行業(yè)輪動選股策略ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-03 00:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期性 vs 非周期性行業(yè) 滬深 300行業(yè)指數(shù)統(tǒng)計 年均收益率 年化波動率 Beta 類別確定 滬深 300 能源 % % 周期 滬深 300 材料 % % 周期 滬深 300 工業(yè) % % 周期 滬深 300 可選 % % 非周期 滬深 300 消費 % % 非周期 滬深 300 醫(yī)藥 % % 非周期 滬深 300 金融 % % 周期 滬深 300 信息 % % 非周期 滬深 300 電信 % % 非周期 滬深 300 公用 % % 非周期 二、 M2行業(yè)輪動策略 數(shù)據(jù)與輪動策略的建立 信息的同步性：考慮到 M2的披露時間及信息的傳導時間，所有的投資時段都滯后了一個月的時間。 組合的構(gòu)建策略：在貨幣政策處于擴張時等權(quán)重配置周期性行業(yè)，緊縮時等權(quán)配置非周期性行業(yè)。 統(tǒng)計周期性和非周期性行業(yè)在貨幣政策處于擴張或者緊縮時期的不同表現(xiàn) 投資時期 狀態(tài) 周期性 非周期性 行業(yè)平均 緊縮 % % % 擴張 % % % 緊縮 % % % 擴張 % % %
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