異方差性及后果ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-26 01:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 222xxxViiiu?????? 2uu 代替? 2可以證明： u具有異方差時(shí)，參數(shù)的方差失去了最 佳性。（參看課本 108頁） 如果存在異方差性而仍然采用 OLS估計(jì)參數(shù) β，由于參數(shù)的估計(jì)值的方差并非最小，在對(duì) β進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)將低估 t值可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的統(tǒng)計(jì)判斷，在對(duì)參數(shù) β進(jìn)行區(qū)間估計(jì)時(shí)就會(huì)不必要地?cái)U(kuò)大置信區(qū)間。 甚至統(tǒng)計(jì)量 T失去 t 對(duì)于多元線性回歸模型 uy xx kk ????? ??? ?110若異方差的結(jié)構(gòu)不知道，可以證明有下列估計(jì)式 E S SurjniiijjV2122 ??? )(????? () 其中 ?? rE S Sijj ? 2式中 為 xj將對(duì)所有其它自變量作回歸所得到的第 i個(gè) 殘差； ESSj則為這個(gè)回歸的殘差平方和。 ()的算 術(shù)根稱為 的異方差 — 穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差 (heteroskedasticity robust standard error )。（參看武德 263頁）
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