風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)與衡量方法(ppt30)(編輯修改稿)
2025-06-18 15:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 R） ? 容忍水準(zhǔn)已知，估計(jì)而得的最高損失稱(chēng)之。 ? 容忍水準(zhǔn) ? 是指損失超過(guò) VAR之機(jī)率 ? 常態(tài)損失之容忍水準(zhǔn) ?與最高損失 最高損失 =平均損失＋容忍水準(zhǔn) *損失變數(shù)之標(biāo)準(zhǔn)差 =平均盈餘 － 容忍水準(zhǔn) *損失變數(shù)之標(biāo)準(zhǔn)差 ? =16% ? 1 ? =10% ? ? =5% ? ? =% ? 利率與匯率不可能出現(xiàn)負(fù)值 使用對(duì)數(shù)常態(tài)分配來(lái)描述 藉由利率缺口部位 之敏感係數(shù) MD 推測(cè)利息利潤(rùn)或利息 損失的分配型態(tài) 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 波動(dòng)幅度與向下風(fēng)險(xiǎn) 盈餘之發(fā)生機(jī)率發(fā)生機(jī)率為 2 . 5 ％L oss0 平均數(shù)盈餘波動(dòng)幅度 ＝ 離散程度單尾 、容忍水準(zhǔn) 2 . 5 ％之最高向下離差來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 常態(tài)型損失分配之容忍水準(zhǔn) 2 . 5 ％5 ％10 ％16 ％1. 00 倍標(biāo)準(zhǔn)差盈餘1. 28 倍標(biāo)準(zhǔn)差1. 65 倍標(biāo)準(zhǔn)差1. 96 倍標(biāo)準(zhǔn)差常態(tài)分配容忍水準(zhǔn)損失盈餘＝ 0來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 VAR之主要用途 ? 銀行可依總分行單位或部門(mén)別、客戶與產(chǎn)品組合別，衡量各自的 VAR值。 ? 也可依據(jù)營(yíng)業(yè)單位或金融交易之 VAR，訂定相關(guān)的停損點(diǎn)。 ? 若將 VAR視為風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，該指標(biāo)便可作為考量風(fēng)險(xiǎn)因素的績(jī)效指標(biāo)。 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 CAR指標(biāo)具有下列三項(xiàng)特質(zhì) ? CAR指標(biāo)是針對(duì)所有資產(chǎn)與負(fù)債組合 ， 衡量資本風(fēng)險(xiǎn) 。 ? CAR指標(biāo)加總所有風(fēng)險(xiǎn)之資本需求額 ， 只是計(jì)算時(shí)忽略風(fēng)險(xiǎn)間存在之分散效果 ， 而有高估資本風(fēng)險(xiǎn)的疑慮 。 ? 銀行是將 CAR之容忍水準(zhǔn)視為償債能力的指標(biāo) ， 或以銀行違約風(fēng)險(xiǎn)或違約機(jī)率視之 。 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 VAR與 CAR之差異 ? CAR根據(jù)全行觀點(diǎn)，累加所有風(fēng)險(xiǎn)之資本需求額，為風(fēng)險(xiǎn)資本或經(jīng)濟(jì)資本的衡量工具； VAR著重於中低階層業(yè)務(wù)單位或個(gè)別資金部位之風(fēng)險(xiǎn)衡量與資本需求額的計(jì)提。 ? 償債能力涉及之風(fēng)險(xiǎn)層面比一般業(yè)務(wù)損失更廣，所以 CAR的風(fēng)險(xiǎn)資本涵蓋所有風(fēng)險(xiǎn)之 VAR。 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)與 之關(guān)係 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)
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