計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三版課后習(xí)題答案解析(編輯修改稿)
2025-07-15 19:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 sDate: 12/24/15 Time: 10:13Sample: 1994 2011Included observations: 18VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.X2X3X4X5X6CRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)①與預(yù)期不相符。②評(píng)價(jià)：1） ，數(shù)據(jù)相當(dāng)大，可以認(rèn)為擬合程度很好。2） F檢驗(yàn)，F(xiàn)=F（）=3,89，回歸方程顯著3） T檢驗(yàn)，X1，X2,X3,X4,X5，X6 系數(shù)對(duì)應(yīng)的t值分別為：，，，均小于t（12）=，所以所得系數(shù)都是不顯著的。（3）根據(jù)Eviews分析得到數(shù)據(jù)如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/24/15 Time: 10:20Sample: 1994 2011Included observations: 18VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.X5X6CRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)①得到模型的方程為：Y= X6+②評(píng)價(jià)：1） ，數(shù)據(jù)相當(dāng)大，可以認(rèn)為擬合程度很好。2） F檢驗(yàn)，F(xiàn)=F（）=3,89，回歸方程顯著3） T檢驗(yàn)，X5 ，大于t（12）=，所以系數(shù)是顯著的，即人均GDP對(duì)年底存款余額有顯著影響。 X6 ，小于t（12）=，所以系數(shù)是不顯著的。（1）根據(jù)Eviews分析得到數(shù)據(jù)如下：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/24/15 Time: 10:39Sample: 1985 2011Included observations: 27VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.LNGDPLNCPICRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)得到的模型方程為：LNY= （2）① ，可決系數(shù)很高，明顯顯著。但當(dāng)α=，t（24）=，LNCPI的系數(shù)不顯著，可能存在多重共線性。②得到相關(guān)系數(shù)矩陣如下：LNYLNGDPLNCPILNYLNGDPLNCPILNGDP， LNCPI之間的相關(guān)系數(shù)很高，證實(shí)確實(shí)存在多重共線性。（3）由Eviews得：a）Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/24/15 Time: 10:41Sample: 1985 2011Included observations: 27VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.LNGDPCRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)b)Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/24/15 Time: 10:55Sample: 1985 2011Included observations: 27VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.LNCPICRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)c)Dependent Variable: LNGDPMethod: Least SquaresDate: 12/24/15 Time: 11:07Sample: 1985 2011Included observations: 27VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.LNCPICRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)①得到的回歸方程分別為1）LNY= 2）LNY= 3）LNGDPt= ②對(duì)多重共線性的認(rèn)識(shí)：?jiǎn)畏匠虜M合效果都很好，回歸系數(shù)顯著，判定系數(shù)較高，GDP和CPI對(duì)進(jìn)口的顯著的單一影響，在這兩個(gè)變量同時(shí)引入模型時(shí)影響方向發(fā)生了改變，這只有通過相關(guān)系數(shù)的分析才能發(fā)現(xiàn)。（4）建議：如果僅僅是作預(yù)測(cè)，可以不在意這種多重共線性，但如果是進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，還是應(yīng)該引起注意的。（1）按照設(shè)計(jì)的理論模型，由Eviews分析得：Dependent Variable: CZSRMethod: Least SquaresDate: 12/24/15 Time: 11:23Sample: 1985 2011Included observations: 27VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.CZZCGDPSSZECRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid2866884.Schwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)從回歸結(jié)果可見，，模型擬合的很好。，說明在α=,水平下，回歸方程回歸方程整體上是顯著的。但是t檢驗(yàn)結(jié)果表明，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值對(duì)財(cái)政收入的影響顯著，但回歸系數(shù)的符號(hào)為負(fù)，與實(shí)際不符合。由此可得知，該方程可能存在多重共線性。（2）得到相關(guān)系數(shù)矩陣如下：CZSRCZZCGDPSSZECZSRCZZCGDPSSZE由上表可知，CZZC與GDP，CZZC與SSZE，GDP與SSZE之間的相關(guān)系數(shù)都非常高，說明確實(shí)存在多重共線性。（3）做輔助回歸被解釋變量可決系數(shù)方差擴(kuò)大因子CZZC353GDP90SSZE468方差擴(kuò)大因子均大于10，存在嚴(yán)重多重共線性。并且通過以上分析，兩兩被解釋變量之間相關(guān)性都很高。（4）解決方式：分別作出財(cái)政收入與財(cái)政支出、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、稅收總額之間的一元回歸。（1）①用圖形法檢驗(yàn)繪制e2的散點(diǎn)圖，用Eviews分析如下：由上圖可知，模型可能存在異方差，② GoldfeldQuanadt檢驗(yàn)1）定義區(qū)間為17時(shí)，由軟件分析得：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/24/15 Time: 14:52Sample: 1 7Included observations: 7VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.TXC
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