計量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)資料(編輯修改稿)
2025-05-14 12:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。即在給定xt的條件下，隨機(jī)誤差項的數(shù)學(xué)期望（均值）為0，即。②同方差假定。誤差項的方差與t無關(guān)，為一個常數(shù)。③無自相關(guān)假定。即不同的誤差項相互獨(dú)立。④解釋變量與隨機(jī)誤差項不相關(guān)假定。⑤正態(tài)性假定，即假定誤差項服從均值為0，方差為的正態(tài)分布。試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。答：兩者的聯(lián)系：①相關(guān)分析是回歸分析的前提和基礎(chǔ)；回歸分析是相關(guān)分析的深入和繼續(xù)。②相關(guān)分析與回歸分析的有關(guān)指標(biāo)之間存在計算上的內(nèi)在聯(lián)系。兩者的區(qū)別：①回歸分析強(qiáng)調(diào)因果關(guān)系，相關(guān)分析不關(guān)心因果關(guān)系，所研究的兩個變量是對等的。②對兩個變量x與y而言，相關(guān)分析中：；在回歸分析中，和卻是兩個完全不同的回歸方程。③回歸分析對資料的要求是被解釋變量y是隨機(jī)變量，解釋變量x是非隨機(jī)變量；相關(guān)分析對資料的要求是兩個變量都隨機(jī)變量。在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計性質(zhì)？答：①線性②無偏性，③有效性（最小方差性或最優(yōu)性（BLUE即最佳線性無偏估計量，是best linear unbiased estimators的縮寫。在古典假定條件下，最小二乘估計量具備線性、無偏性和有效性，是最佳線性無偏估計量，即BLUE，這一結(jié)論就是著名的高斯－馬爾可夫定理。）（參數(shù)估計量的評價標(biāo)準(zhǔn)：無偏性、有效性、一致性。）簡述變量顯著性檢驗的步驟。答：（1）對總體參數(shù)提出假設(shè)： H0：b1=0， H1：b1185。0。 （2）以原假設(shè)H0構(gòu)造t統(tǒng)計量，并由樣本計算其值： （3）給定顯著性水平a，查t分布表得臨界值t a/2(n2) （4）比較，判斷 若 |t| t a/2(n2)，則拒絕H0 ，接受H1 ； 若 |t|163。 t a/2(n2)，則接受H0 ，拒絕H1 ； 對于一元線性回歸方程中的b0，也可構(gòu)造如下t統(tǒng)計量進(jìn)行顯著性檢驗 1使用加權(quán)最小二乘法必須先進(jìn)行異方差性檢驗嗎？答：在實際操作中人們通常采用如下的經(jīng)驗方法：不對原模型進(jìn)行異方差性檢驗，而是直接選擇加權(quán)最小二乘法，尤其是采用截面數(shù)據(jù)作樣本時。如果確實存在異方差性，則被有效地消除了；如果不存在異方差性，則加權(quán)最小二乘法等價于普通最小二乘法。1 答
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