【正文】 包絡(luò)線(Envelope) 所顯示出來的意義，即是在所有生產(chǎn)可能集合最佳的組合點所形成的邊界。二、非參數(shù)法非參數(shù)法是相對于參數(shù)法而言的，是指在測算銀行效率時不需要預(yù)先設(shè)定效率前沿函數(shù)的具體形式以及進(jìn)行參數(shù)估計。但不同的是，在自由分步法下無效率項在所考察期間內(nèi)被假定為一固定的常數(shù)，不隨時間的變化而變化，隨機誤差項在所考察期間內(nèi)的期望值為零，也即均值為零。隨機前沿法（SFA） ，是一種關(guān)于成本、利潤、投入或產(chǎn)出之間關(guān)系的分析方法。每股收益 EPS 計量相對出售給公眾的股票數(shù)量而言的股東收益。以上各種比例考察銀行盈利的不同方面。萊賓斯坦的 X效率理論的重大意義就在于他拓展了人們對“效率”概念的理解，也就是說，效率問題不僅僅體現(xiàn)在具體的生產(chǎn)過程中，它可以運用在更廣泛的范圍內(nèi)。 ”20世紀(jì) 50 年代是 X效率理論的萌芽階段，1950 年萊賓斯坦在《消費需求理論中跟潮、逆潮和凡勃侖效應(yīng)》一文中論述了消費過程的外部效應(yīng)。1995 年 5 月，美眾議院銀行委員會通過一項改革法案，廢除了 30 年代頒布的銀行業(yè)不能經(jīng)營證券化的禁令。規(guī)模效率主要是指一種產(chǎn)品的生產(chǎn)。在此條件下，利用現(xiàn)存的資源去生產(chǎn)另一種產(chǎn)品，其成本一般較低，尤其是大大低于專門、單獨的生產(chǎn)另一種產(chǎn)品的成本。這說明生產(chǎn)規(guī)模或企業(yè)規(guī)模也不能無限制的擴大，過分求大也是有害的。（二）規(guī)模報酬不變。所謂規(guī)模經(jīng)濟，是指由于產(chǎn)出水平的擴大，或者說3 葉德磊， 《微觀經(jīng)濟學(xué)》 ，高等教育出版社，2022, 5: 8793基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算與提升10生產(chǎn)規(guī)模的擴大而引起的產(chǎn)品平均成本的降低。規(guī)模報酬問題可以用齊次生產(chǎn)函數(shù)來表述。本文主要從微觀角度考察商業(yè)銀行的效率，即在既定的外在環(huán)境下，商業(yè)銀行在保證安全性和流動性的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)盈利性的能力。商業(yè)銀行作為一種經(jīng)營貨幣信貸業(yè)務(wù)的特殊企業(yè)，其經(jīng)營目標(biāo)也是追求利潤最大化。中央銀行作為一家銀行，與一般的政府部門不同，它還要發(fā)揮銀行職能，但其服務(wù)對象主要是政府和一般銀行。但是，涉及銀行的性質(zhì)，銀行究竟是什么，人們卻很難說清楚。最一般意義上的效率是指現(xiàn)有生產(chǎn)資源與它們所提供的人類滿足之間的對比關(guān)系。本文對測算出的兩個收入效率（收入效率 a 和收入效率 b）和兩基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算與提升6個成本效率（成本效率 a 和成本效率 b）進(jìn)行了比較分析和相關(guān)性分析，從中可以看出各銀行效率變化和效率排名變化。實證分析是從某些前提或經(jīng)驗事實出發(fā)，對現(xiàn)實問題進(jìn)行歸納和演繹，通過現(xiàn)象分析，找出經(jīng)濟變量之間的相互關(guān)系，發(fā)現(xiàn)其具有的內(nèi)在規(guī)律性。本文主要采用以下研究方法：一、定性分析與定量分析相結(jié)合本文對銀行效率既進(jìn)行了定性分析又進(jìn)行了定量分析。2模型、NIRS 模型，以及Malmquist 指數(shù)，檢驗了 13 家銀行的 1997 年2022 年 8 年時間各家銀行的四個效率水平。劉冬焱（2022）選取了勞動、資本(所有者權(quán)益)、資金(存款額)作為投入指標(biāo)，貸款、利潤作為產(chǎn)出指標(biāo)，構(gòu)造了超越對數(shù)成本函數(shù)模型，利用隨機前沿分析法和 軟件對目標(biāo)銀行的效率進(jìn)行測算。 David B. Humphrey(1997)匯總了 122 篇用前沿分析方法對存款金融機構(gòu)進(jìn)行效率分析的文獻(xiàn)的研究結(jié)果。Allen amp。提高金融體系尤其是商業(yè)銀行的運行效率、優(yōu)化國內(nèi)金融資源配置，塑造強大的銀行核心競爭力，是我國金融產(chǎn)業(yè)和金融市場面向開放的重要條件，也是在開放條件下維護自身地位、進(jìn)入國際金融市場并占有一席之地的保障。競爭的焦點將集中表1 尚福林，金融市場發(fā)展不平衡銀行間接融資占比過高， “陸家嘴論壇” ，2022 年 5 月 9 日基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算與提升2現(xiàn)為效率的競爭。特別是在當(dāng)前，受國際金融危機的影響，我國經(jīng)濟增長出現(xiàn)了一定程度的下滑，銀行業(yè)也面臨著新的挑戰(zhàn)。 本章小結(jié) ............................................................................................................653第六章 總結(jié)與展望 .......................................................................................................66167。 優(yōu)化銀行信用環(huán)境 ............................................................................................59167。 社會信用環(huán)境對商業(yè)銀行效率的影響 .....................................................47167。 投入產(chǎn)出指標(biāo) .............................................................................................32167。 投入產(chǎn)出指標(biāo)體系的確定 ................................................................................21167。 效率的測算方法 ................................................................................................12167。 國外學(xué)者對本課題的研究 ...........................................................................2167。最后，本文根據(jù)影響商業(yè)銀行效率的定性和定量分析結(jié)果，有針對性的提出了提高商業(yè)銀行效率的對策。本文首先對效率的內(nèi)涵、分類、測算方法進(jìn)行了界定，為論文提供理論基礎(chǔ)。除文中已注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)公開發(fā)表或撰寫過的作品成果。作者簽名：　　 　 　　 日　 期：　　 　 　　 學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的論文是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨立進(jìn)行研究所取得的研究成果。上海理工大學(xué)碩士學(xué)位論文基 于 SFA 的 我 國 商 業(yè) 銀 行效 率 測 算 與 提 升學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)位論文保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版。除了文中特別加以標(biāo)注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。對本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。效率分為我們通常所說的規(guī)模效率、范圍效率和除二者之外的 X效率，測算方法也分為一般的財務(wù)指標(biāo)方法和前沿效率分析法，前沿效率分析法又分為參數(shù)法和非參數(shù)法，本文分別對上述內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)介紹。優(yōu)化銀行信用環(huán)境；建立有效的銀行監(jiān)管體系；降低不良貸款率；擴大銀行規(guī)模，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟；發(fā)展中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)，提高非利息收入；擴大凈利差；進(jìn)一步推進(jìn)國有銀行產(chǎn)權(quán)制度改革；提高員工素質(zhì)。 國內(nèi)學(xué)者對本課題的研究 ...........................................................................3167。 效率的一般測算方法 .................................................................................13167。 樣本選擇、數(shù)據(jù)來源和函數(shù)形式 ....................................................................22167。 樣本數(shù)據(jù) .....................................................................................................32167。 宏觀經(jīng)濟發(fā)展水平對銀行效率的影響 .....................................................47167。 建立有效的銀行監(jiān)管體系 ................................................................................59167。 研究總結(jié) ............................................................................................................66167。商業(yè)銀行效率的提高，一方面，可以使其從容應(yīng)對危機，有利于維護金融穩(wěn)定和國家金融安全；另一方面，使其在國家擴內(nèi)需保增長的經(jīng)濟刺激計劃中，更好的服務(wù)于實體經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。提升銀行效率，既是商業(yè)銀行的核心任務(wù)，也是其可持續(xù)發(fā)展的前提條件。四、通過將生產(chǎn)資源配置效率的有關(guān)理論，如生產(chǎn)前沿理論和方法引入對銀行業(yè)的分析，可以對銀行這類特殊而重要的企業(yè)在引導(dǎo)資源有效配置方面效率發(fā)揮的程度進(jìn)行更深入的分析和恰當(dāng)?shù)脑u判，從而構(gòu)建更完整的商業(yè)銀行效率研究理論框架，把握銀行在促進(jìn)經(jīng)濟增長中的作用。 David B. Humphrey(1997)對其中的 130 多篇有關(guān)金融機構(gòu)效率的研究論文進(jìn)行了綜述。使用參數(shù)和非參數(shù)分析技術(shù)的金融機構(gòu)效率取值范圍在 ，其平均值為 ，中位數(shù)為 ，標(biāo)準(zhǔn)差為。在測算結(jié)果的基礎(chǔ)上又選取了機構(gòu)、存款、貸款三大規(guī)模指標(biāo)，對規(guī)模與效率的相關(guān)性進(jìn)行具體分析。王憲明（2022）選取國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行為研究樣本，基于交叉評價 DEA 方法系統(tǒng)地研究了我國商業(yè)銀行效率狀況，重點比較國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的效率高低，比較國有商業(yè)銀行股份制改革前后的效率變化，并進(jìn)一步分析了影響商業(yè)銀行效率的因素，從而揭示產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行效率的顯著影響。定性分析是從效率的內(nèi)涵、分類、測算方法以及效率的影響因素等角度展開的。本文在運用規(guī)范方法分析銀行效率及其相關(guān)因素的理論的同時，運用實證方法對目前我國商業(yè)銀行效率的現(xiàn)狀及影響因素進(jìn)行了具體剖析。然后對影響商業(yè)銀行效率的因素進(jìn)行了定性和定量分析，定量分析是通過回歸分析來進(jìn)行的，通過回歸分析可以得到商業(yè)銀行效率的影響因素，并進(jìn)而提出建議來提高銀行效率，這就是本文的主要創(chuàng)新點。有效率則指某一經(jīng)濟單位用一定的技術(shù)和生產(chǎn)資源為人們提供了最大可能的滿足。歷史學(xué)家發(fā)現(xiàn)，最早的銀行家 2022 多年前就已出現(xiàn)，現(xiàn)代意義上的商業(yè)銀行也已有了 300 多年歷史，但是由于銀行在國民經(jīng)濟中的作用不斷發(fā)生變化，作為銀行主要競爭對手的金融機構(gòu)的職能和作用也在不斷發(fā)生著變化 [3]。商業(yè)銀行是國民經(jīng)濟活動中最重要的金融機構(gòu)之一，不僅為眾多個人、家庭、企業(yè)和政府提供信貸資金，而且還為它們提供各種基礎(chǔ)性的金融服務(wù)，銀行也是政府為公共設(shè)施建設(shè)融資發(fā)行的債券和票據(jù)的最大買家。但與一般企業(yè)不同的是，銀行是典型的負(fù)債經(jīng)營，從資金盈余者手中吸收存款，然后發(fā)放給資金需求者。第二章 基于 SFA 的我國商業(yè)銀行效率測算模型9167。設(shè) Q=f(L，K)，如果 L 和 K 都增加 t 倍，并有：f(tL，tK)=t f(L，K)= t Q (t0)，則稱 Q=f(L，K) 為 次齊次生產(chǎn)?? λ函數(shù)。盡管規(guī)模報酬與規(guī)模經(jīng)濟常為人們所混用，但在嚴(yán)格的理論意義上，這兩個概念還是既有聯(lián)系又有區(qū)別的。在規(guī)模報酬遞增的最后，大規(guī)模生產(chǎn)的優(yōu)越性已經(jīng)充分發(fā)揮，規(guī)模經(jīng)濟已經(jīng)用完，規(guī)模報酬難以進(jìn)一步提高，這時繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，可以出現(xiàn)規(guī)模報酬不變。不同的行業(yè)之間，規(guī)模經(jīng)濟存在著很大的差別，如制造業(yè)需要大量的資本設(shè)備投資，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)所要求的資產(chǎn)規(guī)模和企業(yè)規(guī)模一般比服務(wù)行業(yè)要大得多?？梢姡秶手傅氖菑S商利用其基本的投入資源，從事生產(chǎn)（經(jīng)營）要求具有一定共通性的多種產(chǎn)品的生產(chǎn)而帶來成本的減少。一家生產(chǎn)兩種產(chǎn)品的廠商可以在規(guī)模無效率時獲得范圍效率，而一家生產(chǎn)單一產(chǎn)品的規(guī)模龐大的廠商可以沒有范圍效率。1999 年11 月 4 日，美國參眾兩院分別以壓倒多數(shù)通過了《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》 ，從根本上摒棄了《格拉斯斯蒂格爾法》和其所代表的金融分業(yè)管理的教條。20 世紀(jì) 60 年代，萊賓斯坦的《配置效率與 X效率》一文標(biāo)志著 X效率理論的產(chǎn)生，在《超越經(jīng)濟人》一書中，萊賓斯坦提出了比較完善的 X效率理論體系。由此可以引申出制度的效率、組織的效率和管制的效率等概念，使人們能夠更客觀、更現(xiàn)實地認(rèn)識和分析現(xiàn)實經(jīng)濟中的效率問題。ROA 主要是邊際效率的指標(biāo)，表示經(jīng)理人員在多大程度上使銀行資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)閮羰杖搿Ｆ渲袃蓚€關(guān)鍵的指標(biāo)是股權(quán)資本收益率（ROE)和資產(chǎn)收益率（ROA） 。待考察銀行與效率前沿銀行(Efficient Frontier Bank)的偏離程度由隨機誤差項和無效率項來表示。厚前沿分布法（TFA） ，在用厚前沿分布法測算銀行效率時，也需要對效率前沿函數(shù)進(jìn)行設(shè)定。非參數(shù)法主要是指數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（Data Envelopment Analysis Approach） ，簡稱 DEA。若廠商投入與產(chǎn)出的組合落在效率前沿上，則視該廠商是位于效率前沿的廠商，即為有效率的廠商，若廠商投入與產(chǎn)出的組合落于效率前沿內(nèi)，則視該廠商為無效率的廠商。在經(jīng)濟學(xué)的理論里，在生產(chǎn)技術(shù)固定的條件下，各種可能投入與產(chǎn)出所形成的集合，稱為“生產(chǎn)可能性集合”(Production Possibi