商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述(完整版)
【正文】 是否有權(quán)限 報(bào) 有 權(quán) 行 退 回 申 請(qǐng) 信 用 收 回 否 正常 形成風(fēng)險(xiǎn) 一級(jí)審批制 否 是 公司客戶信貸業(yè)務(wù)流程 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有極強(qiáng)的傳染力、破壞力，是 銀行最致命的風(fēng)險(xiǎn)之一。 公式： RAROC=（凈收益 NR預(yù)期損失 EL） /經(jīng)濟(jì)資本 預(yù)期損失 EL=違約概率 PD 違約損失率 LGD 違約風(fēng)險(xiǎn)敞口 EAD 內(nèi)部評(píng)級(jí)法應(yīng)用 RAROC考核 經(jīng)濟(jì)資本 監(jiān)管資本 組合管理 LGD PD 授信限額 準(zhǔn)備金 信貸審查 信貸監(jiān)控 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 組合限額 業(yè)務(wù)定價(jià) 信貸審批 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) ? 借款人風(fēng)險(xiǎn) ? 信用產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 — 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)分析 行業(yè)信貸政策、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)限額管理、整體授信 行業(yè)信貸監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 ? 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，產(chǎn)能過(guò)剩。 ? 主要風(fēng)險(xiǎn)類型 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 突發(fā)性 隱蔽性 傳染性 積極的資產(chǎn)組合管理 APM 內(nèi)部資金定價(jià) +配置經(jīng)濟(jì)資本 =RAROC 壓力測(cè)試及情景分析 +市場(chǎng) VAR與信用 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與分析 +檢查 、 確認(rèn)與規(guī)避 限額管理 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)發(fā)展階段 工行風(fēng)險(xiǎn)治理組織架構(gòu) ? 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì) ? 全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) ? 首席風(fēng)險(xiǎn)官 ? 內(nèi)控合規(guī)中心 ? 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中心 ? 授信審批中心 ? 不良資產(chǎn)處置中心 信用風(fēng)險(xiǎn) 定義： 因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而使 業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。我們 的世界是由極端、未知和非常不可能發(fā)生的事物主導(dǎo)的，而我們一直把 時(shí)間花在討論瑣碎和重復(fù)的事情上，只關(guān)注已知和重復(fù)的事物。 ? 堅(jiān)持以人為本，提升全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。 包括對(duì)項(xiàng)目業(yè)主進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、市場(chǎng) 分析、項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)與償債能力測(cè)算等，一般采用定量測(cè)算 與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法。 貸款持有 分銷、銀團(tuán)貸款、貸款轉(zhuǎn)讓 信貸資產(chǎn)證券化 ? 信用衍生工具運(yùn)用 信用違約互換（ CDS） 由信用保護(hù)買方（銀行）向信用保護(hù)賣方支付一定費(fèi)用，如果約定的 標(biāo)的資產(chǎn)出現(xiàn)信用違約，則賣方須向買方支付相應(yīng)款項(xiàng)。 ? 2023年 5月 1日起施行。 ? 事前控制指標(biāo)： 交易員單筆交易限額、交易員日累計(jì)交易筆數(shù)、交易對(duì)手授信、交易 對(duì)手日累計(jì)交易筆數(shù)、交易員單一產(chǎn)品當(dāng)日累計(jì)交易筆數(shù)、價(jià)格偏離度、 敞口限額七類。 ? 嚴(yán)格關(guān)鍵崗位職員和中高層職業(yè)操守、履職監(jiān)督。 ? 利率和匯率市場(chǎng)化加速推進(jìn)，銀行業(yè)面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大幅 增加。 ? 內(nèi)外部欺詐 ? 安全缺陷 ? 作業(yè)行為違規(guī)、道德風(fēng)險(xiǎn) ? 客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)活動(dòng)事件 ? 實(shí)物資產(chǎn)損壞 ? IT系統(tǒng) 案例： 法國(guó)興業(yè)銀行巨虧 案例 法國(guó)興業(yè)銀行巨虧 ? 交易員凱維埃爾，虛假
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