高速鐵路建設(shè)項(xiàng)目施工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理研究-碩士研究生開(kāi)題報(bào)告(編輯修改稿)
2025-02-15 00:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 法的關(guān)鍵——操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)目前仍處摸索階段，新資本協(xié)議中巴塞爾委員會(huì)提出三種估計(jì)方法：基礎(chǔ)指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法。國(guó)際活躍銀行還提出了其他一些模型方案，比較著名的有損失分布法、因果關(guān)系模型法等。整個(gè)銀行業(yè)之所以至今沒(méi)有形成統(tǒng)一的測(cè)量模型，主要因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)的模型基本由各家銀行自行研究建立，所依賴的內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)與其他銀行區(qū)別很大，對(duì)各類操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和損失大小的分析判斷都不盡相同。 （4）建立資本約束和完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 巴塞爾新資本協(xié)議明確提出商業(yè)銀行應(yīng)將操作風(fēng)險(xiǎn)納入管理框架，并對(duì)其分配資本，提高資本對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的敏感度。分配資本的重要基礎(chǔ)是操作風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量方法和測(cè)量結(jié)果。國(guó)際活躍銀行主要是根據(jù)自身情況選擇使用不同的計(jì)量方法，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本，目前以使用基礎(chǔ)指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法的居多。 操作風(fēng)險(xiǎn)管理成為專業(yè)化管理的重要內(nèi)容之一。國(guó)際活躍銀行也在不斷完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架，比如：由董事會(huì)審批操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，高級(jí)管理層執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，業(yè)務(wù)部門直接控制操作風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門研究制定測(cè)量和監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)（對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)提取適當(dāng)?shù)馁Y本準(zhǔn)備），內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理成效進(jìn)行及時(shí)檢查和評(píng)估等。 （二）國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀；國(guó)外學(xué)術(shù)界對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的研究取得了一系列的研究成果,分述如下：伯特布魯金克(2003)提出了對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)納入新協(xié)議框架的擔(dān)憂以及對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)定量度量可行性的置疑，但其對(duì)擔(dān)憂及置疑的理由闡述得不夠充分；Michael Power (2003)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義的形成以及操作風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展過(guò)程進(jìn)行了剖析；Junji Hiwatashi(2002 )介紹了日本先進(jìn)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)的最新進(jìn)展，總結(jié)了這些銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理特別是操作風(fēng)險(xiǎn)定量管理有較強(qiáng)的借鑒意義。Frachot, Georges 和 Roncalli使用了損失分布方法(LDA)來(lái)估計(jì)銀行需為操作風(fēng)險(xiǎn)分配的資本，即利用統(tǒng)計(jì)、精算的辦法來(lái)模擬損失分布。在計(jì)算資本時(shí)，使用
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