【正文】 ................................ 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 ............................................ 167。 影響投資者決策的其他重要信息 ................................................................................................. 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過的情況 ........................................................... 影響投資者決策的其他重要信息 ....................................................................................................... 167。3 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報告期(年月日年月日) 報告期(年月日年月日) 報告期(年月日年月日) 理財金 理財金 理財金 理財金 理財金 理財金 本期已實7 / 53現(xiàn)收益 本期利潤 本期凈值收益率 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報告期(年月日) 報告期(年月日) 報告期(年月日) 期末基金資產(chǎn)凈值 期末基金份額凈值 累計期末指標(biāo) 報告期(年月日) 報告期(年月日) 報告期(年月日) 累計凈值收益率 注、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益； 、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。 截至報告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理資產(chǎn)規(guī)模超億元，旗下管理只開放式基金，多個全國社保、基本養(yǎng)老保險、企業(yè)年金和專戶理財投資組合。 .證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本報告期內(nèi)，兩兩組合間單日、日、日時間窗口內(nèi)同向交易買入溢價率均值或賣出溢價率均值顯著不為的情況不存在，并且交易占優(yōu)比也沒有明顯異常，未發(fā)現(xiàn)不公平對待各組合或組合間相互利益輸送的情況。國內(nèi)方面，全年經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性，增速較去年小幅回升，前三季度累計同比增長，工業(yè)增加值年內(nèi)波動較大，全年增速預(yù)計穩(wěn)定在左右。進(jìn)入月后，央行出面加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)調(diào)，同時資金面未如預(yù)期的緊張，市場情緒逐漸平穩(wěn)，收益率出現(xiàn)回落，隨后三季度維持了震蕩的格局。生產(chǎn)和新訂單指數(shù)均有所回落，但新出口訂單指數(shù)大幅上升，創(chuàng)下年內(nèi)次高值，反映外需情況依然較好。結(jié)合通脹整體平穩(wěn)的判斷，預(yù)計年名義增速大概率穩(wěn)中有落，經(jīng)濟(jì)基本面情況或支持利率水平有所下降。 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明 根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同約定，本基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照新準(zhǔn)則、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。本報告期內(nèi)，參與估值流程各方之間無重大利益沖突。 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 本托管人認(rèn)為,除月日和月日，南方理財金交易型貨幣市場基金，投資現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債占基金資產(chǎn)凈值的比例低于，違反了《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》及基金合同規(guī)定，上述情況是由于當(dāng)日流動性資產(chǎn)大量到期以及基金規(guī)模變動較大等原因?qū)е聼o法及時補(bǔ)足比例，南方理財金交易型貨幣市場基金均已及時調(diào)整投資比例至符合相關(guān)法規(guī)及基金合同規(guī)定，未給持有人造成損失；年月日至月日，因中債資信評級公司下調(diào)部分短期融資券評級，導(dǎo)致南方理財金交易型貨幣市場基金有筆超級短期融資券的評級被動低于（、 、 ） ，此筆短期融資券同期已有中國證監(jiān)會認(rèn)可的評級機(jī)構(gòu)給予了評級，且截至月日已處理完畢，未給持有人造成損失。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。在按照審計準(zhǔn)則執(zhí)行審計工作的過程中，我們運(yùn)用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷疑。我們的結(jié)論基于截至審計報告日可獲得的信息。本基金為契約型開放式基金，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購資金利息共募集人民幣元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)普華永道中天驗字()第號驗資報告予以驗證。 經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)自律監(jiān)管決定書[]號審核同意，本基金類份額份基金份額于年月日在上交所掛牌交易。 記賬本位幣 本基金的記賬本位幣為人民幣。()金融負(fù)債的分類金融負(fù)債于初始確認(rèn)時分類為：以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債及其他金融負(fù)債。 金融資產(chǎn)滿足下列條件之一的，予以終止確認(rèn)：() 收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止；() 該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且本基金將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方；或者() 該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，雖然本基金既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬，但是放棄了對該金融資產(chǎn)控制。與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。 實收基金 實收基金為對外發(fā)行基金份額所募集的總金額。 費(fèi)用的確認(rèn)和計量 本基金的管理人報酬、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)在費(fèi)用涵蓋期間按基金合同約定的費(fèi)率和計算方法逐日確認(rèn)。投資人贖回基金份額時，其對應(yīng)比例的累計未付收益立即結(jié)清，以現(xiàn)金支付給投資人；若累計未付收益為負(fù)值，則從投資人贖回基金款中按比例扣除。本基金持有的銀行間同業(yè)市場固定收益品種按照中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司所獨立提供的估值結(jié)果確定公允價值。 ()對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣債券的差價收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。 債券投資收益 單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額 減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額 減：應(yīng)收利息總額 買賣債券差價收入 資產(chǎn)支持證券投資收益 注:無。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注冊登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(“中國農(nóng)業(yè)銀行”) 基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司(“華泰證券”) 基金管理人的股東、基金銷售機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司(“興業(yè)證券”) 基金管理人的股東、基金銷售機(jī)構(gòu)廈門國際信托有限公司(“廈門國際信托”) 基金管理人的股東深圳市投資控股有限公司 基金管理人的股東南方資本管理有限公司 基金管理人的子公司南方東英資產(chǎn)管理有限公司 基金管理人的子公司33 / 53。其計算公式為：34 / 53日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金 注:無。 公允價值變動收益 注:無。 衍生金融資產(chǎn)負(fù)債 注:無。 稅項 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅[]號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》 、財稅[]號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》 、財稅[]號《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》 、財稅[]號《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營改增試點金融業(yè)有關(guān)政策的通知》 、財稅[]號《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來等增值稅政策的補(bǔ)充通知》及其他相關(guān)財稅法規(guī)和實務(wù)操作，主要稅項列示如下：()于年月日前，以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。如果兩個或多個經(jīng)營分部具有相似的經(jīng)濟(jì)特征，并且滿足一定條件的，則合并為一個經(jīng)營分部。買入的基金份額享有買入當(dāng)日的分紅權(quán)益，而賣26 / 53出的基金不享有賣出當(dāng)日的分紅權(quán)益。 損益平準(zhǔn)金 無。采用估值技術(shù)時，優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的估值原則 為了避免投資組合的賬面價值與公允價值的差異導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離，從而對基金持有人的利益產(chǎn)生稀釋或不公平的結(jié)果，基金管理人于每一計價日采用投資組合的公允價值計算影子價格。對于取得債券投資支付的價款中包含的債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確認(rèn)為應(yīng)收項目。本基金目前以交易目的持有的債券投資分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。 會計報表的編制基礎(chǔ) 本基金的財務(wù)報表按照財政部于年月日及以后期間頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》 、各項具體會計準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準(zhǔn)則”)、中國證監(jiān)會頒布的《證券投資基金信息披露模板第號年度報告和半年度報告》 、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中國基金業(yè)協(xié)會”)頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》 、 《南方理財金交易型貨幣市場基金基金合同》和在財務(wù)報表附注所列示的中國證監(jiān)會、中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制。類基金份額的登記業(yè)務(wù)由貴公司辦理；類基金份額的登記業(yè)務(wù)由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理。會計師事務(wù)所的名稱 普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊會計師的姓名 薛競 陳熹會計師事務(wù)所的地址 中國上海市黃浦區(qū)湖濱路號領(lǐng)展企業(yè)廣場座普華永道中心樓審計報告日期 年月日167。(三)評價基金管理人管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計及相關(guān)披露的合理性?；鸸芾砣酥卫韺迂?fù)責(zé)監(jiān)督南方理財金貨幣基金的財務(wù)報告過程。6 審計報告 審計報告基本信息財務(wù)報表是否經(jīng)過審計 是審計意見類型 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告編號 普華永道中天審字()第號 審計報告的基本內(nèi)容審計報告標(biāo)題 審計報告 審計報告收件人 南方理財金交易型貨幣市場基金全體基金份額持有人：審計意見 (一) 我們審計的內(nèi)容我們審計了南方理財金交易型貨幣市場基金 (以下簡稱“南方理財金貨幣基金”)的財務(wù)報表，包括年月日的資產(chǎn)負(fù)債表，年度的利潤表和所有者權(quán)益(基金凈值)變動表以及財務(wù)報表附注。 管理人對會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告所涉相關(guān)事項的說明 無?；鸸芾砣烁淖児乐导夹g(shù)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化在以上的，對所采用的相關(guān)估值技術(shù)、假設(shè)及輸入值的適當(dāng)性咨詢會計師事務(wù)所的專業(yè)意見。我們將繼續(xù)保持組合的良好的流動性，為廣大客戶提供穩(wěn)健優(yōu)秀的投資收益。海外央行依然處于貨幣政策邊際收緊的通道中，但人民幣匯率表現(xiàn)較好，央行貨幣政策受到的壓力較小。在基金運(yùn)作上，我們整體保持了適中久期，在流動性和收益性之間保持平衡，為客戶提供了穩(wěn)健收益。受益于美元指數(shù)的下跌，全年人民幣兌美元錄得較大升值。此外，特朗普稅改法案成功落地。 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，針對股票、債券的一級市場申購和二級市場交易等投資管理活動，以及授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資管理活動相關(guān)的各個環(huán)節(jié)，建立了股票、債券、基金等證券池管理制度和細(xì)則，投資管理制度和細(xì)則，集中交易管理辦法，公平交易操作指引，異常交易管理制度等公平交易相關(guān)的公司制度或流程指引。劉瑩本基金基金經(jīng)理年月日 年月日女，中國科學(xué)院管理科學(xué)與工程專業(yè)碩士，具有基金從業(yè)資格。 年月，公司整體變更設(shè)立為南方基金管理股份有限公司,注冊資本金億元人民幣。投資策略 本基金將采用積極管理型的投資策略，在控制利率風(fēng)險、盡量降低基金凈值波動風(fēng)險并滿足流動性的前提下，提高基金收益。 投資組合報告 ............................................................................................................................... 4 / 53 期末基金資產(chǎn)組合情況 ....................................................................................................................... 債券回購融資情況 ............................................................................................................................... 基金投資組合平均剩余期限 ............................................................................................................... 報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過天情況說明 ....................................................................... 期末按債券品種分類的債券投資組合 ...............................................................................................