【文章內(nèi)容簡介】
房抵押貸款信用風(fēng)險: 理論分析與實證研究 中國住房抵押貸款信用風(fēng)險理論選擇 還款能力理論實證假說 數(shù)據(jù)、變量與實證研究方法 模型估計結(jié)果與穩(wěn)定性檢驗 三、 個人住房抵押貸款信用風(fēng)險管理實證研究 Me rt on 模型與信用風(fēng)險度量的指標(biāo)體系(運用公式表示) Me rt o n 結(jié)構(gòu)化模型(S tru e tu ral Mo d e l) 是基于公司的實際資本結(jié)構(gòu),用期權(quán)定價的方法估計固定收入的金融工具(如債券) 的違約風(fēng)險溢價的模型, 這種方法較之按利率結(jié)構(gòu)分類來確定公司違約風(fēng)險的方法更為完