市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理_理論部分(完整版)
【正文】 風(fēng)險(xiǎn) ，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說(shuō)明： 3． 巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部 模型提出的要求，表述不正確的是 （ ）。（ ） 答案： F 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知難度： 理解 難度： 中 解題說(shuō)明：如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭；如果某種外匯的敞口頭寸為負(fù)值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。 3． 交易限額（ LIMITS ON GROSS OR NET POSITION）是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。 99％的單尾置信區(qū)間 10 個(gè)營(yíng)業(yè)日 3 個(gè)月更新一次數(shù)據(jù) 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 4 難度：中 解題說(shuō)明： C 項(xiàng)中應(yīng)為至少為一年 。 ，不斷完善其程序 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度：中 解題說(shuō)明： ，主要采用（ ） 進(jìn)行模擬和估計(jì)。 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度： 易 解題說(shuō)明： 久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率的敏感性。這里的商品不包括 （ ）。 20． 下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是 ，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) ，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) ，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確 答案： A 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度： 難 解題說(shuō)明： 不僅僅是短期收益，而且可以測(cè)量資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)。 答案： 3 命題依據(jù)： 第三章，第一節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度：中 解題說(shuō)明： 25．黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。 、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示 ，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、 管理和控制 ，簡(jiǎn)明易懂 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 應(yīng)用 難度：中 解題說(shuō)明： ，包括（ ）。 D. 缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以只能反映利率變動(dòng)的短期影響。 、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。 A. CreditMetrics B. KMV 模型 C. VaR 模型 D. 高級(jí)計(jì)量法 答案： ABD 命題 依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 記憶 難度： 易 解題說(shuō)明： 16． 、以下哪些因素 和 市場(chǎng)價(jià)格 有關(guān) ： （ ） 19 A. 波羅的海干散貨指數(shù) B. 石油價(jià)格 C. 恩格爾 系數(shù) D. 道瓊斯指數(shù) 答案： BD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度：中 解題說(shuō)明： 17． 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括 （ ）。 A. 識(shí)別 B. 計(jì)量 C. 監(jiān)測(cè) D. 控制 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三
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