【正文】 ...............................................................................1167。本文對(duì)測(cè)算出的兩個(gè)收入效率（收入效率 a 和收入效率 b）和兩個(gè)成本效率（成本效率 a 和成本效率 b）進(jìn)行了比較分析和相關(guān)性分析，從中可以看出各銀行效率變化和效率排名變化。對(duì)商業(yè)銀行效率進(jìn)行評(píng)價(jià)，可以了解其自身資源的配置與運(yùn)用是否達(dá)到最優(yōu)，有助于商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理者明確自身在同業(yè)中所處的地位以及與其他銀行之間的差距，有針對(duì)性地采取措施改善經(jīng)營(yíng)和管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。涉密論文按學(xué)校規(guī)定處理。對(duì)本研究提供過(guò)幫助和做出過(guò)貢獻(xiàn)的個(gè)人或集體，均已在文中作了明確的說(shuō)明并表示了謝意。本人授權(quán)上海理工大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部?jī)?nèi)容或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。本人完全意識(shí)到本聲明的法律后果由本人承擔(dān)。學(xué)位論文作者簽名：年 月 日摘 要效率是經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心命題，也是商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的核心內(nèi)容和重要表現(xiàn)形式。其次，本文構(gòu)建了基于隨機(jī)前沿分析法（SFA）的收入效率和成本效率測(cè)算模型。關(guān)鍵詞：收入效率 成本效率 隨機(jī)前沿分析法 回歸分析 ABSTRACTEfficiency is the key subject of the economics and is also the key content and important performance of the petitiveness of a mercial bank. The efficiency of a mercial bank refers to its ability of allocating resources, promoting the flow of social economic resources as well as its market petitiveness, inputoutput capacity and sustainable development ability. Efficienty is of great significance for mercial banks to confront challenges, seek petitiveness, protect itself from risk and realize the best interest. Based on all the above, this essay works out the ine efficiency and cost efficiency of fourteen banks by the SFA, and further put forward relavant measures to improve their efficiency.First, this dissertation introduces the deficination, classification and measuring method of efficiency. The efficiency can be divided into three categories, scale efficiency, scope efficiency and X efficiency, and there are two kinds of measuring method, the general method and frontier approach. The ine efficiency and cost efficiency belong to the X efficiency category, and the SFA is a frontier approach.Second, this dissertation builds a measuring model for ine efficiency and cost efficiency using SFA. It selects fourteen banks, uses datas from relavant books and websites, measuring two ine efficiencies and two cost efficiencies, namely, ine efficiencya, ine efficiencyb and cost efficiencya, cost efficiencyb. After measuring the efficiency, the dissertation brings them into parison in terms of different ways and then does regression analysis to see what influence the efficiency.Finally, based on the analysis of the factors that have effect on the banks efficiency, the dissertation puts forward measures to improve the efficiency. Optimizing the credit environment of the banking industry, building an effective supervising system, reducing bad loan ratio, enlarging the scale of the banks, realizing scale economy, developing intermediate and Xbalance sheet programes, improving the ratio of noninterest ine, enlarging the interest margin, further prompting the reform of the stateowned banks, imoroving the qualities of the staff. In sum, many work need to be done, both in and out bank itself, to improve the efficiency.Key Word：Ine Efficiency, Cost Efficiency, Stochastic Frontier Approach, Regression Analysis1目 錄中文摘要ABSTRACT第一章 緒 論 .................................................................................................................1167。 本文的研究方法 ...........................................................................................4167。 基于 SFA 的我國(guó)商業(yè)銀行效率測(cè)算模型 .......................................................17167。 投入產(chǎn)出指標(biāo) .............................................................................................22167。 成本效率分析 .............................................................................................39167。 我國(guó)商業(yè)銀行效率影響因素定量分析 ............................................................49167。 擴(kuò)大銀行規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì) ........................................................................62167。 課題的來(lái)源及意義167。167。二、我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行不良資產(chǎn)率仍然較高，蘊(yùn)藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。167。基于前沿分析的銀行效率研究方法主要包括參數(shù)方法和非參數(shù)方法兩大類。平均值加減 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差所得到的區(qū)間包含了 的效率值，占觀察值的 82%。柯孔林，馮宗憲（2022）采用 DEA 方法對(duì) 19992022 年我國(guó) 14 家商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率進(jìn)行了測(cè)度,在此基礎(chǔ)上利用 Panel Data 模型對(duì)影響我國(guó)銀行效率的若干因素進(jìn)行了檢驗(yàn),結(jié)果表明自有資本比率和資產(chǎn)費(fèi)用率對(duì)銀行效率有顯著影響,貸款質(zhì)量、資產(chǎn)市場(chǎng)份額與銀行效率值之間呈現(xiàn)較弱的相基于 SFA 的我國(guó)商業(yè)銀行效率測(cè)算與提升4關(guān)關(guān)系，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)多元化有利于提高銀行效率。張志亮(2022) 通過(guò)選取能更真實(shí)地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)指標(biāo)EVA，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)資本結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀和以 EVA 回報(bào)率所體現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)回歸方法實(shí)證分析商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)績(jī)效之間的相關(guān)關(guān)系，最后依據(jù)實(shí)證分析結(jié)果提出優(yōu)化我國(guó)商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)，提升其經(jīng)營(yíng)績(jī)效的對(duì)策建議。二、比較分析法銀行效率的測(cè)算方法有一般分析法和前沿分析法，本文對(duì)一般分析方法和前沿分析法進(jìn)行了比較分析。 本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)商業(yè)銀行效率的高低不僅影響著自身的效益，也對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量有著非常重要的影響。 效率的內(nèi)涵和分類167。而當(dāng)效率概念被用于一個(gè)經(jīng)濟(jì)體時(shí)， “有效率”是指各種資源是否在不同生產(chǎn)目的之間得到了有效的合理配置，使其能夠最大限度地滿足社會(huì)和人們的各種需求，這也就是所謂的宏觀效率。因此，要給銀行進(jìn)行明確的定義十1 馬克思， 《資本論》 ， （13 卷） ，北京：人民出版社， 19752 薩繆爾森， 《經(jīng)濟(jì)學(xué)》 ，北京：中國(guó)發(fā)展出版社，1992基于 SFA 的我國(guó)商業(yè)銀行效率測(cè)算與提升8分困難。銀行還是企業(yè)短期營(yíng)運(yùn)資金的主要來(lái)源。因此，應(yīng)從宏觀和微觀兩個(gè)方面來(lái)考察商業(yè)銀行的效率。一、規(guī)模效率 3規(guī)模效率也稱規(guī)模報(bào)酬，它是指，在技術(shù)水平和要素價(jià)格不變的條件下，當(dāng)所有要素都按同一比例變動(dòng)時(shí)，產(chǎn)量（收益）變動(dòng)的狀態(tài)。著名的柯布道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)便是線性齊次生產(chǎn)函數(shù)，它表示規(guī)模收益不變。在生產(chǎn)開(kāi)始擴(kuò)張的階段，一般而言，規(guī)模報(bào)酬是遞增的。當(dāng)生產(chǎn)擴(kuò)大到一定規(guī)模后，遲早會(huì)出現(xiàn)規(guī)模報(bào)酬遞減情況。產(chǎn)生范圍效率的前提條件是，廠商擁有的技術(shù)、投入的要素或生產(chǎn)設(shè)備能夠基本滿足兩種或更多種產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。如果單個(gè)廠商投入一定資源所生產(chǎn)的多種產(chǎn)品的總產(chǎn)量等于多個(gè)廠商投入相同規(guī)模的資源總量分別單獨(dú)生產(chǎn)多種產(chǎn)品時(shí)的總產(chǎn)量，則規(guī)模效率不存在。大致在 20 世紀(jì) 80 年代前的相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，金融分業(yè)經(jīng)營(yíng)模式占統(tǒng)治地位 4。金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)可以使金融機(jī)構(gòu)充分地發(fā)揮金融業(yè)務(wù)的互補(bǔ)性，實(shí)現(xiàn)范圍效率。X效率理論是以 X效率概念為核心的經(jīng)濟(jì)理論體系。 效率的測(cè)算方法我們把效率的測(cè)算方法劃分為一般測(cè)算方法和前沿效率分析法。凈經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率、凈利息利潤(rùn)率、凈非利息利潤(rùn)率都是效率和盈利的指標(biāo)，表示經(jīng)理人員在多大程度上能使利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)成本的上升。 前沿效率分析法所謂前沿分析方法，是指通過(guò)測(cè)量某一待考察銀行與效率前沿銀行(Efficient Frontier Bank)的偏離程度來(lái)衡量該銀行的效率 (又稱為前沿效率 )。根據(jù)分析角度及選取變量的不同，隨機(jī)前沿法通常采用三種效率前沿函數(shù)，分別為生產(chǎn)函數(shù)、成本函數(shù)、利潤(rùn)函數(shù)。遞歸厚前沿法（RTFA ） ，該方法并沒(méi)有對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)和無(wú)效率項(xiàng)的分布進(jìn)行嚴(yán)格的假定，只是假定效率前沿銀行(即高效率銀行)的實(shí)際成本(或利潤(rùn))與估測(cè)成本（或利潤(rùn)）之間的偏差是隨機(jī)的，由隨機(jī)誤差項(xiàng)來(lái)表示。DEA 最初是由 Chames， Cooper 和 Rhodes 等學(xué)者在“相對(duì)效率評(píng)價(jià)”概念基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種新生系統(tǒng)分析方法，用于評(píng)價(jià)公共部門和非贏利機(jī)構(gòu)的效率。當(dāng)某個(gè) DMU 落在邊界上，則說(shuō)明該 DMU 是有效率的，其相對(duì)效率值為 1，表示在其他條件不變的條件下，該 DMU 無(wú)法減少投入，或增加產(chǎn)出；若 DMU 落在邊界內(nèi)，則該 DMU 為無(wú)效率的單位，其效率值介于 0 到 1 之間，表示在在產(chǎn)出不變的情況下，還可減少投入，或是在投入不變的情況下，還能增加產(chǎn)出。隨著相關(guān)理論研究的不斷深入，DEA 技術(shù)不斷得到發(fā)展，其實(shí)用性和解釋能力逐步加強(qiáng)，應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛。如果符合，則回歸結(jié)束，該樣本中的銀行均是高效率銀行；如果不符合，則剔除掉那些實(shí)際成本(或利潤(rùn))與其估測(cè)成本(或利潤(rùn))偏差較大的銀行后重新進(jìn)行回歸。當(dāng)然，每一種效率前沿函數(shù)，都可以采用多種不同的具體的函數(shù)形式，如線性函數(shù)、柯布道格拉斯函數(shù)和超越對(duì)數(shù)函數(shù)。依據(jù)是否要預(yù)先設(shè)定效率前沿函數(shù)并對(duì)參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，可將前沿分析方法劃分為非參數(shù)方法和參數(shù)方法。凈非利息利潤(rùn)率表示相對(duì)非利息成本金融機(jī)構(gòu)可以從服務(wù)收費(fèi)中得到的非利息收入。前沿分析方法，是指通過(guò)測(cè)量某一待考察銀行與效率前沿銀行(Efficient Frontier Bank)的偏離程度來(lái)衡量該銀行的效率(又稱第二章 基于 SFA 的我國(guó)商業(yè)銀行效率測(cè)算模型13為前沿效率)。在對(duì)個(gè)人、家庭和企業(yè)等微觀主體進(jìn)行行為分析的基礎(chǔ)上，萊