金融概念與統(tǒng)計(jì)ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-26 04:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 均值 中位數(shù) 均值 中位數(shù) 峰度 K=3 K3 K3 正態(tài)分布的峰度＝ 3 基本的統(tǒng)計(jì)概念 ? 尖峰分布主要強(qiáng)調(diào)分布尾部的特點(diǎn)。尾部厚的含義是尾部比正態(tài)分布有更大的概率。 ? 用公式表示為： P{Yc}p{Xc}， c是一個(gè)比較小的數(shù)。 Y代表尖峰分布隨機(jī)變量， X代表正態(tài)分布隨機(jī)變量。 ? 意義是：如果小概率事件發(fā)生的可能性大于正態(tài)分布所描述的情形，那該變量的分布應(yīng)用尖峰分布來描述。 基本的統(tǒng)計(jì)概念：描述統(tǒng)計(jì) 樣本均值 Sample Mean ???niixnx11收益率的分布 基本的統(tǒng)計(jì)概念 樣本方差 Sample Variance ?????nii xxns122 )(11收益率的分布 基本的統(tǒng)計(jì)概念 樣本偏度 (Sample Skewness) 31)(11?????niisxxnS收益率的分布 基本的統(tǒng)計(jì)概念 ? 樣本峰度 Sample kurtosis 41)(11?????niisxxnK收益率的實(shí)證性質(zhì)－日收益率 證券種類 價(jià)值加權(quán)指數(shù) 等權(quán)指數(shù) IBM CMC 均值 標(biāo)準(zhǔn)差 偏度 峰度 3 % 收益率的實(shí)證性質(zhì)－月收益率 證券種類 價(jià)值加權(quán)指數(shù) 等權(quán)指數(shù) IBM CMC 均值 標(biāo)準(zhǔn)差 偏度 峰度 3 基本的統(tǒng)計(jì)概念 1） 從描述統(tǒng)計(jì)可以看到日收益率的峰度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于月收益率的峰度 。 在日收益率中指數(shù)的峰度大于單個(gè)證券的峰度 ， 2） 證券的描述統(tǒng)計(jì)指標(biāo)市值小的股票收益率大 。 日收益率幾乎等于 0， 月收益率大一些 。 3）指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差小于單個(gè)股票的標(biāo)準(zhǔn)差。 分位數(shù) 如果某個(gè)隨機(jī)變量的累積概率分布函數(shù) F（ x）連續(xù)并且嚴(yán)格遞增，那么存在逆函數(shù) F1。對任意在 0和 1之間的數(shù) q （ q對應(yīng)某個(gè)概率）， F1(q)被稱為 與概率 q對應(yīng)的 分位數(shù)。用公式表示如下： P(X? F1(q) ) = q 分位數(shù) ? 分位數(shù)圖示 樣本分位數(shù)的計(jì)算 對于一組觀測值： X1,X2,… Xn: 令 Pi=()/n Pi是一個(gè)概率值 ， i＝ 1， … n 與 Pi對應(yīng)的分位數(shù)是 x(i) ， 是把數(shù)據(jù)從小到大排列后的第 i個(gè)數(shù)。表示成 Q(Pi)= x(i) 例題 數(shù)據(jù)為 首先從小到大排列 與概率 Pi對應(yīng)的分位數(shù) P1=()/5= Q()= N()= P2= Q()= P3= Q()= P4= Q()= N()= P5= Q()= 圖 1. 計(jì)算樣本分位數(shù)，標(biāo)在橫軸上。 2. 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的分位數(shù)標(biāo)在縱軸上。 3. 如果圖形是直線，說明是正態(tài)分布。 series y=+*nrnd 43
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