時間序列數(shù)據(jù)的基本回歸分析(1)(編輯修改稿)
2025-06-20 09:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 9 1 ww2 2 2 . 1 2 6 5 1 0 . 7 3 1 9 7 2 . 0 6 0 . 0 4 3 4 3 . 5 6 6 0 8 . 6 8 6 9 1 9 6 dif2 . 0 3 3 8 2 6 8 . 1 2 6 2 5 7 4 0 . 2 7 0 . 7 9 0 . 2 1 8 4 0 1 3 . 2 8 6 0 5 5 dif1 . 0 0 5 7 7 9 6 . 1 5 5 6 6 2 9 0 . 0 4 0 . 9 7 0 . 3 1 6 7 5 2 . 3 0 5 1 9 2 9 pe . 1 0 0 7 1 9 1 . 0 2 9 8 0 2 7 3 . 3 8 0 . 0 0 1 . 0 4 1 1 8 1 4 . 1 6 0 2 5 6 8 gfr Coef. Std. Err. t P|t| [ 95% Conf. Interval] Total 2 5 9 9 2 . 4 3 2 9 6 9 3 7 6 . 7 0 1 9 2 6 Root MSE = 1 4 . 2 7 Adj Rsquared = 0 . 4 5 9 4 Residual 1 3 0 3 2 . 6 4 4 3 6 4 2 0 3 . 6 3 5 0 6 7 Rsquared = 0 . 4 9 8 6 Model 1 2 9 5 9 . 7 8 8 6 5 2 5 9 1 . 9 5 7 7 2 Prob F = 0 . 0 0 0 0 F( 5, 64) = 1 2 . 7 3 Source SS df MS Numb er of obs = 7 00??0??j??? 例 反傾銷調(diào)查和化學產(chǎn)品進口 ? 在美國開展反傾銷調(diào)查，而后制定反傾銷生產(chǎn)條例的過程中，一些有意思的問題： （ 1）在反傾銷調(diào)查前的一段時期進口量異常嗎？ （ 2）反傾銷調(diào)查后進口有明顯的變化嗎？ （ 3）有利于美國產(chǎn)業(yè)的決策執(zhí)行后，進口究竟減少了多少？ ? 定義的 3個虛擬變量： befile6：在開始調(diào)查前的六個月為 1； affile6：表示開始調(diào)查后的六個月； afdec6：代表調(diào)查結(jié)束并確認構(gòu)成傾銷行為后的六個月； ? 因變量 chnimp：從中國進口的數(shù)量（取對數(shù)形式）； ? 解釋變量包括 ：（ 1） 化工產(chǎn)量指標 chempi；（ 2）石油產(chǎn)量 gas；（ 3）匯率指標 rtwex；（均使用對數(shù)形式） ? 文件： ? 命令： reg lchnimp lchempi lgas lrtwex befile6 affile6 afdec6 ? 結(jié)果： ? 計算出準確的百分比變化（決策執(zhí)行后，進口減少的比率） ? 命令： display 100*(exp(_b[afdec6])1) ? 例 選舉結(jié)果和經(jīng)濟形勢 ? 費爾利用 19161992年（每 4年一次）的數(shù)據(jù) 得到的 20次觀測，解釋了兩黨選舉中民主黨候選人獲得選票的比例。估計費爾模型的一個簡化形式： ? 其中： demvote：兩黨選舉中民主黨候選人獲得選票的比例； partyWH：虛擬變量，民主黨在白宮執(zhí)政時取值為 1， 共和黨執(zhí)政時取值為 1； incum：民主黨在任總統(tǒng)參加競選時定義為 1，共和黨在任總統(tǒng)參加競選時定義為 1，其他情況為 0； gnews：現(xiàn)任政府執(zhí)政的前 15個季度中，人均真實產(chǎn)出增長率超過 %的季度數(shù)； inf：本屆政府前 15個季度的年均通貨膨脹率。 g n e w sp a r t y W Hi n c u mp a r t y W Hd e mv o t e ????? 3210 ????up a r t y W H ??? i n f4?當 partyWH為 1時， 度量了好的經(jīng)濟消息對執(zhí)政黨的影響； 度量了通貨膨脹對執(zhí)政黨的影響。 3?4?關(guān)注交互項哦！ ? 文件： ? 命令： reg demvote partyWH incum pWHgnews pWHinf if year1996 ? 結(jié)果： ? 解釋：除了 partyWH外，所有變量都在 5%的水平上顯著。處于執(zhí)政黨的位置可以帶來相當于所得選票份額%的選票。另外，好的經(jīng)濟消息會產(chǎn)生正的影響：每個季度的好消息相當于 。通貨膨脹會產(chǎn)生負的影響：如果平均年通貨膨脹率上升 2個百分點，執(zhí)政黨在選舉中會失去 。 ? 利用上述方程的預測： ? display _b[_cons]+_b[partyWH]+_b[incum]+_b[pWHgnews]*3+_b[pWHinf]* ? 預測結(jié)果： 趨勢和季節(jié)性 ? 描述有趨勢的時間序列 ? 很多經(jīng)濟時間序
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