試談股票期貨契約(編輯修改稿)
2025-06-12 08:32 本頁面
【文章內容簡介】 股票選擇權之標的證券風險價格係數(shù)有高於12%者，依各標的證券之風險價格係數(shù)，分別往上取其最接近之百分比整數(shù)值，訂定為該標的股票選擇權a%之結算保證金適用比例。維持及原始保證金適用比例以結算保證金適用比例為基準，按本公司訂定之成數(shù)加成計算之。另b%分別以a﹪結算、維持及原始保證金適用比例之二分之一估算。本公司每季定期、機動或配合評選新標的證券時，評估各標的證券之風險價格係數(shù)，並依各股票選擇權所屬級距及其保證金適用比例，公告各股票選擇權契約調整後結算保證金、維持保證金及原始保證金之適用比例，並於次一營業(yè)日收盤後開始適用。7 / 7附件3臺灣期貨交易所「股票期貨契約」整戶風險保證金計收方式(SPAN)參數(shù)訂定方式一、價格偵測全距(Price Scan Range, PSR)各標的股票期貨PSR=最近月份期貨契約價格契約乘數(shù)公告之結算保證金適用比例前揭契約乘數(shù)，未經(jīng)契約調整者為2,000，經(jīng)契約調整者為調整後之標的證券股數(shù)。股票期貨之結算保證金適用比例，係依各標的證券所屬級距訂定並公告之。二、極端變動倍數(shù)(Extreme Move Multiplier)及極端涵蓋百分比(Extreme Move Covered Fraction)比照現(xiàn)行SPAN其他契約之設定，訂定如下：(一)極端變動倍數(shù)定為3倍(二)極端涵蓋比率定為32%本二項參數(shù)之調整，由本公
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1