 匯率文件 0020221上海 A 股日歷文件 0030001上海 B 股日歷文件 0030002深圳 A 股日歷文件 0030003日歷文件(文件個數(shù)：4)深圳 B 股日歷文件 0030004上海 A 股分配文件 0040001上海 B 股分配文件 0040002深圳 A 股分配文件 0040003分配文件(文件個數(shù)：4)深圳 B 股分配文件 0040004上海 A 股日回報率 0050001上海 B 股日回報率 0050002深圳 A 股日回報率 0050003日個股回報率文件(文件個數(shù)：4)深圳 B 股日回報率 0050004上海 A 股日市場回報率 0060001上海 B 股日市場回報率 0060002深圳 A 股日市場回報率 0060003日市場回報率文件深圳 B 股日市場回報率 0060004上海 A 股月個股回報率 0070001上海 B 股月個股回報率 0070002深圳 A 股月個股回報率 0070003月個股回報率文件(文件個數(shù)：4)深圳 B 股月個股回報率 0070004上海 A 股月市場回報率 0080001上海 B 股月市場回報率 0080002深圳 A 股月市場回報率 0080003月市場回報率文件(文件個數(shù)：4)深圳 B 股月市場回報率 0080004A 股綜合日市場回報率 0090001B 股綜合日市場回報率 BF0090002綜合日市場回報率文件(文件個數(shù)：3)A、B 股綜合日市場回報率 F0090003A 股綜合月市場回報率 0100001B 股綜合月市場回報率 0100002綜合月市場回報率文件(文件個數(shù)：3)A、B 股綜合月市場回報率 0100003指數(shù)文件(文件個數(shù)：1)(文件個數(shù)：1)指數(shù)文件 0110001股本變動文件(文件個數(shù)：1) 股本變動文件 012022118 / 51第二節(jié) 回報率計算方法日個股回報率的計算 日個股回報率有兩種計算方法，一種為考慮現(xiàn)金紅利的日個股回報率，另一種為不考慮現(xiàn)金紅利的日個股回報率。考慮現(xiàn)金紅利的日個股回報率 的計算由下面的公tnr,式給出： 1*)1(,, ?????tnttntnt KSCPDFr其中： ：股票 n 在 t 日的收盤價；tnP, ：股票 n 在 t－1 日的收盤價；1,? ：股票 n 在 t 日為除權(quán)日時的每股現(xiàn)金分紅；tnD, ：股票 n 在 t 日為除權(quán)日時的每股紅股數(shù)；tF, ：股票 n 在 t 日為除權(quán)日時的每股配股數(shù)；tnS, ：股票 n 在 t 日為除權(quán)日時的每股配股價；tK, ：股票 n 在 t 日為除權(quán)日時的每股拆細數(shù)。tnC,不考慮現(xiàn)金紅利的日個股回報率的計算公式為： 1*)1(, , ????tnttntttn KSPDCFr其中： ：股票 n 在 t 日（或月）的收盤價；tnP, ：股票 n 在 t－1 日（或月）的收盤價；1,?t ：股票 n 在 t－1 至 t 期間的現(xiàn)金分紅；tnD, ：股票 n 在 t－1 至 t 期間的每股紅股數(shù)；tF, ：股票 n 在 t－1 至 t 期間的每股配股數(shù)；tnS, ：股票 n 在 t－1 至 t 期間配股的每股配股價；tK, ：股票 n 在 t－1 至 t 期間的每股拆細數(shù)。tnC,若 t 為交易日時，則 表示日個股回報率，t 為月時，則表示月個股回報率。r,不考慮現(xiàn)金紅利的個股回報率的計算公式為：19 / 511*)1(,, ????tnttntnt KSCPFr 1*)(,1, ????tnttnt KSPFCr變量定義如前。日收盤價的可比價格的計算 由于送股、配股、拆細等原因引起的股本變動，交易所公布的收盤價也經(jīng)過調(diào)整，從時間上看，交易所公布的收盤價就不具有可比性。為了解決這一問題，CSMAR 提供日收盤價的可比價格，包括考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價的可比價格和不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價的可比價格兩種情況。日收盤價的可比價格的計算，以上市首日的收盤價為基準，從上市首日的收盤價進行遞推。下式為考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價的可比價格的計算公式： )1(*, tntnt rP??? 或者： ??tssnnt2,1, 其中： ：股票 n 在上市首日的收盤價；1,nP ：股票 n 在 t 日的考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價的可比價格；t, 　　 ：股票 n 在 t－1 日的考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價的可比價 　1,?n　　　　　　　　　　格； 表示股票 n 在 t 日的考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率；tr, 當計算公式中的日個股回報率以不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率計算時，得出的可比價格便為不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價的可比價格。月個股回報率的計算 月個股回報率也分兩種：考慮現(xiàn)金紅利的月個股回報率，另一種為不考慮現(xiàn)金紅利的月個股回報率。下式為考