【文章內(nèi)容簡介】 驟?( ) A定義操作風(fēng)險并分類B文件證明和收集數(shù)據(jù) C建立模型 D重新進行數(shù)據(jù)收集 E確定模型并實施 4根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?( ) A某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還 B某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn) C某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款 D某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款 E銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少 5銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括( )。 A本期貸款余額等基本情況B地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況 C不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 D新發(fā)放貸款質(zhì)量情況 E新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例 6我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其是重點檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，并關(guān)注銀行的( )。A業(yè)務(wù)風(fēng)險 B內(nèi)部控制C風(fēng)險管理水平D盈利能力E支付能力7良好的公司治理目標(biāo)包括( )。 A完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)的議事和決策機構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序 B明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任 C建立獨立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見 D建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監(jiān)督 E增加董事會的權(quán)力及對公司具體經(jīng)營的管理 8目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。 A可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性 B可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平 CRAROC=(收益預(yù)期損失)247。經(jīng)濟資本D使銀行不再注重盈利性 E放棄了股東價值最大化的目標(biāo) 9下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有( ) 。 A以無風(fēng)險利率為基準(zhǔn)的信用價差：貸款的收益率對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收益率 B信用價差增加表明貸款信用狀況惡化 C信用價差減少表明貸款信用狀況惡化 D信用價差增加表明貸款信用狀況改善 E信用價差減少表明貸款信用狀況改善 10根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。 A債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含) B商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù) C債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù) D銀行停止對債務(wù)人貸款計息 E債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù) 11下列說法中，屬于商業(yè)銀行核心資本特征的是( )。A應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失B隨地可以動用C隨時可以動用D能夠有效地抵御商業(yè)銀行經(jīng)營中產(chǎn)生的風(fēng)險E能夠應(yīng)對擠兌危機12商業(yè)銀行在對客戶進行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括( )。 A貸款B可交易資產(chǎn)C衍生產(chǎn)品D信用證E抵押 13商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。 A轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險 B增加收益C實現(xiàn)資產(chǎn)單一化D提高經(jīng)濟資本配置效率E集中風(fēng)險 14根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括( )。 A支付和結(jié)算B資產(chǎn)管理C公司金融D貸款E零售銀行業(yè)務(wù) 15下列屬于有效的聲譽風(fēng)險管理體系內(nèi)容的有( )。 A建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警 B利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶 C明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 D建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn) E深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值 16戰(zhàn)略風(fēng)險來自于( )。A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)不能貫徹執(zhí)行B商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)C為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E整個戰(zhàn)略實施過程的效果難以保證 17下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有( )。 A縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售 B橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組 C國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方 D與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征 E集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制 18下列針對高管欺詐操作風(fēng)險的說法，正確的有( )。 A該風(fēng)險屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險 B該風(fēng)險屬于可緩釋的操作風(fēng)險 C該風(fēng)險屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險 D可通過差錯率考核的方法來降低該風(fēng)險 E可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險 19下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有( )。 A對不同信用等級的貸款人實行差別定價 B備用信用證 C商業(yè)銀行參加存款保險 D信用擔(dān)保 E利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險 20在流動性比例中，流動性負(fù)債包括( )。 A一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(負(fù)債方) B一個月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù) C一個月內(nèi)到期的中央銀行借款 D一個月內(nèi)到期的應(yīng)付款 E活期存款(不含財政性存款) 21下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門設(shè)置，說法正確的是( )。A商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性B商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)C商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享D商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息E商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型22收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。 A資產(chǎn)的到期期限 B資產(chǎn)的不同市場價值 C資產(chǎn)的到期收益率D資產(chǎn)的現(xiàn)值 E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率 23以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制部門?( ) A財務(wù)控制部門B內(nèi)部審計部門C法律合規(guī)部門D風(fēng)險管理委員會E風(fēng)險管理部 24關(guān)于國家風(fēng)險主權(quán)評級的以下說法，正確的有( )。 A它指各國直接或間接影響債務(wù)人履行其對外償還義務(wù)的能力和意愿的測量和排名 B涉及一國政治、經(jīng)濟、文化、國防等多方面的內(nèi)容 C主權(quán)風(fēng)險分析是一個動態(tài)的過程 D解釋主權(quán)評級的模型需要動態(tài)調(diào)整 E對于主權(quán)評級需要的更多是經(jīng)驗判斷，而非計量技術(shù)，所以與銀行、公司評級相比，它要簡單得多 25如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括( )。 A戰(zhàn)略風(fēng)險B信用風(fēng)險C流動性風(fēng)險D操作風(fēng)險E國家風(fēng)險 26風(fēng)險管理控制應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括( )。 A風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的要求 B商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本／收益上保持有效性 C商業(yè)銀行通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風(fēng)險管理程序 D商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險E商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險管理實踐中不斷積累知識經(jīng)驗，提升風(fēng)險管理能力 27利率互換的主要作用是( )。 A規(guī)避貨幣匯率風(fēng)險 B規(guī)避利率風(fēng)險 C根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現(xiàn)雙贏 D減少違約風(fēng)險 E增加融資渠道 28企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析主要內(nèi)容包括( )。A企業(yè)的管理政策 B行業(yè)的特征和定位C行業(yè)的依賴性分析D行業(yè)成功的關(guān)鍵因素E企業(yè)的戰(zhàn)略29記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？( )A具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略B具有明確的交易市場秩序C具有明確的頭寸管理政策D具有明確的頭寸管理程序E具有明確的持有目的30我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有( )。 A信息披露內(nèi)容不全面 B風(fēng)險信息披露不充分 C表外業(yè)務(wù)信息披露不充分D信息披露監(jiān)控機制有待完善 E信息披露不及時 31計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取( )。 A標(biāo)準(zhǔn) 法 B內(nèi)部模型法C高級計量法D內(nèi)部評級初級法E內(nèi)部評級高級法 32下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有( )。 A某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法 B某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法 C某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法 D某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法 E某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?33目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險評分模型是( )。ACP模型BKPMG模型C線性概率模型DProbit模型E線性辨別模型34驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有( ) 。 ACAP曲線與AR值BROC曲線與A值C二項分布檢驗 D貝葉斯錯誤率E 35影響違約損失率的因素包括( )。 A產(chǎn)品因素B公司因素C行業(yè)因素D地區(qū)因素E宏觀經(jīng)濟周期因素 36市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括( )。 A可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值(VaR值)來表示 B是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總的市場風(fēng)險計量方法 C有利于進行風(fēng)險監(jiān)測和管理 D簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險總體水平 E涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件37債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。 A正向收益率曲線B反向收益率曲線C波動收益率曲線D水平收益率曲線E垂直收益率曲線 38操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。 A聘用員工做法和工作場所安全性B業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 C客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D實物資產(chǎn)損壞 E外部欺詐 39下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。 A資本為商業(yè)銀行提供融資 B吸收和消化損失 C支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān) D維持市場信心 E為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力 40下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。 A壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?B進行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景 C在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程 D除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風(fēng)險壓力測試 E商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求 三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B。1對連續(xù)型的隨機變量，期望值可以通過加權(quán)和表示。( )A對B錯 2在損失事件數(shù)據(jù)收集時，操作風(fēng)險損失事件必須是未發(fā)生的、預(yù)測的。( )A對B錯 3在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少。( )A對B錯 4隨著外部審計的不斷完善和壯大，將會逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計的功能。( )A對B錯 5買方期權(quán)對期權(quán)買方來說是買入一個賣出交易標(biāo)的物的權(quán)利。( )A對B錯 6實施風(fēng)險管理是有成本的，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。( )A對B錯 7風(fēng)險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。( )A對B錯 8資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之一是提高預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失。( )A對B錯 9現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金以及三個月內(nèi)到期的債券投資。( )A對B錯 10違約風(fēng)險僅針對企業(yè)，不針對個人。( )A對B錯 11操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。( )A對B錯 12二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的連續(xù)型隨機變量的概率分