【正文】 ........................... 目錄 ...................................................................................................................................................... 167。 3 / 53目錄167。投資策略 本基金將采用積極管理型的投資策略，在控制利率風險、盡量降低基金凈值波動風險并滿足流動性的前提下，提高基金收益。劉瑩本基金基金經(jīng)理年月日 年月日女，中國科學院管理科學與工程專業(yè)碩士，具有基金從業(yè)資格。此外，特朗普稅改法案成功落地。在基金運作上，我們整體保持了適中久期，在流動性和收益性之間保持平衡，為客戶提供了穩(wěn)健收益。我們將繼續(xù)保持組合的良好的流動性，為廣大客戶提供穩(wěn)健優(yōu)秀的投資收益。 管理人對會計師事務所出具非標準審計報告所涉相關(guān)事項的說明 無。基金管理人治理層負責監(jiān)督南方理財金貨幣基金的財務報告過程。會計師事務所的名稱 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）注冊會計師的姓名 薛競 陳熹會計師事務所的地址 中國上海市黃浦區(qū)湖濱路號領(lǐng)展企業(yè)廣場座普華永道中心樓審計報告日期 年月日167。 會計報表的編制基礎(chǔ) 本基金的財務報表按照財政部于年月日及以后期間頒布的《企業(yè)會計準則－基本準則》 、各項具體會計準則及相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準則”)、中國證監(jiān)會頒布的《證券投資基金信息披露模板第號年度報告和半年度報告》 、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中國基金業(yè)協(xié)會”)頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》 、 《南方理財金交易型貨幣市場基金基金合同》和在財務報表附注所列示的中國證監(jiān)會、中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務操作編制。對于取得債券投資支付的價款中包含的債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確認為應收項目。采用估值技術(shù)時，優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。買入的基金份額享有買入當日的分紅權(quán)益，而賣26 / 53出的基金不享有賣出當日的分紅權(quán)益。 稅項 根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅[]號《財政部、國家稅務總局關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》 、財稅[]號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》 、財稅[]號《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》 、財稅[]號《關(guān)于進一步明確全面推開營改增試點金融業(yè)有關(guān)政策的通知》 、財稅[]號《關(guān)于金融機構(gòu)同業(yè)往來等增值稅政策的補充通知》及其他相關(guān)財稅法規(guī)和實務操作，主要稅項列示如下：()于年月日前，以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。 公允價值變動收益 注:無。其計算公式為：34 / 53日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當年天數(shù)。 債券投資收益 單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額 減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額 減：應收利息總額 買賣債券差價收入 資產(chǎn)支持證券投資收益 注:無。本基金持有的銀行間同業(yè)市場固定收益品種按照中央國債登記結(jié)算有限責任公司所獨立提供的估值結(jié)果確定公允價值。 費用的確認和計量 本基金的管理人報酬、托管費和銷售服務費在費用涵蓋期間按基金合同約定的費率和計算方法逐日確認。與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。()金融負債的分類金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金融負債。 經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)自律監(jiān)管決定書[]號審核同意，本基金類份額份基金份額于年月日在上交所掛牌交易。我們的結(jié)論基于截至審計報告日可獲得的信息。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。本報告期內(nèi)，參與估值流程各方之間無重大利益沖突。結(jié)合通脹整體平穩(wěn)的判斷，預計年名義增速大概率穩(wěn)中有落，經(jīng)濟基本面情況或支持利率水平有所下降。進入月后，央行出面加強監(jiān)管協(xié)調(diào)，同時資金面未如預期的緊張，市場情緒逐漸平穩(wěn)，收益率出現(xiàn)回落，隨后三季度維持了震蕩的格局。本報告期內(nèi)，兩兩組合間單日、日、日時間窗口內(nèi)同向交易買入溢價率均值或賣出溢價率均值顯著不為的情況不存在，并且交易占優(yōu)比也沒有明顯異常，未發(fā)現(xiàn)不公平對待各組合或組合間相互利益輸送的情況。 截至報告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理資產(chǎn)規(guī)模超億元，旗下管理只開放式基金，多個全國社保、基本養(yǎng)老保險、企業(yè)年金和專戶理財投資組合。 影響投資者決策的其他重要信息 ................................................................................................. 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達到或超過的情況 ........................................................... 影響投資者決策的其他重要信息 ....................................................................................................... 167?！　? 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 托管人報告 ................................................................................................................................... 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 ....................................................................................... 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 .................... 托管人對本年度報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見 ........................................ 167。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較 8 / 53理財金階段 凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④ 過去三個月 過去六個月 過去一年 過去三年 自基金合同生效起至今 理財金階段 凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④ 過去三個月 過去六個月 過去一年 過去三年 自基金合同生效起至今 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較 9 / 53注：本基金的建倉期為六個月，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《南方理財金交易型貨幣市場基金基金合同》的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。通脹方面，保持溫和走勢，全年均值為，全年高位運行。綜合來看，經(jīng)濟依然保持著較強的韌性。本基金管理人已制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務管理制度，明確基金估值的程序和技術(shù)；建立了估值委員會，組成人員包括副總經(jīng)理、督察長、權(quán)益研究部總經(jīng)理、指數(shù)投資部總經(jīng)理、現(xiàn)金投資部總經(jīng)理、風險管理部總經(jīng)理及運作保障部總經(jīng)理等。16 / 53南方基金管理有限公司在南方理財金交易性貨幣市場基金的投資運作、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支及利潤分配等問題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報告期內(nèi)，嚴格遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規(guī)定進行。同時，我們也執(zhí)行以下工作：(一)識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險；設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，作為發(fā)表審計意見的基礎(chǔ)。經(jīng)向中國證監(jiān)會備案， 《南方理財金交易型貨幣市場基金基金合同》于年月日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為份基金份額，其中認購資金利息折合份基金份額。 金融資產(chǎn)和金融負債的分類 ()金融資產(chǎn)的分類金融資產(chǎn)于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)、應收款項、可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。金融資產(chǎn)終止確認時，其賬面價值與收到的對價的差額，計入當期損益。每份基金份額面值為元。投資人賣出部分基金份額時，不支付對應的累計未付收益；但投資人份額全部賣出時，以現(xiàn)金方式將全部累計未付收益結(jié)清。()對基金取得的企業(yè)債券利息收入，應由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時代扣代繳的個人所得稅。. 根據(jù)《南方基金管理有限公司法定名稱變更的公告》 ，公司名稱由“南方基金管理有限公司”變更為“南方基金管理股份有限公司” ，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項未發(fā)生變化，并已于年月日在深圳市市場監(jiān)督管理局完成相應變更登記手續(xù)。 權(quán)證交易 注:無。 交易性金融資產(chǎn) 單位：人民幣元 28 / 53本期末 年月日項目 攤余成本 影子定價 偏離金額 偏離度（） 交易所市場 銀行間市場 債券 合計 上年度末 項目 攤余成本 影子定價 偏離金額 偏離度（） 交易所市場 銀行間市場 債券 合計 注、偏離金額＝影子定價－攤余成本； 、偏離度＝偏離金額攤余成本法確定的基金資產(chǎn)凈值。經(jīng)營分部是指本基金內(nèi)同時滿足下列條件的組成部分：() 該組成部分能夠在日?；顒又挟a(chǎn)生收入、發(fā)生費用；() 本基金的基金管理人能夠定期評價該組成部分的經(jīng)營成果，以決定向其配置資源、評價其業(yè)績；() 本基金能夠取得該組成部分的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會計信息。上述申購和贖回分別包括基金轉(zhuǎn)換所引起的轉(zhuǎn)入基金的實收基金增加和轉(zhuǎn)出基金的實收基金減少。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。本基金現(xiàn)無金融資產(chǎn)分類為可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。 本基金設類和類兩類基金份額，類為場外基金份額，類為場內(nèi)基金份額。(二)了解與審計相關(guān)的內(nèi)部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。167。估值流程中包含風險監(jiān)測、控制和報告機制。 政策層面，美聯(lián)儲加息靴子落地，歐央行明年開始削減月度購債規(guī)模。央行月底宣布定向降準，但要到年開始執(zhí)行，央行主要采用公開市場操作、等提供流動性月底央行創(chuàng)設天逆回購月底建立“臨時準備金動用安排”,全年資金面呈現(xiàn)緊平衡的態(tài)勢?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。4 管理人報告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗 年月日，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，南方基金管理有限公司作為國內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司正式成立，成為我國“新基金時代”的起始標志。 年度財務報表 ............................................................................................................................... 資產(chǎn)負債表 ........................................................................................................................................... 利潤表 ................................................................................................................................................... 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表 ....................................................................................................... 報表附注 ............................................................................................................................................... 167。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。開放式基金份額變動 ........