【正文】 ...........................................................................11其他.................................................................................................................13（1）總行風(fēng)險(xiǎn)管理板塊.............................................................................................13（2）審計(jì)部.................................................................................................................15（3）監(jiān)察室及保衛(wèi)部.................................................................................................16（4）業(yè)務(wù)條線風(fēng)險(xiǎn)管理.............................................................................................16（5）分行風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu).............................................................................................16三、主要風(fēng)險(xiǎn)管理..................................................................................18信貸風(fēng)險(xiǎn)管理.................................................................................................18（1）信貸政策及指引.................................................................................................19（2）貸款審批及監(jiān)控程序.........................................................................................20市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理.................................................................................................32（1）利率風(fēng)險(xiǎn)管理.....................................................................................................34（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)管理.....................................................................................................34流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理.............................................................................................35操作風(fēng)險(xiǎn)管理.................................................................................................36（1）采取有效措施，加強(qiáng)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的防范和監(jiān)控.................................................37（2）依托數(shù)據(jù)大集中工程，提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平.............................................37（3）本行的流程銀行建設(shè)，強(qiáng)化了本行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理.................................38合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理.................................................................................................39四、進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理的措施..........................................................41推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步深化全面風(fēng)險(xiǎn)管理.........................................41尋找有效載體，進(jìn)一步貫徹落實(shí)先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)文化.........................................41大力推廣內(nèi)部評(píng)級(jí)法，進(jìn)一步強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理.....................................41進(jìn)一步落實(shí)、推進(jìn)、完善和提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理.........................................42明確管理思路，切實(shí)有效推進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理.............................................42進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)領(lǐng)域的操作風(fēng)險(xiǎn)管理.....................................................42更新理念，轉(zhuǎn)變思路，改進(jìn)和創(chuàng)新資產(chǎn)保全工作.....................................42加快系統(tǒng)建設(shè)，提升科技對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的支撐作用.....................................43推進(jìn)流程銀行建設(shè).........................................................................................43重視和進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的隊(duì)伍建設(shè)...........................................43本行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是以有效的內(nèi)部控制持續(xù)改善本行的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，逐步實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保全行在合理的風(fēng)險(xiǎn)水平下安全、穩(wěn)健經(jīng)營。2005 年，本行推行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理制度，在全行信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立起高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理隊(duì)伍?？傂匈Y產(chǎn)負(fù)債管理部下設(shè)綜合業(yè)務(wù)部、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)部、中間業(yè)務(wù)管理部、票據(jù)管理部和定價(jià)管理部。2005年，本行完成地區(qū)審計(jì)部設(shè)立工作，在北京、沈陽、上海、武漢、廣州、成都分別設(shè)立了華北、東北、華東、華中、華南、華西六家地區(qū)審計(jì)部。2004 年以來，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)過濾、監(jiān)察名單、遷徙分析、風(fēng)險(xiǎn)提示為主的一系列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工具，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)信用資產(chǎn)的逐筆、動(dòng)態(tài)、分類風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)和分析；率先采用現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型，對(duì)全部減值貸款實(shí)施逐筆撥備。2003年，本行制定不良信貸資產(chǎn)責(zé)任認(rèn)定和追究辦法，規(guī)定對(duì)可疑和損失類信貸資產(chǎn)，必須進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和追究，次級(jí)類信貸資產(chǎn)凡移交風(fēng)險(xiǎn)部門管理的，也應(yīng)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和追究。界定風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。矩陣式風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)構(gòu)。此外，本行的董事會(huì)還檢查本行的合規(guī)狀況，包括但不限于本行是否滿足資本充足率等監(jiān)管指標(biāo)的要求。在該四個(gè)委員會(huì)中，本行的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)直接向行長報(bào)告，其它兩個(gè)委員會(huì)則向指定的副行長直接報(bào)告。通過集體審議，向本行有權(quán)審批人提供審查意見。④零售信貸管理部本行零售信貸管理部負(fù)責(zé)調(diào)查、研究和制定個(gè)貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理、授信管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的政策和制度；組織、指導(dǎo)、檢查全行個(gè)貸條線產(chǎn)品管理、授信管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工作；督導(dǎo)全行完成個(gè)貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)；研究開發(fā)和管理個(gè)貸授信工具和內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具；預(yù)警、監(jiān)控、識(shí)別、化解個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)質(zhì)量。審計(jì)部決定對(duì)本行經(jīng)營和內(nèi)部控制進(jìn)行檢查和評(píng)估的頻率和范圍、對(duì)任何業(yè)務(wù)部門可能存在的潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)或內(nèi)部控制問題進(jìn)行獨(dú)立的檢查或評(píng)估，特別是檢查與評(píng)估以下各項(xiàng)：遵守適用的法律和法規(guī)；遵守本行內(nèi)部政策或指引及這些政策或指引的有效性；本行風(fēng)險(xiǎn)管理（包括授信管理）及會(huì)計(jì)系統(tǒng)的有效性；本行信息技術(shù)系統(tǒng)的安全性；本行內(nèi)部控制和程序的優(yōu)良性、適用性和有效性。由各部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)本條線內(nèi)部控制工作的直接責(zé)任，并在各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部設(shè)兼職合規(guī)管理員，在法律合規(guī)部門的指導(dǎo)和本部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合與本條線相關(guān)的外部法律規(guī)則和各自實(shí)際情況，組織協(xié)調(diào)本部門合規(guī)管理工作。本行各省直分行單設(shè)授信管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、法律合規(guī)部門和個(gè)貸管理中心，根據(jù)不良資產(chǎn)金額情況在部分省直分行單設(shè)資產(chǎn)保全部門，上述部門共同構(gòu)成各省直分行的風(fēng)險(xiǎn)管理板塊。分行預(yù)算財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)分行的綜合預(yù)算、財(cái)務(wù)、固定資產(chǎn)、信息統(tǒng)計(jì)、管理會(huì)計(jì)核算和分析、股權(quán)以及人民幣資金業(yè)務(wù)管理（不單設(shè)資金部的分行）?？傂懈鳂I(yè)務(wù)部門和管理部門對(duì)海外分行內(nèi)部控制建設(shè)、執(zhí)行情況進(jìn)行督促和指導(dǎo)。分行在經(jīng)營活動(dòng)中必須貫徹執(zhí)行這些政策及指引。調(diào)查結(jié)果和分析及建議評(píng)級(jí)，反映在本行客戶經(jīng)理撰寫的授信分析報(bào)告中。各貸款申請(qǐng)是根據(jù)借款人承擔(dān)的全部現(xiàn)有未償還貸款進(jìn)行審查的。分行行長有權(quán)否決分行貸款審查委員會(huì)的授信決定，但無權(quán)批準(zhǔn)被貸款審查委員會(huì)否決的任何貸款。本行各分行根據(jù)授權(quán)取得貸款重組限額，任何超出該限額的重組計(jì)劃需提交本行總行的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)審查委員會(huì)審批。集團(tuán)客戶為了更好地管理客戶授信集中風(fēng)險(xiǎn)，本行根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，結(jié)合本行管理需要確定了集團(tuán)客戶范圍，對(duì)同一集團(tuán)內(nèi)的客戶采取集團(tuán)授信管理模式，并按照“分類管理、厘定職責(zé)、優(yōu)化流程、強(qiáng)化監(jiān)控”原則加強(qiáng)集團(tuán)客戶的授信管理。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部門對(duì)貸后監(jiān)控的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。全行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理通過“三層風(fēng)險(xiǎn)過濾”的篩選，對(duì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的客戶實(shí)施不同的處理方法，對(duì)符合“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察名單”定義和風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶納入 “風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察名單”重點(diǎn)監(jiān)控和分類管理。這一類風(fēng)險(xiǎn)由資產(chǎn)保全部門提前介入，直接管理。（3）不良貸款管理及收回為統(tǒng)一管理本行的不良貸款，并致力于改善不良貸款的收回水平，本行已建立一個(gè)資產(chǎn)保全部，專門管理和解決不良貸款，提前介入和化解潛在貸款風(fēng)險(xiǎn)，并向本行負(fù)責(zé)監(jiān)督不良貸款管理的副行長報(bào)告。本行正在開發(fā)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中也專門設(shè)計(jì)了分析不良貸款信息的功能，該系統(tǒng)有利于提高本行對(duì)于不良貸款管理信息的分析和研究深度。協(xié)商和解可能以貸款重組方式進(jìn)行，本行可能要求增加抵押品或其他擔(dān)保，或者更換借款主體。重組過程中，本行會(huì)要求借款人及/或其擔(dān)保人（如有）償付部分本息，或要求額外的抵押品，降低重組貸款的風(fēng)險(xiǎn)。本行已經(jīng)針對(duì)性地制定了一套程序，包括抵入作價(jià)，日常管理及資產(chǎn)變現(xiàn)。此外，在風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施方面，本行采用信貸管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了信貸全流程集中處理，該系統(tǒng)以客戶管理為中心，與核心賬務(wù)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，通過五個(gè)統(tǒng)一來控制信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，即：統(tǒng)一授信管理政策、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)額度控制、統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程操作、統(tǒng)一客戶關(guān)系管理、統(tǒng)一業(yè)務(wù)檔案管理、統(tǒng)一數(shù)據(jù)信息來源。第二，實(shí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理。本行利率風(fēng)險(xiǎn)主要來自資產(chǎn)和負(fù)債的期限或再定價(jià)期間的不相配以及利率的波動(dòng)。此外，本行還通過調(diào)整人民幣計(jì)值負(fù)債的到期日及分配對(duì)人民幣計(jì)值負(fù)債進(jìn)行管理。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指不能及時(shí)以合理價(jià)格將資產(chǎn)變現(xiàn)從而為本行的負(fù)債提供資金的風(fēng)險(xiǎn)。除百分之十法定準(zhǔn)備金外，本行主要通過在人民銀行保留本行存款約百分之四點(diǎn)五作為備付金，以及保持一定比例的資金用于銀行間貨幣市場(chǎng)交易及債券回購，來管理以人民幣計(jì)值資產(chǎn)的流動(dòng)資金；本行還利用大部分存款資金提供貸款、從事債券投資或進(jìn)行銀行同業(yè)資金拆借。本行將會(huì)根據(jù)環(huán)境和監(jiān)管要求的變化定期地評(píng)估和調(diào)整這些政策和程序。本行流程銀行建設(shè)的目標(biāo)是：建成以客戶為中心，條線垂直運(yùn)作管理和考核為主，后臺(tái)業(yè)務(wù)集中處理、前中后臺(tái)分離又制約，以流程強(qiáng)化內(nèi)控的便利化、信息化、自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化和智能化的業(yè)務(wù)流程，以降低內(nèi)部交易成本，提高運(yùn)作管理效率，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力。審計(jì)部門對(duì)相關(guān)部門執(zhí)行內(nèi)部規(guī)章制度和外部法律規(guī)則的情況進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。本行在法律合規(guī)部內(nèi)設(shè)立反洗錢部，負(fù)責(zé)組織、管理、監(jiān)督和檢查全行的反洗錢具體工作。大力推廣內(nèi)部評(píng)級(jí)法，進(jìn)一步強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理2006年，本行在國際知名咨詢公司MOW幫助下，以實(shí)施高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（Advanced IRB）為目標(biāo)，建立了兩維的基于計(jì)量模型的公司授信內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。推進(jìn)流程銀行建設(shè)未來幾年，本行將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)分步推進(jìn)流程銀行建設(shè)：開展業(yè)務(wù)單元制的試點(diǎn)工作，全面展開新業(yè)務(wù)流程的系統(tǒng)開發(fā)，推進(jìn)全行業(yè)務(wù)處理中心體制，完善業(yè)務(wù)操作管理體制；在全行全面推行新型組織架構(gòu)與業(yè)務(wù)流程，推進(jìn)后臺(tái)業(yè)務(wù)集中化；對(duì)流程銀行建設(shè)的總體工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，并根據(jù)情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整、完善，夯實(shí)流程銀行建設(shè)的基礎(chǔ)。另外，積極參加銀行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試。三是加強(qiáng)內(nèi)控管理，建立健全內(nèi)控制度體系。通過對(duì)內(nèi)控制度的認(rèn)真疏理和修訂完善，目前已經(jīng)基本形成了一套能夠覆蓋現(xiàn)有業(yè)務(wù)全過程的管理制度，各種登記簿（臺(tái)賬）也得到了進(jìn)一步規(guī)范和統(tǒng)一。七是開展訴訟（仲裁）工作。但部分問題依然存在，主要表現(xiàn)在：一是對(duì)部分未能有序完成；二是對(duì)相關(guān)操作系統(tǒng)還挖的不深不透，未能熟練操作相關(guān)系統(tǒng)；三是對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的理論知識(shí)學(xué)習(xí)還需要再系統(tǒng)歸納，吃透，在實(shí)際業(yè)務(wù)操作上更需要再實(shí)踐再提高；四是工作的積極性主動(dòng)性有待進(jìn)一步提高，并加強(qiáng)和同事、部門之間的工作協(xié)調(diào)與配合。二、20xx年3季度，風(fēng)險(xiǎn)管理部重點(diǎn)工作和日常合同審核均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)x完成。風(fēng)險(xiǎn)管理出具法律意見書和相關(guān)文書，指導(dǎo)營銷策劃部公告取消前期宣傳廣告內(nèi)容，并進(jìn)行公證。協(xié)助公司處理總部總包單位工人x危機(jī)事件，并準(zhǔn)備相關(guān)往來函件和公關(guān)報(bào)