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正文內(nèi)容

金融學(xué)-金融工程學(xué)考試試卷及答案-南開成教本科(編輯修改稿)

2025-07-15 19:54 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 上的安排。預(yù)計前往的教授共42人,每位教授的費用是1,500英鎊,這筆費用需在明年的3月15日支付給英國有關(guān)方面。當前市場上英鎊期貨的報價如下所示:9月份期貨 $/£12月份期貨 $/£明年3月份期貨 $/£明年6月份期貨 $/£(1)每份英鎊期貨合約的規(guī)模為62,500英鎊。為了避免英鎊匯率上升的風險,請問戴維斯先生該如何利用期貨市場進行套期保值?(2)假設(shè)3月15日這天,市場上美元對英鎊的即期匯率為1英鎊=,$/£。請計算戴維斯先生套期保值的總盈虧?.買入1手3月份敲定價格為2100元/噸的大豆看漲期權(quán),權(quán)利金為10元/噸,同時買入1手3月份敲定價格為2100元/噸的大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為20元/噸。則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點為多少?
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