【正文】 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì) ........................................ “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 ....................................................... 報告期內(nèi)負(fù)偏離度的絕對值達(dá)到情況說明 ....................................................................................... 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) .................... 投資組合報告附注 ............................................................................................................................... 167。 3 / 53目錄167。南方理財金交易型貨幣市場基金年年度報告年月日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司送出日期：年月日2 / 53重要提示及目錄 重要提示 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。 重要提示及目錄 ............................................................................................................................ 重要提示 ............................................................................................................................................... 目錄 ...................................................................................................................................................... 167。 基金份額持有人信息 .................................................................................................................... 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) ........................................................................................... 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................... 期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況 ....................................................................................... 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 ............................................................................... 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況 ............................................ 167。業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后） 。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：華泰證券股份有限公司、深圳市投資控股有限公司、廈門國際信托有限公司及興業(yè)證券股份有限公司。曾任泰康資產(chǎn)管理有限公司固定收益交易員、信誠人壽保險有限公司固定收益研究員。通過加強(qiáng)投資決策、交易執(zhí)行的內(nèi)部控制，完善對投12 / 53資交易行為的日常監(jiān)控和事后分析評估，以及履行相關(guān)的報告和信息披露義務(wù)，切實防范投資管理業(yè)務(wù)中的不公平交易和利益輸送行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益。歐洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較好，多項指標(biāo)創(chuàng)金融危機(jī)后的新高，歐央行對經(jīng)濟(jì)和通脹預(yù)期偏樂觀，將從年月份開始縮減月度規(guī)模至億，并持續(xù)到月份，但目前通脹依然較低，對是否會退出歐央行持保留態(tài)度。在央行中性偏緊的政策態(tài)度下，資管新規(guī)、流動性新規(guī)相繼出臺，金融監(jiān)管進(jìn)一13 / 53步加強(qiáng)。 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn) 本報告期級基金凈值收益率為，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為。四季度央行跟隨美聯(lián)儲上調(diào)了公開市場利率，同時建立了“臨時準(zhǔn)備金動用安排” ，維護(hù)春節(jié)期間的流動性穩(wěn)定，繼續(xù)維持不松不緊的政策態(tài)度。 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 14 / 53本報告期內(nèi)，本基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，堅持從保護(hù)基金持有人利益出發(fā)，樹立并堅守“全員合規(guī)、合規(guī)從高層做起、合規(guī)創(chuàng)造價值、合規(guī)是公司生存基礎(chǔ)”的合規(guī)理念，繼續(xù)致力于合規(guī)與內(nèi)控機(jī)制的完善，積極推動主動合規(guī)風(fēng)控管理，持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險的控制與防范，確保各項法規(guī)和管理制度的落實，保證基金合同得到嚴(yán)格履行。本基金托管人根據(jù)法律法規(guī)要求履行估值及凈值計算的15 / 53復(fù)核責(zé)任。 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 無。(二) 我們的意見我們認(rèn)為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和在財務(wù)報表附注中所列示的中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中國基金業(yè)協(xié)會”)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制，公允反映了南方理財金貨幣基金年月日的財務(wù)狀況以及年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況。注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任 我們的目標(biāo)是對財務(wù)報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。(四)對基金管理人管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)論。7 年度財務(wù)報表 資產(chǎn)負(fù)債表會計主體：南方理財金交易型貨幣市場基金報告截止日：年月日單位：人民幣元 資 產(chǎn) 附注號 本期末 年月日 上年度末 年月日 資 產(chǎn)： 銀行存款 結(jié)算備付金 存出保證金 交易性金融資產(chǎn) 其中：股票投資 基金投資 債券投資 資產(chǎn)支持證券投資 貴金屬投資 衍生金融資產(chǎn) 買入返售金融資產(chǎn) 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 應(yīng)收申購款 遞延所得稅資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 資產(chǎn)總計 負(fù)債和所有者權(quán)益 附注號 本期末 年月日 上年度末 年月日 負(fù) 債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付證券清算款 19 / 53應(yīng)付贖回款 應(yīng)付管理人報酬 應(yīng)付托管費 應(yīng)付銷售服務(wù)費 應(yīng)付交易費用 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付利潤 遞延所得稅負(fù)債 其他負(fù)債 負(fù)債合計 所有者權(quán)益： 實收基金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 注:報告截止日年月日，基金份額總額元，其中南方理財金交易型貨幣市場基金類基金份額總額份，基金份額凈值元，南方理財金交易型貨幣市場基金類基金份額總額份，基金份額凈值元。兩類基金份額單獨設(shè)置基金代碼，并分別公布每萬份基金凈收益、日年化收益率和運(yùn)作期年化收益率。本財務(wù)報表以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)編制。以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。應(yīng)收款項和其他金融負(fù)債的相關(guān)交易費用計入初始確認(rèn)金額。當(dāng)影子價格確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度絕對值達(dá)到或超過時，基金管理人應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)采取相應(yīng)措施，使基金資產(chǎn)凈值更能公允地反映基金投資組合價值。 ()如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響金融工具價格的重大事件，應(yīng)對估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允價值。 收入(損失)的確認(rèn)和計量 債券投資在持有期間按實際利率計算確定的金額扣除在適用情況下由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認(rèn)為利息收入。本基金類基金份額以份額面值元固定份額凈值交易方式，每日計算當(dāng)日收益并全部分配結(jié)轉(zhuǎn)至投資人基金賬戶。 本基金目前以一個單一的經(jīng)營分部運(yùn)作，不需要披露分部信息。對證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣債券的差價收入免征營業(yè)稅。 買入返售金融資產(chǎn) 各項買入返售金融資產(chǎn)期末余額 單位：人民幣元 本期末 年月日項目 賬面余額 其中；買斷式逆回購 銀行間買入返售證券交易所買入返售證券合計 上年度末 年月日 項目 賬面余額 其中；買斷式逆回購 銀行間買入返售證券交易所買入返售證券合計 期末買斷式逆回購交易中取得的債券 29 / 53注:無。 32 / 53 其他收入 單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 其他 合計 交易費用 注:無。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費 單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費 其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費 注:支付基金管理人南方基金的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 基金托管費 單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費 注:支付基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項 無。 應(yīng)付交易費用 單位：人民幣元 項目 本期末 年月日 上年度末 年月日 交易所市場應(yīng)付交易費用 銀行間市場應(yīng)付交易費用 合計 其他負(fù)債 單位：人民幣元 項目 本期末 年月日 上年度末 年月日 應(yīng)付贖回費 信息披露費用審計費賬戶維護(hù)費合計 實收基金 金額單位：人民幣元 理財金30 / 53本期 年月日 至 年月日 項目 基金份額（份） 賬面金額 上年度末 本期申購 本期贖回（以“”號填列） 本期末 理財金本期 年月日 至 年月日 項目 基金份額（份） 賬面金額 上年度末 本期申購 本期贖回（以“”號填列） 基金拆分份額折算前 基金拆分份額折算變動份額 本期申購 本期贖回（以“”號填列） 本期末 注:申購含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額，贖回含轉(zhuǎn)換出份額 未分配利潤 單位：人民幣元 理財金 項目 已實現(xiàn)部分 未實現(xiàn)部分 未分配利潤合計 上年度末本期利潤 本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù) 其中：基金申購款 基金贖回款 本期已分配利潤 本期末 理財金 項目 已實現(xiàn)部分 未實現(xiàn)部分 未分配利潤合計 上年度末本期利潤 本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù) 其中：基金申購款 基金贖回款 本期已分配利潤 本期末 31 / 53 存款利息收入 單位：人民幣元 項目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 活期存款利息收入 定期存款利息收入 其他存款利息收入 結(jié)算備付金利息收入 其他 合計 股票投資收益 注: 無。對證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅，對國債、地方政府債以及金融同業(yè)往來利息收入亦免征增值稅。本基金持有的證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券和私募債券除外)，按照中證指數(shù)有限公司所獨立提供的估值結(jié)果確定公允價值。收益賬戶高于元以上的整百元收益于每個工作日轉(zhuǎn)為基金份額支付到投資人的證券賬戶。 應(yīng)收款項在持有期間確認(rèn)的利息收入按實際利率法計算，實際利率法與直線法差異較小的則按直線法計算。當(dāng)本基金) 具有抵銷已確認(rèn)金額的法定權(quán)利且該種法定權(quán)利現(xiàn)在是可執(zhí)行的；且) 交易雙方準(zhǔn)備按凈額結(jié)算時，金融資產(chǎn)與金融負(fù)債按抵銷后的凈額在資產(chǎn)負(fù)債表中列示。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的市場交易價格不能真實反映公允價值的，應(yīng)對市場交易價格進(jìn)行調(diào)整，確定公允價值。對于應(yīng)收款項和其他金融負(fù)債采用實際利率法，以攤余成本進(jìn)行后續(xù)計量。應(yīng)收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。 重要會計政策和會計估計 會計年度 本基金會計年度為公歷月日起至月日止。當(dāng)日折算前本基金類基金份額總額為份，本基金的基金管理人南方基金管理有限公司按照：的比例對類基金份額持有人認(rèn)購的基金份額進(jìn)行了折算，并由類基金份額的登記機(jī)構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于年月日進(jìn)行了變更登記。 本報告至財務(wù)報表由下列負(fù)責(zé)人簽署： 楊小松 徐超 徐超 基金管理人負(fù)責(zé)人 主管會計工作負(fù)責(zé)人 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 報表附注 基金基本情況 南方理財金交易型貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會