金融工程總復(fù)習(xí)解答(編輯修改稿)
2025-02-07 01:51 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 大的兼并浪潮，每次兼并側(cè)重的形式不同，下列說(shuō)法正確的是（ B C D） A、第一次主要采用縱向一體化 B、第二次以橫向兼并為主 C、第五次出現(xiàn)了杠桿兼并等新方式 D、第四次以混合兼并為主 2公司兼并從付款方式來(lái)劃分，有下列形式（ A C） A、有現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn) B、用現(xiàn)金購(gòu)買債券 C、用股票交換資產(chǎn) D、用股票交換債券 2公司內(nèi)部控制包括以下形式（ A B） A、管理層內(nèi)部調(diào)整 B、董事會(huì)監(jiān)控 C、黨委領(lǐng)導(dǎo) D、用股票交換債券 2接管防御措施有（ A B D） A、代表權(quán)爭(zhēng)奪 B、綠色郵件 C、收購(gòu) D、停滯協(xié)議 2毒丸計(jì)劃大致有以下幾種（ A C D） A、優(yōu)先股計(jì)劃 B、債務(wù)收縮計(jì)劃 C、表決權(quán)計(jì)劃 D、折價(jià)認(rèn)股計(jì)劃 4 2杠桿收購(gòu)的經(jīng)濟(jì)背景有（ B C D） A、托賓 q 值下降 B、立法因素 C、持續(xù)通脹 D、經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng) 2美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資主要來(lái)源是（ A B C） A、個(gè)人投資者 B、獨(dú)立私人投資基金 C、小企業(yè)投資公司 D、政府財(cái)政 四、判斷題 1．金融問 題指的是貨幣在廠商中的運(yùn)動(dòng)。（ ） 2．最狹義的金融工具是指金融工序工具。（ ） 3．最簡(jiǎn)單最基本的衍生工具是期貨合約。（ √ ） 4．期貨合約由遠(yuǎn)期合約積木堆積而成（ √ ） 5．買入遠(yuǎn)期相當(dāng)于買入看跌期權(quán)加上賣出看漲期權(quán)。（ ） 6．不是所有的風(fēng)險(xiǎn)均能保，但價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)可以投保（ ） 7． JSE 法主張現(xiàn)貨頭寸和期貨頭寸利潤(rùn)方差最小是套期保值的目的。（ √ ） 8．金融團(tuán)體為它們的現(xiàn)貨頭寸尋求有效的 HR 的方法是 DV01 模型。（ √ ） 9．產(chǎn)生套期保值成本的主要原因在于市場(chǎng)缺乏效率。（ √ ） 10．最常講的股本類金融工具是優(yōu)先 股。（ √ ） 11．時(shí)間價(jià)值的敏感性分析揭示的是 NPV 對(duì)折現(xiàn)率波動(dòng)的變化程度。（ √ ） 12．公司之間的并購(gòu)行為主要借助于對(duì)目標(biāo)公司權(quán)益的收購(gòu)得以實(shí)現(xiàn)。（ √ ） 13．有限合伙人退伙可以采取市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓權(quán)益的方式退股，但目前沒有這類權(quán)益證券的交易市場(chǎng)。（ ） 14．穩(wěn)健型投資者首選成長(zhǎng)股。（ ） 15．對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的求償順序上優(yōu)先股優(yōu)先于債權(quán)，債權(quán)優(yōu)先于普通股權(quán)。（ ） 16．可轉(zhuǎn)換債券潛在風(fēng)險(xiǎn)較一般債券大，不能轉(zhuǎn)換時(shí)收益又比債券低。（ √ ） 17．一般有效期越長(zhǎng)，認(rèn)股權(quán)證潛在收益越大。（ √ ） 18．決定遠(yuǎn)期合約價(jià)格的關(guān) 鍵變量是標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格。（ √ ） 19． FRAs 的主要交易中心是倫敦（ √ ） 20． FRAs 的結(jié)算日是到期日而不是協(xié)議期限的起息日。（ √ ） 21．金融期貨與商品期貨是大的不同在于前者不能在傳統(tǒng)意義上實(shí)行交割。（ √ ） 22．期貨保證金是權(quán)益而非履約擔(dān)保金。（ ） 23．期貨頭寸是表外的。（ √ ） 24．期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值等于時(shí)間價(jià)值加上期權(quán)費(fèi)。（ ） 25．當(dāng)期權(quán)是“兩平”的時(shí)候，其時(shí)間價(jià)值最大。（ √ ） 26．銀行企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理的重點(diǎn)是資產(chǎn)管理以及利率與匯率變動(dòng)時(shí)的對(duì)策問題。（ √ ） 27．絕大部分互換交易的期限是 3 5 年。（ ） 28． LIBOR 是 6 家主要倫敦銀行相互間存款（放款）利率的算術(shù)平均數(shù)（ √ ） 29．按利息平價(jià)原理，貨幣互換中兩互換貨幣之間的利率差，由貨幣利率高方向向利率低方向定期補(bǔ)貼。（ ） 5 五、論述題 簡(jiǎn)述期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約的關(guān)系。 Δ V Δ V Δ V + = O Δ P
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