金融風(fēng)險的度量ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-03 04:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 性與定量分析 ?金融風(fēng)險度量的定性分析方法 ：按系統(tǒng)工程的原理和方法，對每個系統(tǒng)進行科學(xué)分析，找出各種可能的風(fēng)險因素，并對其進行評分，進而計算出總的評分值。 P43表 ：對風(fēng)險度量五個因素的狀態(tài)進行評判；分為：優(yōu)、良、可、劣四個等級。重點關(guān)注“可、劣”的風(fēng)險項目 P44表 定性與定量分析 ?金融風(fēng)險度量的定量分析方法 ： P45，圖 貸款資產(chǎn)風(fēng)險指數(shù) =F1 F2 F3 風(fēng)險率 =風(fēng)險發(fā)生的概率 一次事故的最大損失額 用資產(chǎn)價格的標(biāo)準(zhǔn)差衡量風(fēng)險 定性與定量分析 ?效用理論與風(fēng)險度量 度量模型 ?非系統(tǒng)性金融風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系 貸款 5級分類：正常、關(guān)注、次級、可疑、損失 備付金比例、資產(chǎn)流動比例、存貸款比例、拆入資金比例 ： 自有資金比例、資金損失率 ： 資本資產(chǎn)比例、資本充足率，核心資本比例
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