[經(jīng)濟(jì)學(xué)]第5章商業(yè)銀行(編輯修改稿)
2024-11-15 02:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （ 2）借入款的管理內(nèi)容 ? 資金借入渠道 ? 資金借入的風(fēng)險 三、商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)及其管理 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 是銀行對資金的運(yùn)用 ，包括贏利性資金運(yùn)用 ， 如貸款 、 投資 、 貼現(xiàn)等；也包括非贏利性資金運(yùn)用 ,如現(xiàn)金資產(chǎn) 、 繳存存款準(zhǔn)備金 、銀行同業(yè)存款等 。 資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 貸款業(yè)務(wù)及其管理 （ 1）貸款的種類 ?按期限分為：短期貸款、中期貸款和長期貸款 ?按貸款對象分為：企業(yè)貸款、消費(fèi)貸款和同業(yè)貸款 ?按貸款保障條件分為：抵押貸款、質(zhì)押貸款、擔(dān)保貸款和信用貸款 抵押貸款和質(zhì)押貸款的區(qū)別主要是：是否轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。 ?按貸款管理方法分為：備用信貸和循環(huán)信貸 ?按貸款的風(fēng)險程度分為：正常、關(guān)注、次級、可疑、損失 5類貸款。 ?按貸款的占用形態(tài)分為：正常貸款、逾期貸款（逾期 2年以內(nèi)）、呆滯貸款（逾期 2年以上）和呆帳貸款（企業(yè)破產(chǎn)倒閉等因素形成的貸款）（后 3類貸款即所謂的不良貸款） 《 貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則 》 （ 1998） （ 2） 貸款的管理 （ “ 三性 ” 原則 ） ?盈利性管理：合理確定貸款價格 追求低成本的貸款規(guī)模 篩選貸款對象 ?流動性管理 商業(yè)銀行的流動性 包括滿足存款人的現(xiàn)金提取，而且包括滿足借款人的借款需要。 銀行的流動性管理 ，是指可以在任何時候按合理的價格籌措到足夠的資金以滿足自己的資金需要，從而維護(hù)銀行與顧客之間正常的契約關(guān)系和合作關(guān)系。 貸款的發(fā)放會增加對流動性的需求 貸款的收回會增加對流動性的供給 ?安全性管理： 信貸風(fēng)險管理 是當(dāng)前商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心。 信用分析 5C（品格、能力、資本、擔(dān)保品、經(jīng)營環(huán)境） 信息不對稱 :指某些市場參與者擁有另一些市場參與者所不擁有的信息。 逆向選擇 道德風(fēng)險 ?逆向選擇：是交易之前發(fā)生的信息不對稱 問題 。 過高的利率使逆向選擇的概率增加 。 ?道德風(fēng)險：是在交易發(fā)生之后出現(xiàn)的 。 指 經(jīng)濟(jì)代理人在使其效用最大化的同時損害委 托人或其他代理人效用的行為 。 商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)面臨的 最大挑戰(zhàn) 是：在激烈的競爭中，如何發(fā)放風(fēng)險與收益適度的商業(yè)性貸款，如何正確處理貸款數(shù)量與貸款質(zhì)量之間的關(guān)系。 風(fēng)險與收益的權(quán)衡是銀行業(yè)的一個永恒的課題。 貸款分類 貸款管理體制 合同條款 如提前還貸的問題 貼現(xiàn)業(yè)務(wù)及其管理 （ 1） 票據(jù)貼現(xiàn)的規(guī)定 （ 2） 貼現(xiàn)與貸款的關(guān)系 聯(lián)系 區(qū)別 （ 3）貼現(xiàn)的管理 貼現(xiàn)票據(jù)背后商業(yè)信用活動的核查 貼現(xiàn)放款規(guī)模和比重要放在資產(chǎn)業(yè)務(wù)中通盤考慮 健全貼現(xiàn)程序中的票據(jù)查詢制度 拓展貼現(xiàn)票據(jù)的種類 證券投資業(yè)務(wù)： （ 1） 目的 :銀行購買有價證券的活動目的在于獲取收益 、 分散和降低風(fēng)險 、提高資產(chǎn)的流動性 。 （ 2）進(jìn)行證券投資與貸款的區(qū)別： o銀行所處的地位的不同 o資產(chǎn)的流動性不同 o收益不同 o銀行與融資對象的關(guān)系不同 （ 3）證券投資的管理： 投資對象的限定 投資股權(quán)證券通常受到限制 投資比例的限制 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化 系統(tǒng)風(fēng)險：是指所有證券共同面臨的風(fēng)險 非系統(tǒng)風(fēng)險：指某一企業(yè)和行業(yè)所特有的風(fēng)險 四、商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)及其管理 含義：指影響銀行利潤但不反映在資產(chǎn)負(fù)債表上的業(yè)務(wù) 按照 2021年 10月中國人民銀行發(fā)布的 《 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引 》 的解釋 ， 表外業(yè)務(wù)被定義為 “ 商業(yè)銀行所從事的 ， 按照現(xiàn)行的會計準(zhǔn)則不計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi) ， 不形成現(xiàn)實資產(chǎn)負(fù)債 ， 但能改變損益的業(yè)務(wù) 。 具體包括擔(dān)保類、 承諾類和金融衍生交易三種類型的業(yè)務(wù) 。 ” 分類： （ 1）無風(fēng)險的表外業(yè)務(wù)。又稱中間業(yè)務(wù)。包括轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、咨詢調(diào)查業(yè)務(wù)。 （ 2）有風(fēng)險的表外業(yè)務(wù)（狹義的表外業(yè)務(wù)）。包括擔(dān)保和類似的或有負(fù)債、與利率或匯率有關(guān)的或有項目。 表外業(yè)務(wù) 具體包括擔(dān)保類、承諾類 和金融衍生交易三種類型的業(yè)務(wù)。 擔(dān)保類業(yè)務(wù) 是指商業(yè)銀行接受客戶的委托對第三方承擔(dān)責(zé)任的業(yè)務(wù) 承諾類業(yè)務(wù) 是指商業(yè)銀行在未來某一日期按照事先約定的條件向客戶提供約定的信用業(yè)務(wù) 金融衍生交易類業(yè)務(wù) 是指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身頭寸管理等需要而進(jìn)行的衍生交易業(yè)務(wù) 表外業(yè)務(wù)的特點 （ 1） 以風(fēng)險管理為目的 （ 2） 不用改變財務(wù)內(nèi)容 ， 只用低成本就能進(jìn)行大型的交易 （ 3） 產(chǎn)生新的風(fēng)險 表外業(yè)務(wù)的管理 （ 1）無風(fēng)險的表外業(yè)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1