【正文】 體制、文檔化水平等方面。一旦定義不清晰，就難以保證數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，進而計量模型也就失去了基礎(chǔ)。　　從完整方面講，由于我國銀行內(nèi)部評級比較落后，所以數(shù)據(jù)積累相對殘缺。巴塞爾新資本協(xié)議的總體要求是最好要有一個經(jīng)濟周期的歷史數(shù)據(jù)?！　⌒庞蔑L(fēng)險度量的方法可以歸為盯住信用等級變化對貸款理論市值影響的盯住市場模型(MTM)以及不考慮信用等級的變化、只考慮違約概率的違約模型(DM)兩類。根據(jù)公開披露的資料，東方金誠國際信用評估公司于2008年利用東方資產(chǎn)管理公司擁有的中國銀行、中國建設(shè)銀行和中國工商銀行等的違約數(shù)據(jù)，基于Beta分布建立起我國第一個公布的信用模型—Loss Metrics模型。對于操作風(fēng)險，要求使用高級計量法，據(jù)目前操作風(fēng)險的數(shù)據(jù)來說，很難達到新巴塞爾協(xié)議的要求。這方面我國銀行IT系統(tǒng)表現(xiàn)得更為薄弱。這是整體規(guī)劃的核心之一，對數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)都會產(chǎn)生影響。作者：遼寧工程技術(shù)大學(xué)公共管理與法學(xué)院 陳亮 中國民生銀行博士后工作站 張忠永 來源：《金融理論與實踐》2009年第7期目前數(shù)據(jù)倉庫中的數(shù)據(jù)存在的很多質(zhì)量問題和數(shù)據(jù)來源有關(guān)，但很大程度上也是由于對數(shù)據(jù)管理上的欠缺引起的，比如在數(shù)據(jù)方面缺少必要的核查體系和問責(zé)制度、業(yè)績導(dǎo)向的思想引起的對數(shù)據(jù)質(zhì)量的忽視等。數(shù)據(jù)倉庫是用以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲滿足內(nèi)部評級要求的內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)，也是內(nèi)部評級體系的主要數(shù)據(jù)來源和結(jié)果返回存儲系統(tǒng)。對于這兩類風(fēng)險，內(nèi)部模型主要是對這兩類風(fēng)險進行直接的估計。另一方面是1999年四大資產(chǎn)管理公司的成立，剝離了四大國有銀行的大量不良資產(chǎn)，進一步導(dǎo)致數(shù)據(jù)積累的不連續(xù)性。銀行風(fēng)險暴露涵蓋了銀行、證券公司、不滿足風(fēng)險權(quán)重為0條件的多邊開發(fā)銀行等金融機構(gòu)的風(fēng)險暴露，它大多源于資本市場的交易。但是隨著改革的不斷深入，我國商業(yè)銀行必須擴展業(yè)務(wù)范圍，這種業(yè)務(wù)的擴展對應(yīng)的是客戶類型和地域的變化，用原來的客戶數(shù)據(jù)建立模型處理現(xiàn)在和未來的客戶顯然是不行的。再如企業(yè)財務(wù)報表，可能很多是沒有經(jīng)過審計的，雖然準確的記錄下來，但其中可靠性如何就很難把握。其他風(fēng)險類似。我國商業(yè)銀行實施巴塞爾新資本協(xié)議的問題分析及建議摘要：本文結(jié)合我國銀行的資本管理實際及巴塞爾新資本協(xié)議的要求，對我國商業(yè)銀行實施新資本協(xié)議存在的問題從數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、管理工具、文化等方面進行了詳細分析，指出存在的各種差距，并結(jié)合這些分析及大多數(shù)商業(yè)銀行的實際，提出了積極籌備的幾項具體建議?！　　　?shù)據(jù)定義對數(shù)據(jù)質(zhì)量的影響非常突出。一些宏觀數(shù)據(jù)的獲得也存在不同來源結(jié)果不同的問題。在押品管理方面，目前也存在押品的價值評估報告時間上的覆蓋面不夠的問題，比如評估頻率達不到新巴塞爾協(xié)議要求等。它的內(nèi)部及評級思路基本和公司業(yè)務(wù)一致，不同在于對應(yīng)的資產(chǎn)一般不是貸款，同時，銀行也不同于一般的公司，是有特殊經(jīng)營指標的公司，比如資本充足率等。其他股份制銀行的數(shù)據(jù)積累相對更弱，且往往具有經(jīng)營范圍的局限性，這為銀行利用DM類模型也帶來難以逾越的困難。市場風(fēng)險常用的就是VaR模型。我國銀行的數(shù)據(jù)倉庫除了表現(xiàn)出以上的不易整合的問題外，其中的數(shù)據(jù)的定義、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等方面都是從當時業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況出發(fā)的，和新資本協(xié)議的內(nèi)部