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金融學(xué)-金融工程學(xué)考試試卷及答案-南開成教本科-在線瀏覽

2025-08-05 19:54本頁面
  

【正文】 ( ) ( )( ) ( ),但價格風(fēng)險可以投保 ( ) ( ),期限越長,債券價格對收益率的變化越不明顯( )( ) ( )四、套期保值、套期套利計算題(215=20)假設(shè)現(xiàn)在是8月20日,美國哈佛大學(xué)的戴維斯先生正在為該校教授明年6月份的倫敦講學(xué)計劃做資金上的安排。預(yù)計前往的教授共42人,每位教授的費用是1,500英鎊,這筆費用需在明年的3月15日支付給英國有關(guān)方面。為了避免英鎊匯率上升的風(fēng)險,請問戴維斯先生該如何利用期貨市場進行套期保值?(2)假設(shè)3月15日這天,市場上美元對英鎊的即期匯率為1英鎊=,$/£。則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點為多少?
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