eviews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應用--第7章-聯(lián)立方程模型(完整版)
【正文】 生變量的實際觀測值比較，以檢驗模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度。 將時間截面上的外生變量值帶入模型，計算所有內(nèi)生變量的估計值，并計算其相對誤差 iii yyyRE /??? （ i = 1,2， …， g） 其中和分別為第個內(nèi)生變量的觀測值和估計值。 諾依曼比是越小越好。將最終時期的模型預測值與實際觀測值進行比較，用其相對誤差的大小判斷模型的總體精度。所以對模型進行滾動預測檢驗是必要的。例如，在宏觀計量經(jīng)濟學模型中，由固定資產(chǎn)決定社會總產(chǎn)值的生產(chǎn)，由社會總產(chǎn)值解釋國民收入，由國民收入決定投資額，由投資額解釋固定資產(chǎn)，那么這 4個方程構(gòu)成一個關鍵路徑。RMS當然是越小越好，但沒有絕對標準判斷模擬實驗是否通過。 在使用 2TLS、 3TLS等方法對結(jié)構(gòu)方程進行參數(shù)估計后，首先要檢驗方程參數(shù)的經(jīng)濟含義，就是要看參數(shù)的符號、大小范圍以及參數(shù)之間的關系是否具有合理的經(jīng)濟解釋。如圖 8/22/2022 EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應用 23 選項對話框 圖 選擇二階段最小二乘估計方法 8/22/2022 EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應用 24 二階段最小二乘法估計結(jié)果 圖 二階段最小二乘法估計結(jié)果 （ 4） 設定模型結(jié)束后，點擊“確定”，得到如圖所示的本案例模型回歸的結(jié)果。 8/22/2022 EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應用 4 : 聯(lián)立方程的估計方法及比較 ? 實驗目的：通過本次實驗，掌握方程 2SLS估計的操作方法和估計步驟；掌握利用 2SLS估計方法解決實際問題，對方程估計結(jié)果進行合理的解釋說明。于是，判斷第 i個結(jié)構(gòu)方程識別狀態(tài)的結(jié)構(gòu)式識別條件為 如果 rank（ B0 , Γ0） k1，則第 i個結(jié)構(gòu)方程不可識別； 如果 rank（ B0 , Γ0） = k1，則第 i個結(jié)構(gòu)方程可以識別，并且 如果 ggi=ki1，則第 i個結(jié)構(gòu)方程恰好識別； 如果 ggiki1，則第 i個結(jié)構(gòu)方程過度識別。 式中： Π2是簡化式參數(shù)矩陣 Π 中劃去第 i個結(jié)構(gòu)方程所不包含的內(nèi)生變量所對應的行和第 i個結(jié)構(gòu)方程中包含的先決變量所對應的列之后，剩下的參數(shù)按原次序組成的矩陣。如圖 8/22/2022 EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應用 19 項目選擇對話框 圖 項目選擇對話框 8/22/2022 EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應用 20 變量顯示窗口 圖 變量顯示窗口 8/22/2022 EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學中的應用 21 模型建立 （ 2）在彈出的“ System”窗口中，依次輸入： cst=C(1)+C(2)*yt+C(3)*cst(1) it=C(4)+C(5)*yt INST gt cst(1) 完成聯(lián)立方程模型的建立。前三種方法都是適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，只是使用不同的工具變量估計得到的。常用的檢驗統(tǒng)計量為“均方百分比誤差”，用 RMS表
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