【正文】 包絡線(Envelope) 所顯示出來的意義，即是在所有生產(chǎn)可能集合最佳的組合點所形成的邊界。二、非參數(shù)法非參數(shù)法是相對于參數(shù)法而言的，是指在測算銀行效率時不需要預先設定效率前沿函數(shù)的具體形式以及進行參數(shù)估計。但不同的是，在自由分步法下無效率項在所考察期間內被假定為一固定的常數(shù)，不隨時間的變化而變化，隨機誤差項在所考察期間內的期望值為零，也即均值為零。隨機前沿法（SFA） ，是一種關于成本、利潤、投入或產(chǎn)出之間關系的分析方法。每股收益 EPS 計量相對出售給公眾的股票數(shù)量而言的股東收益。以上各種比例考察銀行盈利的不同方面。萊賓斯坦的 X效率理論的重大意義就在于他拓展了人們對“效率”概念的理解，也就是說，效率問題不僅僅體現(xiàn)在具體的生產(chǎn)過程中，它可以運用在更廣泛的范圍內。 ”20世紀 50 年代是 X效率理論的萌芽階段，1950 年萊賓斯坦在《消費需求理論中跟潮、逆潮和凡勃侖效應》一文中論述了消費過程的外部效應。1995 年 5 月，美眾議院銀行委員會通過一項改革法案，廢除了 30 年代頒布的銀行業(yè)不能經(jīng)營證券化的禁令。規(guī)模效率主要是指一種產(chǎn)品的生產(chǎn)。在此條件下，利用現(xiàn)存的資源去生產(chǎn)另一種產(chǎn)品，其成本一般較低，尤其是大大低于專門、單獨的生產(chǎn)另一種產(chǎn)品的成本。這說明生產(chǎn)規(guī)?；蚱髽I(yè)規(guī)模也不能無限制的擴大，過分求大也是有害的。（二）規(guī)模報酬不變。所謂規(guī)模經(jīng)濟，是指由于產(chǎn)出水平的擴大，或者說3 葉德磊， 《微觀經(jīng)濟學》 ，高等教育出版社，2022, 5: 8793基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算與提升10生產(chǎn)規(guī)模的擴大而引起的產(chǎn)品平均成本的降低。規(guī)模報酬問題可以用齊次生產(chǎn)函數(shù)來表述。本文主要從微觀角度考察商業(yè)銀行的效率，即在既定的外在環(huán)境下，商業(yè)銀行在保證安全性和流動性的基礎上，實現(xiàn)盈利性的能力。商業(yè)銀行作為一種經(jīng)營貨幣信貸業(yè)務的特殊企業(yè)，其經(jīng)營目標也是追求利潤最大化。中央銀行作為一家銀行，與一般的政府部門不同，它還要發(fā)揮銀行職能，但其服務對象主要是政府和一般銀行。但是，涉及銀行的性質，銀行究竟是什么，人們卻很難說清楚。最一般意義上的效率是指現(xiàn)有生產(chǎn)資源與它們所提供的人類滿足之間的對比關系。本文對測算出的兩個收入效率（收入效率 a 和收入效率 b）和兩基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算與提升6個成本效率（成本效率 a 和成本效率 b）進行了比較分析和相關性分析，從中可以看出各銀行效率變化和效率排名變化。實證分析是從某些前提或經(jīng)驗事實出發(fā)，對現(xiàn)實問題進行歸納和演繹，通過現(xiàn)象分析，找出經(jīng)濟變量之間的相互關系，發(fā)現(xiàn)其具有的內在規(guī)律性。本文主要采用以下研究方法：一、定性分析與定量分析相結合本文對銀行效率既進行了定性分析又進行了定量分析。2模型、NIRS 模型，以及Malmquist 指數(shù)，檢驗了 13 家銀行的 1997 年2022 年 8 年時間各家銀行的四個效率水平。劉冬焱（2022）選取了勞動、資本(所有者權益)、資金(存款額)作為投入指標，貸款、利潤作為產(chǎn)出指標，構造了超越對數(shù)成本函數(shù)模型，利用隨機前沿分析法和 軟件對目標銀行的效率進行測算。 David B. Humphrey(1997)匯總了 122 篇用前沿分析方法對存款金融機構進行效率分析的文獻的研究結果。Allen amp。提高金融體系尤其是商業(yè)銀行的運行效率、優(yōu)化國內金融資源配置，塑造強大的銀行核心競爭力，是我國金融產(chǎn)業(yè)和金融市場面向開放的重要條件，也是在開放條件下維護自身地位、進入國際金融市場并占有一席之地的保障。競爭的焦點將集中表1 尚福林，金融市場發(fā)展不平衡銀行間接融資占比過高， “陸家嘴論壇” ，2022 年 5 月 9 日基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算與提升2現(xiàn)為效率的競爭。特別是在當前，受國際金融危機的影響，我國經(jīng)濟增長出現(xiàn)了一定程度的下滑，銀行業(yè)也面臨著新的挑戰(zhàn)。 本章小結 ............................................................................................................653第六章 總結與展望 .......................................................................................................66167。 優(yōu)化銀行信用環(huán)境 ............................................................................................59167。 社會信用環(huán)境對商業(yè)銀行效率的影響 .....................................................47167。 投入產(chǎn)出指標 .............................................................................................32167。 投入產(chǎn)出指標體系的確定 ................................................................................21167。 效率的測算方法 ................................................................................................12167。 國外學者對本課題的研究 ...........................................................................2167。最后，本文根據(jù)影響商業(yè)銀行效率的定性和定量分析結果，有針對性的提出了提高商業(yè)銀行效率的對策。本文首先對效率的內涵、分類、測算方法進行了界定，為論文提供理論基礎。除文中已注明引用的內容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)公開發(fā)表或撰寫過的作品成果。作者簽名：　　 　 　　 日　 期：　　 　 　　 學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的論文是本人在導師的指導下獨立進行研究所取得的研究成果。上海理工大學碩士學位論文基 于 SFA 的 我 國 商 業(yè) 銀 行效 率 測 算 與 提 升學位論文版權使用授權書本學位論文作者完全了解學校有關保留、使用學位論文的規(guī)定，同意學位論文保留并向國家有關部門或機構送交論文的復印件和電子版。除了文中特別加以標注引用的內容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標明。效率分為我們通常所說的規(guī)模效率、范圍效率和除二者之外的 X效率，測算方法也分為一般的財務指標方法和前沿效率分析法，前沿效率分析法又分為參數(shù)法和非參數(shù)法，本文分別對上述內容進行了詳細介紹。優(yōu)化銀行信用環(huán)境；建立有效的銀行監(jiān)管體系；降低不良貸款率；擴大銀行規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟；發(fā)展中間業(yè)務和表外業(yè)務，提高非利息收入；擴大凈利差；進一步推進國有銀行產(chǎn)權制度改革；提高員工素質。 國內學者對本課題的研究 ...........................................................................3167。 效率的一般測算方法 .................................................................................13167。 樣本選擇、數(shù)據(jù)來源和函數(shù)形式 ....................................................................22167。 樣本數(shù)據(jù) .....................................................................................................32167。 宏觀經(jīng)濟發(fā)展水平對銀行效率的影響 .....................................................47167。 建立有效的銀行監(jiān)管體系 ................................................................................59167。 研究總結 ............................................................................................................66167。商業(yè)銀行效率的提高，一方面，可以使其從容應對危機，有利于維護金融穩(wěn)定和國家金融安全；另一方面，使其在國家擴內需保增長的經(jīng)濟刺激計劃中，更好的服務于實體經(jīng)濟發(fā)展，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。提升銀行效率，既是商業(yè)銀行的核心任務，也是其可持續(xù)發(fā)展的前提條件。四、通過將生產(chǎn)資源配置效率的有關理論，如生產(chǎn)前沿理論和方法引入對銀行業(yè)的分析，可以對銀行這類特殊而重要的企業(yè)在引導資源有效配置方面效率發(fā)揮的程度進行更深入的分析和恰當?shù)脑u判，從而構建更完整的商業(yè)銀行效率研究理論框架，把握銀行在促進經(jīng)濟增長中的作用。 David B. Humphrey(1997)對其中的 130 多篇有關金融機構效率的研究論文進行了綜述。使用參數(shù)和非參數(shù)分析技術的金融機構效率取值范圍在 ，其平均值為 ，中位數(shù)為 ，標準差為。在測算結果的基礎上又選取了機構、存款、貸款三大規(guī)模指標，對規(guī)模與效率的相關性進行具體分析。王憲明（2022）選取國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行為研究樣本，基于交叉評價 DEA 方法系統(tǒng)地研究了我國商業(yè)銀行效率狀況，重點比較國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的效率高低，比較國有商業(yè)銀行股份制改革前后的效率變化，并進一步分析了影響商業(yè)銀行效率的因素，從而揭示產(chǎn)權結構對商業(yè)銀行效率的顯著影響。定性分析是從效率的內涵、分類、測算方法以及效率的影響因素等角度展開的。本文在運用規(guī)范方法分析銀行效率及其相關因素的理論的同時，運用實證方法對目前我國商業(yè)銀行效率的現(xiàn)狀及影響因素進行了具體剖析。然后對影響商業(yè)銀行效率的因素進行了定性和定量分析，定量分析是通過回歸分析來進行的，通過回歸分析可以得到商業(yè)銀行效率的影響因素，并進而提出建議來提高銀行效率，這就是本文的主要創(chuàng)新點。有效率則指某一經(jīng)濟單位用一定的技術和生產(chǎn)資源為人們提供了最大可能的滿足。歷史學家發(fā)現(xiàn)，最早的銀行家 2022 多年前就已出現(xiàn)，現(xiàn)代意義上的商業(yè)銀行也已有了 300 多年歷史，但是由于銀行在國民經(jīng)濟中的作用不斷發(fā)生變化，作為銀行主要競爭對手的金融機構的職能和作用也在不斷發(fā)生著變化 [3]。商業(yè)銀行是國民經(jīng)濟活動中最重要的金融機構之一，不僅為眾多個人、家庭、企業(yè)和政府提供信貸資金，而且還為它們提供各種基礎性的金融服務，銀行也是政府為公共設施建設融資發(fā)行的債券和票據(jù)的最大買家。但與一般企業(yè)不同的是，銀行是典型的負債經(jīng)營，從資金盈余者手中吸收存款，然后發(fā)放給資金需求者。第二章 基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算模型9167。設 Q=f(L，K)，如果 L 和 K 都增加 t 倍，并有：f(tL，tK)=t f(L，K)= t Q (t0)，則稱 Q=f(L，K) 為 次齊次生產(chǎn)?? λ函數(shù)。盡管規(guī)模報酬與規(guī)模經(jīng)濟常為人們所混用，但在嚴格的理論意義上，這兩個概念還是既有聯(lián)系又有區(qū)別的。在規(guī)模報酬遞增的最后，大規(guī)模生產(chǎn)的優(yōu)越性已經(jīng)充分發(fā)揮，規(guī)模經(jīng)濟已經(jīng)用完，規(guī)模報酬難以進一步提高，這時繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，可以出現(xiàn)規(guī)模報酬不變。不同的行業(yè)之間，規(guī)模經(jīng)濟存在著很大的差別，如制造業(yè)需要大量的資本設備投資，規(guī)模經(jīng)濟效應所要求的資產(chǎn)規(guī)模和企業(yè)規(guī)模一般比服務行業(yè)要大得多。可見，范圍效率指的是廠商利用其基本的投入資源，從事生產(chǎn)（經(jīng)營）要求具有一定共通性的多種產(chǎn)品的生產(chǎn)而帶來成本的減少。一家生產(chǎn)兩種產(chǎn)品的廠商可以在規(guī)模無效率時獲得范圍效率，而一家生產(chǎn)單一產(chǎn)品的規(guī)模龐大的廠商可以沒有范圍效率。1999 年11 月 4 日，美國參眾兩院分別以壓倒多數(shù)通過了《金融服務現(xiàn)代化法案》 ，從根本上摒棄了《格拉斯斯蒂格爾法》和其所代表的金融分業(yè)管理的教條。20 世紀 60 年代，萊賓斯坦的《配置效率與 X效率》一文標志著 X效率理論的產(chǎn)生，在《超越經(jīng)濟人》一書中，萊賓斯坦提出了比較完善的 X效率理論體系。由此可以引申出制度的效率、組織的效率和管制的效率等概念，使人們能夠更客觀、更現(xiàn)實地認識和分析現(xiàn)實經(jīng)濟中的效率問題。ROA 主要是邊際效率的指標，表示經(jīng)理人員在多大程度上使銀行資產(chǎn)轉變?yōu)閮羰杖?。其中兩個關鍵的指標是股權資本收益率（ROE)和資產(chǎn)收益率（ROA） 。待考察銀行與效率前沿銀行(Efficient Frontier Bank)的偏離程度由隨機誤差項和無效率項來表示。厚前沿分布法（TFA） ，在用厚前沿分布法測算銀行效率時，也需要對效率前沿函數(shù)進行設定。非參數(shù)法主要是指數(shù)據(jù)包絡分析法（Data Envelopment Analysis Approach） ，簡稱 DEA。若廠商投入與產(chǎn)出的組合落在效率前沿上，則視該廠商是位于效率前沿的廠商，即為有效率的廠商，若廠商投入與產(chǎn)出的組合落于效率前沿內，則視該廠商為無效率的廠商。在經(jīng)濟學的理論里，在生產(chǎn)技術固定的條件下，各種可能投入與產(chǎn)出所形成的集合，稱為“生產(chǎn)可能性集合”(Production Possibi