風險管理與內控ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-06 03:51 本頁面
【文章內容簡介】 為初始的概率向量， P為轉移概率矩陣 0S12 累積頻率分析法 ? 描述概率分布 ? 計算樣本數學期望值 ? 計算反映報酬率偏離期望報酬率的綜合 差異的標準差 ? 計算標準離差率，用相對數來表示離散 程度即風險的大小 13 彈性分析法 ?指以風險因素與風險損益之間的因果關系為基礎，來分析風險因素的變化對風險收益的影響 ?表示方法：風險因素變動（上升或下降）一個百分點，商業(yè)銀行損益將變化幾個百分點 利率風險由利率風險敞口和利率的變動引發(fā)，它們的函數關系為： 利率風險 =f（利率風險敞口，利率的變動） 14 （二）定性分析 專家意見法 ? 意見匯集法 ? 專家小組法 ? 德爾菲法 保密性 反饋性 集中判斷 主觀概率法 遵循概率論基本假設： ???????????1)(0). . .2,1(1)(1iniiEPniEP15 以測定利率風險為例 ， 步驟如下： ? 首先 ， 搜集過去一段時間內每一時段的浮動利率數據 。 ? 其次 ， 編制利率波動主觀概率意見征詢表 。 再次 ， 將一組時間序列利率及意見征詢表一同發(fā)給被詢問的專家或銀行決策層人員 ， 由他們在參考歷史利率資料基礎上根據他們的知識和經驗 ， 將他們的估計寫在征詢表上 。 1% 50% 99% A B C D E E G H I 16 最后 ， 根據反饋意見的匯總情況進行分析 ， 并作出利率波動的預測 。 預計利率 利率累積分布函數曲線 臵信區(qū) A F B G C H D I E 1 3. 交叉影響法 ? 交叉影響法指根據未來幾個事件相互之間的影響來預測每一隨機事件發(fā)生的可能性 17 ? 交叉影響法的基本思路： ?先尋找和確
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