【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 12下列關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說(shuō)法，正確的是( )。A全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有8個(gè)B企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的C企業(yè)的層級(jí)，包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門(mén)、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司D企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)E外部環(huán)境屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素13根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征?( ) A全面性B相關(guān)性C及時(shí)性D可靠性E可比性 14信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題是( )。 A信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化 B信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限 C無(wú)法全面地反映借款人的信用狀況 D信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值 E方法過(guò)于機(jī)械死板，太依賴(lài)于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素 15目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC( )。A使銀行不再注重盈利性B放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)CRAROC=（收益預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本D可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性E可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平16下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是( )。 A如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果B如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果最好 C如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險(xiǎn) D如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差 E如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好 17對(duì)中長(zhǎng)期客戶(hù)授信，需要了解以下哪些情況?( ) A客戶(hù)預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況B預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況 C損益情況 D項(xiàng)目建設(shè)情況 E運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 18商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)的財(cái)務(wù)分析主要是( )。A企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果 B財(cái)務(wù)狀況C主管財(cái)務(wù)的工作人員能否勝任D現(xiàn)金流量情況E公司治理結(jié)構(gòu)是否完善19下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。A貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒(méi)有相關(guān)性B貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單相加C風(fēng)險(xiǎn)分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)D貸款資產(chǎn)可以過(guò)于集中E商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響20，市場(chǎng)利率為9％。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到10％，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )。 A％B％CE 21下列關(guān)于外匯敞口分析的說(shuō)法，正確的有( )。 A外匯敞口主要來(lái)源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯(cuò)配 B當(dāng)在某一時(shí)間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口 C在進(jìn)行敞口分析時(shí)，銀行只需分析各幣種敞口折成報(bào)告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口 D銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分 E對(duì)因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進(jìn)行控制 22下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是( )。A是商業(yè)銀行沒(méi)有預(yù)計(jì)到的損失B代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口D代表大量貸款或交易組合過(guò)去一般時(shí)期的平均損失E是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望23下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有( )。 A遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn) B期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售某項(xiàng)資產(chǎn) C遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的 D遠(yuǎn)期合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn) E遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng) 24( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。 A零售客戶(hù) B小額存款人C個(gè)人存款人D公司存款人E機(jī)構(gòu)存款人 25開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的自我評(píng)估的作用包括( )。 A建立覆蓋商業(yè)銀行各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理的操作風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)識(shí)別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化 B不斷優(yōu)化和完善各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力 C在自我評(píng)估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫(kù)，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)平臺(tái) D為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作成為長(zhǎng)期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險(xiǎn)損失 E促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變，通過(guò)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和積極性 26常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。 A專(zhuān)家調(diào)查列舉法B高級(jí)計(jì)量法C情景分析法 D分解分析法E制作風(fēng)險(xiǎn)清單 27期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成？( )A時(shí)間價(jià)值B內(nèi)在價(jià)值C執(zhí)行價(jià)格D標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格E無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率28在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有( )。A利率上升，凈利息收入增加B利率上升，凈利息收入減少C利率下降，凈利息收入上升D利率下降，凈利息收入下降E利率不變，凈利息收入上升29下列關(guān)于利率互換操作原則的說(shuō)法，正確的有( )。 A預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 B預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 C預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換 D預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率 E預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率 30現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有( )。 A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度B業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性 C資產(chǎn)質(zhì)量 D管理水平和內(nèi)部控制 E風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性 31市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的形式包括( )。A投資組合報(bào)告B風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告C信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D最佳投資組合復(fù)制報(bào)告E最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告32國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在構(gòu)建個(gè)人信用評(píng)估模型過(guò)程中，并未廣泛采用客戶(hù)分類(lèi)，主要原因在于( )。 A個(gè)別客戶(hù)群體沒(méi)有足夠的歷史數(shù)據(jù)，使得客戶(hù)分類(lèi)在統(tǒng)計(jì)上的效果不顯著，建模時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)個(gè)人客戶(hù)分類(lèi)的優(yōu)勢(shì) B很多剛開(kāi)始建立信用評(píng)分機(jī)制的商業(yè)銀行沒(méi)有能力充分收集用做客戶(hù)分類(lèi)的變量數(shù)據(jù)，更難以進(jìn)行深度數(shù)據(jù)分析 C中國(guó)這樣的發(fā)展中國(guó)家的客戶(hù)分類(lèi)變量存在相當(dāng)程度的不穩(wěn)定性 D客戶(hù)分類(lèi)需要耗費(fèi)大量人力和資金進(jìn)行研究，不太經(jīng)濟(jì) E客戶(hù)分類(lèi)方法在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的作用不大 33風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)指標(biāo)相對(duì)于其他衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)來(lái)說(shuō)，具有的優(yōu)勢(shì)是( )。 A有利于衡量整個(gè)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn) B可以衡量一定時(shí)期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況 C可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的需要量 D是一種可以對(duì)各種類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo) E只能用來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不能計(jì)量其他類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn) 34下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，( )屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。A制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案B實(shí)行強(qiáng)制休假制度C購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn) D計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備E調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模35除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國(guó)際商業(yè)銀行還廣泛利用( )來(lái)深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。A情景分析 B壓力測(cè)試C久期分析法D缺口分析法E負(fù)債分析法36風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，主要包括( )。A不良貸款遷徙率B資本充足程度C核心負(fù)債比例 D盈利能力E準(zhǔn)備金充足程度37監(jiān)管部門(mén)對(duì)資本不足銀行會(huì)采取一些必要的糾正措施，最常見(jiàn)的有( )。A對(duì)商業(yè)銀行股東實(shí)施的糾正措施B對(duì)商業(yè)銀行董事和高級(jí)管理層采取的糾正措施C對(duì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施D對(duì)商業(yè)銀行采取的配套措施E對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)采取的糾正措施38下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說(shuō)法，正確的有( )。 A行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說(shuō)明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大 B行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率越高，說(shuō)明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求 C行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo) D行業(yè)資本積累率越低，說(shuō)明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?E行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平 39商業(yè)銀行的核心資本包括( )。A盈余公積B混合性債務(wù)工具C公開(kāi)儲(chǔ)備D未公開(kāi)儲(chǔ)備E重估儲(chǔ)備40現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報(bào)告是( )。A每日資產(chǎn)負(fù)債表 B每日現(xiàn)金流量表 C每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告D每日收益/損失表E每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B。1信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來(lái)并分檔，對(duì)應(yīng)不同檔(信用等級(jí))的資產(chǎn)向市場(chǎng)上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負(fù)債表上消失。( )A對(duì)B錯(cuò) 2董事會(huì)和高級(jí)管理層除制定“正常的”風(fēng)險(xiǎn)處理政策和程序外，還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，以應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。( )A對(duì)B錯(cuò) 3只有當(dāng)外部審計(jì)組織按照有關(guān)監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當(dāng)局的委托對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行審計(jì)時(shí)，其工作才具有風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的性質(zhì)。( )A對(duì)B錯(cuò) 4銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類(lèi)、分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。( )A對(duì)B錯(cuò) 5在風(fēng)險(xiǎn)緩解的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分成兩類(lèi)：一類(lèi)是現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)，另一類(lèi)是高質(zhì)量的金融工具。( )A對(duì)B錯(cuò) 6根據(jù)銀行監(jiān)管的公正原則，監(jiān)管部門(mén)不能根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力對(duì)商業(yè)銀行資本實(shí)行分類(lèi)監(jiān)管。( )A對(duì)B錯(cuò) 7信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )A對(duì)B錯(cuò) 8國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。( )A對(duì)B錯(cuò) 9根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過(guò)信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。( )A對(duì)B錯(cuò) 10遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣(mài)出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買(mǎi)入的遠(yuǎn)期合約頭寸。( )A對(duì)B錯(cuò) 11由于我國(guó)區(qū)域間的經(jīng)濟(jì)差異十分顯著，所以在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析過(guò)程中應(yīng)當(dāng)考慮區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量。( )A對(duì)B錯(cuò) 12國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及ERS(高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景)風(fēng)險(xiǎn)。( )A對(duì)B錯(cuò) 13公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的核心。( )A對(duì)B錯(cuò) 14基本指標(biāo)法以多種指標(biāo)構(gòu)成的指標(biāo)體系作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度。( )A對(duì)B錯(cuò) 15銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。( )A對(duì)B錯(cuò)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)試卷(六)答案一、單選題1C【解析】一般來(lái)說(shuō)組合信用模型采用解析法和蒙特卡羅模擬法，本題所述的概念是“模擬”，選C。2A【解析】期貨定義中的關(guān)鍵詞是“標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議”，這是與遠(yuǎn)期合約最明顯的不同之處。3C【解析】風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是對(duì)必定要發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)做出的補(bǔ)償，不屬于事前控制風(fēng)險(xiǎn)的手段。4B【解析】置信水平越高，信用狀況越好，發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)概率越低。5A【解析】從字面意思上分析，精神核心就是與思想狀況有關(guān)，分析四個(gè)選項(xiàng)，只有管理理念是屬于精神層次的，知識(shí)、制度、內(nèi)控都是為理念服務(wù)，也是由理念控制的。6A【解析】本題綜合考查了各種比率的含義。杠桿比率：用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力；杠桿一端是自己的現(xiàn)有資本，另一端是獲得其他資本，比率的大小就是反映該杠桿用自己的資本來(lái)獲得融資的能力或者說(shuō)償債的能力。流動(dòng)性比率：用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。效率比率：體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。盈利比率：體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。以盈利為目標(biāo)，即控制成本、增加收益的能力。7B【解析】久期公式為△P=PD△y247。(1+y)。分別針對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的久期求出各自的變化值。DA是資產(chǎn)久期，DL是負(fù)債久期，都是公式中的D；資產(chǎn)A和負(fù)債L都是公式中的P；△y=％5％=％；y是現(xiàn)在的年利率。那么，資產(chǎn)的變化值A(chǔ)P=10005247。；負(fù)債的變化值=8004247。，資產(chǎn)與負(fù)債兩者相加得出價(jià)值變化(10005+8004)247。=。8D【解析】重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差