【正文】 其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。 其他費(fèi)用 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 審計(jì)費(fèi)用 信息披露費(fèi) 賬戶維護(hù)費(fèi) 銀行費(fèi)用 上市費(fèi) 其他 合計(jì) 分部報(bào)告 或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明 或有事項(xiàng) 截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金并無須作披露的或有事項(xiàng)。 應(yīng)收利息 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期末 年月日 上年度末 年月日 應(yīng)收活期存款利息 應(yīng)收定期存款利息 應(yīng)收其他存款利息 應(yīng)收結(jié)算備付金利息 應(yīng)收債券利息 應(yīng)收買入返售證券利息 應(yīng)收申購款利息 應(yīng)收黃金合約拆借孳息 其他 合計(jì) 其他資產(chǎn) 注:無余額。自年月日起，金融業(yè)由繳納營業(yè)稅改為繳納增值稅。 其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) 根據(jù)本基金的估值原則和中國證監(jiān)會(huì)允許的基金行業(yè)估值實(shí)務(wù)操作，本基金計(jì)算影子價(jià)格過程中確定債券投資的公允價(jià)值時(shí)采用的估值方法及其關(guān)鍵假設(shè)如下：對(duì)于在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券和私募債券除外)及在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的固定收益品種，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)公告[]號(hào)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》及《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值核算工作小組關(guān)于年季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。本基金類基金份額以份額面值元固定份額凈值交易方式，每日計(jì)算當(dāng)日收益并全部分配結(jié)轉(zhuǎn)至投資人收益賬戶，投資人收益賬戶里的累計(jì)未付收益和其持有的基金份額一起參加當(dāng)日的收益分配。債券投資處置時(shí)其處置價(jià)格扣除相關(guān)交易費(fèi)用后的凈額與賬面價(jià)值之間的差額確認(rèn)為投資收益。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷 本基金持有的資產(chǎn)和承擔(dān)的負(fù)債基本為金融資產(chǎn)和金融負(fù)債。 計(jì)算影子價(jià)格時(shí)按如下原則確定債券投資的公允價(jià)值：()存在活躍市場(chǎng)的金融工具按其估值日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值；估值日無交易且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的，按最近交易日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值。債券投資按票面利率或商定利率每日計(jì)提應(yīng)收利息，按實(shí)際利率法在其剩余期限內(nèi)攤銷其買入時(shí)的溢價(jià)或折價(jià)；同時(shí)于每一計(jì)價(jià)日計(jì)算影子價(jià)格，以避免債券投資的賬面價(jià)值與公允價(jià)值的差異導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離。 本基金持有的其他金融資產(chǎn)分類為應(yīng)收款項(xiàng)，包括銀行存款、買入返售金融資產(chǎn)和其他各類應(yīng)收款項(xiàng)等。 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明 本基金年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金年月日的財(cái)務(wù)狀況以及年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。 根據(jù)《南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金基金合同》和《南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司確定基金合同生效日，即年月日為本基金類基金份額的份額折算日。 利潤(rùn)表 會(huì)計(jì)主體：南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金本報(bào)告期：年月日 至 年月日單位：人民幣元 項(xiàng) 目 附注號(hào) 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 一、收入 .利息收入 其中：存款利息收入 債券利息收入 資產(chǎn)支持證券利息收入 買入返售金融資產(chǎn)收入 其他利息收入 .投資收益（損失以“”填列） 其中：股票投資收益 基金投資收益 債券投資收益 資產(chǎn)支持證券投資收益 貴金屬投資收益 20 / 53衍生工具收益 股利收益 .公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“”號(hào)填列) .匯兌收益(損失以“”號(hào)填列) .其他收入(損失以“”號(hào)填列) 減：二、費(fèi)用 ．管理人報(bào)酬 ．托管費(fèi) ．銷售服務(wù)費(fèi) ．交易費(fèi)用 ．利息支出 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 ．其他費(fèi)用 三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“”號(hào)填列) 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 會(huì)計(jì)主體：南方理財(cái)金交易型貨幣市場(chǎng)基金 本報(bào)告期：年月日 至 年月日單位：人民幣元 本期 年月日 至 年月日項(xiàng)目 實(shí)收基金 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 一、期初所有者權(quán)益（基金凈值） 二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期凈利潤(rùn)） 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) （凈值減少以21 / 53“”號(hào)填列） 其中：.基金申購款 .基金贖回款 四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列） 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 上年度可比期間 年月日 至 年月日 項(xiàng)目 實(shí)收基金 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 一、期初所有者權(quán)益（基金凈值） 二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期凈利潤(rùn)） 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) （凈值減少以“”號(hào)填列） 其中：.基金申購款 .基金贖回款 四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列） 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 22 / 53報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。同時(shí)，根據(jù)獲取的審計(jì)證據(jù)，就可能導(dǎo)致對(duì)南方理財(cái)金貨幣基金持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的審計(jì)在某一重大錯(cuò)報(bào)存在時(shí)總能發(fā)現(xiàn)。形成審計(jì)意見的基礎(chǔ) 我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。 167。定價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照商業(yè)合同約定提供定價(jià)服務(wù)。 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人結(jié)合新法規(guī)的實(shí)施、新的監(jiān)管要求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，積極推動(dòng)監(jiān)管新規(guī)落實(shí)，持續(xù)完善內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程，并積極開展形式豐富的合規(guī)培訓(xùn)與考試，加強(qiáng)員工行為規(guī)范檢查、加大合規(guī)問責(zé)力度，強(qiáng)化全員合規(guī)、主動(dòng)合規(guī)理念；對(duì)公司投研交易、市場(chǎng)銷售、后臺(tái)運(yùn)營及人員管理等業(yè)務(wù)開展了定期稽核、專項(xiàng)稽核及多項(xiàng)自查，檢查業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性和制度執(zhí)行的有效性，排查業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并完善內(nèi)控措施，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營；采取事前防范、事中控制和事后監(jiān)督等三階段工作，持續(xù)完善投資合規(guī)風(fēng)控制度流程和系統(tǒng)，加強(qiáng)流動(dòng)性指標(biāo)等重要指標(biāo)的監(jiān)控和內(nèi)幕交易防控，有效確保投研交易業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)作；積極參與新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)合規(guī)評(píng)估工作，保障新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)合規(guī)開展；嚴(yán)格審查基金宣傳推介材料，及時(shí)檢查基金銷售業(yè)務(wù)的合法合規(guī)情況，督促落實(shí)投資者適當(dāng)性管理制度；完成各項(xiàng)信息披露工作，保障所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；繼續(xù)按照風(fēng)險(xiǎn)為本的原則積極開展各項(xiàng)反洗錢工作，進(jìn)一步升級(jí)反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)，優(yōu)化其他反洗錢資源配置，重點(diǎn)推進(jìn)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的具體落實(shí)工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估頻率，將反洗錢工作貫穿于公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程；監(jiān)督客戶投訴處理，重視媒體監(jiān)督和投資者關(guān)系管理。但監(jiān)管政策依然嚴(yán)格，四季度相繼發(fā)布了資管新規(guī)和流動(dòng)性新規(guī)的征求意見稿，監(jiān)管對(duì)市場(chǎng)依然存在較大影響。級(jí)基金凈值收益率為，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為。 市場(chǎng)方面，全年債市處于熊市之中。日本央行仍維持年期利率的目標(biāo)，將繼續(xù)實(shí)施超寬松貨幣政策。 公平交易制度的執(zhí)行情況 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》 ，完善相應(yīng)制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對(duì)待旗下管理的所有基金和投資組合。年月加入南方基金，任固定收益部研究員；年月至年月，任南方理財(cái)天基金經(jīng)理助理；年月至年月，任南方理財(cái)天、南方收益寶、南方理財(cái)金基金經(jīng)理；年月至年月，任南方日添益貨幣基金經(jīng)理。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地設(shè)有分公司，在香港和深圳前海設(shè)有子公司——南方東英資產(chǎn)管理有限公司（香港子公司）和南方資本管理有限公司（深圳子公司）。風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場(chǎng)基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。開放式基金份額變動(dòng) ........................................................................................................................ 167。 基金簡(jiǎn)介 ....................................................................................................................................... 基金基本情況 ....................................................................................................................................... 基金產(chǎn)品說明 ....................................................................................................................................... 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................... 信息披露方式 ....................................................................................................................................... 其他相關(guān)資料 ....................................................................................................................................... 167。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。 本報(bào)告期自年月日起至年月日止。 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 ............................................................................................................................... 資產(chǎn)負(fù)債表 ........................................................................................................................................... 利潤(rùn)表 ................................................................................................................................................... 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 ....................................................................................................... 報(bào)表附注 ............................................................................................................................................... 167。 基金產(chǎn)品說明 投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保持流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。4 管理人報(bào)告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn) 年月日，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，南方基金管理有限公司作為國內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司正式成立，成為我國“新基金時(shí)代”的起始標(biāo)志。年月加入南方基金；年月至今，任南方薪金寶、南方理財(cái)金、南方日添益基金經(jīng)理；年月至今，任南方天天利基金經(jīng)理；年月至今，任南方收益寶基金經(jīng)理?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說明 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析 海外方面，美國經(jīng)濟(jì)溫和擴(kuò)張，全年共加息次，符合市場(chǎng)預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)今年月開始縮表，初始規(guī)模為億月，每個(gè)月提高億，并最終達(dá)到億月的水平。央行月底宣布定向降準(zhǔn)，但要到年開始執(zhí)行，央行主要采用公開市場(chǎng)操作、等提供流動(dòng)性月底央行創(chuàng)設(shè)天逆回購月底建立“臨時(shí)準(zhǔn)備金動(dòng)用安排”,全年資金面呈現(xiàn)緊平衡的態(tài)勢(shì)。貨幣市場(chǎng)利率呈現(xiàn)高位震蕩行情，四季度收益率再創(chuàng)新高，表明金融市場(chǎng)整體流動(dòng)性緊張程度仍未有效緩解。 政策層面，美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地，歐央行明年開始削減月度購債規(guī)模。在當(dāng)前緊信用的背景下，企業(yè)融資環(huán)境惡化，需要嚴(yán)防信用風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)于持倉債券的跟蹤和梳理。估值流程中包含風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、控制和報(bào)告機(jī)制