經(jīng)濟增長預(yù)期調(diào)整及未來趨勢分析(編輯修改稿)
2025-07-14 22:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 需求增長則相對比較平穩(wěn)；物價穩(wěn)中趨升，通貨膨脹壓力不大。因此，國民經(jīng)濟可望繼續(xù)保持快速增長，但增速趨于放慢。從指數(shù)構(gòu)成看，經(jīng)濟學(xué)家信心指數(shù)比第二季度明顯回升體現(xiàn)在經(jīng)濟學(xué)家對當(dāng)前經(jīng)濟形勢的滿意程度以及對未來經(jīng)濟走勢的預(yù)期都出現(xiàn)了不同程度上升，即期經(jīng)濟景氣指數(shù)即期經(jīng)濟景氣指數(shù)為經(jīng)濟學(xué)家對當(dāng)前總體經(jīng)濟形勢的判斷得分。和預(yù)期經(jīng)濟景氣指數(shù)預(yù)期經(jīng)濟景氣指數(shù)為經(jīng)濟學(xué)家對未來6個月總體經(jīng)濟發(fā)展趨勢的判斷得分。，表明經(jīng)濟學(xué)家對宏觀調(diào)控成效的認可和對經(jīng)濟走勢比較樂觀的情緒。二對2006年全年經(jīng)濟增長預(yù)測結(jié)果本部分數(shù)據(jù)來源于我所宏觀形勢分析季度數(shù)據(jù)庫，由我所與國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟核算司等單位共同開發(fā)。2006年第三季度經(jīng)濟增長預(yù)測結(jié)果基于以下兩種季度計量模型，一種是完全基于時間序列的ARIMA模型法（自回歸移動協(xié)整模型）；另一種是基于GDP與宏觀經(jīng)濟政策變量相關(guān)分析的向量自回歸模型（VAR模型）。預(yù)測結(jié)果有如下幾個方面。1. ARIMA模型預(yù)測結(jié)果根據(jù)模型預(yù)測的要求，選取1998年第一季度至2006年第三季度數(shù)據(jù)，依據(jù)數(shù)據(jù)特性，使用ARIMA（3，1，1）（1，1，1）4模型，具體形式如下：（1+)(1+++)(1B)(1B4)log(gdp)=(1+)u1預(yù)測結(jié)果表明，%，和第三季度經(jīng)濟增長速度持平；%，%（見表2）。表22006年第四季度和全年經(jīng)濟增長預(yù)測表單位：％運用ARIMA模型（樣本數(shù)據(jù)為1998年第一季度～2006年第三季度）對2006年第四季度和全年其他各主要指標進行預(yù)測，預(yù)測結(jié)果請見表3。表32006年第四季度和全年主要指標增長率預(yù)測表單位：％：根據(jù)本課題組宏觀形勢分析季度數(shù)據(jù)庫進行預(yù)測。上述結(jié)果表明：從產(chǎn)業(yè)角度來看，第一、二、三產(chǎn)業(yè)第四季度增長速度比前三季度增長速度均有所下降，和第三季度基本相當(dāng)；從三大需求來分析，消費和出口仍然比較強勁，第四季度社會消費品零售總額增長率預(yù)計達到14%，出口增長速度達到25%，但全社會固定資產(chǎn)投資增長速度將繼續(xù)回落，預(yù)計2006年第四季度全社會固定資產(chǎn)投資增長率為24%，比前三季度回落4個百分點，比2005年回落3個百分點。同時，預(yù)測結(jié)果表明：價格水平保持溫和上漲。2. VAR模型預(yù)測結(jié)果選擇1998年第一季度～2006年第三季度數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)，根據(jù)計量模型要求，先進行單位根與協(xié)整檢驗，原序列均具有單位根，為非平穩(wěn)序列，進而進行單整檢驗，結(jié)果顯示數(shù)據(jù)均為一階單整序列。運用Johansen方法進行協(xié)整檢驗，結(jié)果表明GDP、全社會固定資產(chǎn)投資（I）、社會消費品零售總額（ETC）、財政支出（FE）、金融機構(gòu)貸款余額（LOAN）5個變量之間存在協(xié)整關(guān)系。并運用格蘭杰因果檢驗，結(jié)論表明99%的置信水平下可以認為全社會固定資產(chǎn)投資（I）、社會消費品零售總額（ETC）、財政支出（FE）、金融機構(gòu)貸款余額（LOAN）是GDP的格蘭杰成因。運用樣本數(shù)據(jù)建立VAR模型，經(jīng)過計量分析，取滯后期為4期，GDP的回歸模型如下：LOG(GDP)=LOG［GDP(1)］LOG［GDP(2)］LOG［GDP(3)］+LOG［GDP(4)］LOG［I(1)］LOG［I(2)］LOG［I(3)］LOG［I(4)］+LOG［ET
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