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正文內(nèi)容

金融學(xué)-金融工程學(xué)考試試卷及答案-南開成教本科(編輯修改稿)

2025-07-15 19:54 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 上的安排。預(yù)計(jì)前往的教授共42人,每位教授的費(fèi)用是1,500英鎊,這筆費(fèi)用需在明年的3月15日支付給英國有關(guān)方面。當(dāng)前市場(chǎng)上英鎊期貨的報(bào)價(jià)如下所示:9月份期貨 $/£12月份期貨 $/£明年3月份期貨 $/£明年6月份期貨 $/£(1)每份英鎊期貨合約的規(guī)模為62,500英鎊。為了避免英鎊匯率上升的風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問戴維斯先生該如何利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值?(2)假設(shè)3月15日這天,市場(chǎng)上美元對(duì)英鎊的即期匯率為1英鎊=,$/£。請(qǐng)計(jì)算戴維斯先生套期保值的總盈虧?.買入1手3月份敲定價(jià)格為2100元/噸的大豆看漲期權(quán),權(quán)利金為10元/噸,同時(shí)買入1手3月份敲定價(jià)格為2100元/噸的大豆看跌期權(quán),權(quán)利金為20元/噸。則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點(diǎn)為多少?
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